Есть программисты, которые по 1000 советников написали и еще не нашли ни одного грааля. На 1000 советников нету ни одного грааля? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В истории присутствует не вся используемая информация.
В смысле ?
Можно раскрыть мысль ?
Текущие котировки становятся историческими, куда они могут деться ?
В смысле ?
Можно раскрыть мысль ?
Текущие котировки становятся историческими, куда они могут деться ?
Из стакана можно получить то, чего нет в MqlRates.
Из стакана можно получить то, чего нет в MqlRates.
Например ?
И чем эти данные после прихода отличаются от исторических ?
Пришедшие данные - это текущие, как только приходит следующий тик - данные становятся историческими. Какие есть еще "реальные" ??? Что-то я никак не пойму терминологии.
Например ?
И чем эти данные после прихода отличаются от исторических ?
Пришедшие данные - это текущие, как только приходит следующий тик - данные становятся историческими. Какие есть еще "реальные" ??? Что-то я никак не пойму терминологии.
Стакан в истории не сохраняется, SymbolInfo(Integer|Double) тоже. Подробности - ноу-хау.
Стакан в истории не сохраняется, SymbolInfo(Integer|Double) тоже. Подробности - ноу-хау.
Ну, так это не "неполные исторические данные", обычно имеется ввиду данные по котировкам. А ты говоришь о стакане...
Интересно, как ты можешь использовать данные стакана, да еще и по тысячам экспертов, если их нет ?
Ну, так это не "неполные исторические данные", обычно имеется ввиду данные по котировкам. А ты говоришь о стакане...
Интересно, как ты можешь использовать данные стакана, да еще и по тысячам экспертов, если их нет ?
Я не говорю "неполные исторические данные". Я говорю - я использую то, чего нет в исторических данных, поэтому не могу тестировать на истории.
Я не говорю "неполные исторические данные". Я говорю - я использую то, чего нет в исторических данных, поэтому не могу тестировать на истории.
А... да, теперь понятно.
Стакан в истории не сохраняется, SymbolInfo(Integer|Double) тоже. Подробности - ноу-хау.
А не было бы проще обеспечить доступ к этим данным из тестера?
У меня это не на исторических, а на реальных данных, в реальном времени, несколько лет. Только сделки реально не заключаем, а пишем всё в лог и в файл состояния.
И вот те варианты (десятки из тысяч), которые показали приемлемые среднегодовую доходность, максимальную просадку и отношение общего дохода к максимальной просадке, ставлю торговать.
Понятно, и почему симуляция тоже)
Можно, но для надёжности нужно в тестере проверять синхронность.
В 4ке, кроме как недалеко от настоящего времени, по другому символу узнать настоящее время, найти разницу, и добавить шифт к данным баров. На других инструментах тестер берет данные от текущего времени в 4ке. В 5ке вроде эмулируется полное окружение, а не только инструмента чарта.
Как по другому не знаю.
А не было бы проще обеспечить доступ к этим данным из тестера?
К этим данным за каждый исторический момент? Нет, конечно, кое-что усредняется, но не всё и не всегда.