Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне это напоминает "Вашингтонский эксперимент ".
Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх.
Устал скрипач, хлебнул вина — лишь горечь на губах.
И ушёл, не попрощавшись, позабыв немой футляр,
Словно был старик сегодня пьян.
А мелодия осталась ветерком в листве,
Среди людского шума еле уловима.
О несчастных и счастливых, о добре и зле,
О лютой ненависти и святой любви.
Нужно было играть на скрипке за $32, но в другом месте
"Не всё то золото, что блестит"(с)
Нужно было играть на скрипке за $32, но в другом месте
"Не всё то золото, что блестит"(с)
повезло что без скрипки не остался...можно считать, что попёрло и тренд в его пользу
повезло что без скрипки не остался...можно считать, что попёрло и тренд в его пользу
Так это предсказуемо, на ней же цена не написана. И когда сумочки покупают за $10 000 на ней тоже нет ценника, поэтому выглядит точно так-же, как и за $50. Тоже самое касается 95% шмоток - от ботинок, до трусов.
Смотрю иногда передачи как достают с гардероба ситцевое платьечко, похожее на времена СССР и рассказывает, мол купила его где-то там во Франции за $2500. Ну смешно, правда.
Если на тиковый график бросить скользящую среднюю, получится отфильтрованный непрерывный график.
На счет котировочного шума - как определить что то или иное движение не истинно? С пом-ю ишимоку?. А как же цена учитывает все? Ведь что бы там ни было с хаями и лоами но ведь это тоже сделка и та свечка которая предполагается ложной она сама по себе влияет на индикаторы которыми ведется анализ т.е. что то там она учла и сформировала индикатор соответствующим образом и этот факт отбрось нельзя.
Не исключено что деление графика на таймфреймы были изобретены Дж.Ливермором. И каким то образом это деление он как раз и использовал в своем анализе. Время на форексе не менее важно чем цена для теханализа, но как это использовать?
Каков принцип фильтрования истинных котировок от липовых - предлагаю подумать самим, способов много. Цена не учитывает все, так как сама цена может быть выдуманной. Индикаторы, построенные на частично выдуманных данных приведут к сливу, поэтому, прежде, чем строить их, нужно отфильтровать цену. Соединить части вместе, чтобы увидеть целостную картину движения и по ней определить тенденцию - я еще могу понять, но разбить нечто на куски и потом это, разбитое пытаться анализировать, представляя, а каким бы оно могло быть, если бы было целым - бред, созданный для введения в заблуждение. Все процессы в природе имеют непрерывный характер. Ладно, скажу другим языком.....более понятным для некоторых тут...
Предметом технического анализа являются непрерывно изменяющиеся рыночные котировки, которые нам доступны в дискретной форме в виде отсчетов с переменной частотой дискретизации (тики) и отсчетов с фиксированной частотой дискретизации (таймфреймы). При этом спектр исходных котировок лежит в диапазоне от 0 Гц до 1 Гц.
Если в MT период младшего таймфрейма M1 равен 1 минуте, то исходный сигнал котировок при формировании последовательности отсчетов будет подвергнут дискретизации с частотой 1/60 Гц. Эта частота в 120 раз ниже удвоенного значения верхней границы спектра исходного сигнала (2 Гц). Такое преобразование сигнала обязательно приведет к его необратимым искажениям.
Получается, что используя различного рода индикаторы и системы, работающие с таймфреймами, мы анализируем котировки по их искаженному представлению. В этом случае технический анализ котировок значительно усложняется, а использование строгих математических методов чаще всего просто теряет смысл.
Например, полученный при помощи дискретного преобразования Фурье спектр последовательности любого из таймфреймов не будет являться оценкой спектра исходного сигнала котировок. Это будет спектр исходных котировок, многократно наложенный сам на себя с некоторым сдвигом по частоте. Многократное наложение спектра может привести и к образованию фрактальной структуры в результирующей последовательности.
Вывод: гораздо важнее заниматься фильтрованием, нежели усреднением грязного спектра котировок. То есть, скользящие средние - это погрешность, наложенная на погрешность. Фильтры, а не скользящие средние и построенные на их принципе усредняющие индюки.
Каков принцип фильтрования истинных котировок от липовых - предлагаю подумать самим, способов много. Цена не учитывает все, так как сама цена может быть выдуманной. Индикаторы, построенные на частично выдуманных данных приведут к сливу, поэтому, прежде, чем строить их, нужно отфильтровать цену. Соединить части вместе, чтобы увидеть целостную картину движения и по ней определить тенденцию - я еще могу понять, но разбить нечто на куски и потом это, разбитое пытаться анализировать, представляя, а каким бы оно могло быть, если бы было целым - бред, созданный для введения в заблуждение. Все процессы в природе имеют непрерывный характер. Ладно, скажу другим языком.....более понятным для некоторых тут...
Предметом технического анализа являются непрерывно изменяющиеся рыночные котировки, которые нам доступны в дискретной форме в виде отсчетов с переменной частотой дискретизации (тики) и отсчетов с фиксированной частотой дискретизации (таймфреймы). При этом спектр исходных котировок лежит в диапазоне от 0 Гц до 1 Гц.
Если в MT период младшего таймфрейма M1 равен 1 минуте, то исходный сигнал котировок при формировании последовательности отсчетов будет подвергнут дискретизации с частотой 1/60 Гц. Эта частота в 120 раз ниже удвоенного значения верхней границы спектра исходного сигнала (2 Гц). Такое преобразование сигнала обязательно приведет к его необратимым искажениям.
Получается, что используя различного рода индикаторы и системы, работающие с таймфреймами, мы анализируем котировки по их искаженному представлению. В этом случае технический анализ котировок значительно усложняется, а использование строгих математических методов чаще всего просто теряет смысл.
Например, полученный при помощи дискретного преобразования Фурье спектр последовательности любого из таймфреймов не будет являться оценкой спектра исходного сигнала котировок. Это будет спектр исходных котировок, многократно наложенный сам на себя с некоторым сдвигом по частоте. Многократное наложение спектра может привести и к образованию фрактальной структуры в результирующей последовательности.
Заблуждение; котировки приходят с тиками а тики с частотой до 20 штук в секунду в зависимости от провайдера, да искажение есть но не такое как Вы думаете )
Заблуждение; котировки приходят с тиками а тики с частотой до 20 штук в секунду в зависимости от провайдера, да искажение есть но не такое как Вы думаете )
Вы не поняли, о чем я говорю. Я не говорю о том, что разные провайдеры пропускают больше или меньше тиков. Я пытался обьяснить, что не зависимо от того, с какой частотой поступают тики, разбитый по таймам тиковый массив при анализе математическими методами приводит к сильным искажениям. Я о том, что такой график анализировать математически вообще нельзя. Тема ведь о техническом анализе тут, а он подразумевает прежде всего математический анализ, который, как я утверждаю, на порезанном таймфрэймами графике не работает. Чтобы он работал, надо отфильтровать искажения на барах или свечах, полученные от деления непрерывного потока котировок и получить истинную, непрерывную линию цены. Далее будет чудо - будет легко видно поведение цены, можно будет применить для предсказания будущего значения цены теорию инерционного движения. Вобщем...... что я буду тут вас дразнить? Кто задумается над сказанным - может станет миллионером, а кто вначале спорит, а потом думает, останется трейдером.
НЕТУ ЕДИНОГО ИСТОЧНИКА ТИКОВ.
фильтровать нечего :-)