Обсуждение статьи "Рынок и физика его глобальных закономерностей" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть некоторое пересечение с первой частью статьи
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Rorschach, 2021.01.10 19:11
А переобучение постоянно шло?
Как решить задачу? нужно предсказать машку на пол периода вперед.
Есть 3 источника информации:
1) анализ самой машки и ее экстраполяция
2) если сдвинуть машку на пол периода, то ее предсказание сводится к апроксимации цены
3) есть несколько валютных пар, связаных соотношением. Простейший случай eurusd и usdeur, предсказание на одной должно соответствовать предсказанию на другой. Чем больше пар задействовать, тем более точный прогноз должен получиться.
Надо как то эти 3 задачи объединить в одно уравнение.
Есть некоторое пересечение с первой частью статьи
во первых диапазон где вообще она (ма-шка) может находится мягко говоря немного предсказуем.
Половину данных MA-шки (если про SMA) мы знаем доподлинно, плюс знаем статистику отклонений цены и весьма точно будущую волатильность.
то есть SMA и вообще любая MA в грядущем лежит не кое-как и незнамо где, а вполне в известных пределах мест..
я даже на форуме уже показывал, как штатными средствами терминала определить область будущего залегания SMA.
во первых диапазон где вообще она (ма-шка) может находится мягко говоря немного предсказуем.
Половину данных MA-шки (если про SMA) мы знаем доподлинно, плюс знаем статистику отклонений цены и весьма точно будущую волатильность.
то есть SMA и вообще любая MA в грядущем лежит не кое-как и незнамо где, а вполне в известных пределах мест..
я даже на форуме уже показывал, как штатными средствами терминала определить область будущего залегания SMA.
Хорошо бы это в 1 формулу объединить и добавить мультивалютность
А если серьезно, физикой я называю механику рынка, точнее те его механики что могут работать бесконечно долго. И эти механики очень простые на самом деле. Плюс хочу показать что закономерности нужно искать не на 1 году истории а сразу на 10 хотябы, а лучше лет 20 брать. Вопрос вообще говоря сложный. Все здесь ищут что то полезное для создания систем своих, я лишь делюсь своим скромным но опытом.
В цене нет никаких "механик", которые могут "работать" 10-20 лет. Ну, если только под "работой" не понимать красивые картинки из тестера.
Если в названии заменить слово физика на слова химия, биология, социология, хиромантия или гомеопатия, то смысл статьи не изменится - тема никак не связана ни с одним из этих слов.
В цене нет никаких "механик", которые могут "работать" 10-20 лет. Ну, если только под "работой" не понимать красивые картинки из тестера.
Если в названии заменить слово физика на слова химия, биология, социология, хиромантия или гомеопатия, то смысл статьи не изменится - тема никак не связана ни с одним из этих слов.
Механики есть просто вы их не нашли. Рынок флетовый вот вам и основная механика. Флет это волны. Кстати не только я об этом говорю. Статьи Максима Романова посмотрите. Он подробнее объясняет.
Механики есть просто вы их не нашли. Рынок флетовый вот вам и основная механика. Флет это волны. Кстати не только я об этом говорю. Статьи Максима Романова посмотрите. Он подробнее объясняет.
Когда Максим Романов заработает миллиард - посмотрю.
Какой именно рынок "флейтовых"? Дайте определение этому термину. И прекратите использовать научные термины для придания веса Вашим статьям. Ну, как дети - один квантовую механику приплёл, торой теорию струн притянет?
Когда Максим Романов заработает миллиард - посмотрю.
Какой именно рынок "флейтовых"? Дайте определение этому термину. И прекратите использовать научные термины для придания веса Вашим статьям. Ну, как дети - один квантовую механику приплёл, торой теорию струн притянет?
вот почитайте, подробно описано что такое флет https://www.mql5.com/ru/articles/8274
вот почитайте, подробно описано что такое флет https://www.mql5.com/ru/articles/8274
Спасибо - прочитал и посмеялся. Особенно позабавило определение "хаотичного рынка". Оказывается вероятность срабатываниях защитных ордеров зависит от рынка, а не от их размера!
Этак что такое флатовый рынок - дайте математическое определение
Спасибо - прочитал и посмеялся. Особенно позабавило определение "хаотичного рынка". Оказывается вероятность срабатываниях защитных ордеров зависит от рынка, а не от их размера!
Этак что такое флатовый рынок - дайте математическое определение
Я вам уже кинул ссылку на статью. Вы посмеялись. Хорошо в этом я вас упрекнуть не могу. Флет графически определяется. Но можно дать и скалярную характеристику этим процессам. Если мы берем фиксированное количество шагов и считаем эталонное распределение (распределение при условии что рынок хаотичен) считаем среднемодульное движение цены в эталонном распределении и потом считаем среднемодульное движение цены в имеющемся распределения на рынке, то тренд это последнее больше чем эталонное. Флет соответственно обратная ситуация. Среднемодульное движение должно быть меньше чем эталонное. Можно еще коэффициент движения в покупку или продажу придумать аналогично, плюс восходящий, минус нисходящий. Кстати в статье пример индикатора который эти 2 характеристики реализует если вы не поняли. Удовлетворены ? или мне вам формулы накидать в паинте ? Теперь я задам вам вопрос. Что вы ищете в статьях для себя ?
Я вам уже кинул ссылку на статью. Вы посмеялись. Хорошо в этом я вас упрекнуть не могу. Флет графически определяется. Но можно дать и скалярную характеристику этим процессам. Если мы берем фиксированное количество шагов и считаем эталонное распределение (распределение при условии что рынок хаотичен) считаем среднемодульное движение цены в эталонном распределении и потом считаем среднемодульное движение цены в имеющемся распределения на рынке, то тренд это последнее больше чем эталонное. Флет соответственно обратная ситуация. Среднемодульное движение должно быть меньше чем эталонное. Можно еще коэффициент движения в покупку или продажу придумать аналогично, плюс восходящий, минус нисходящий. Кстати в статье пример индикатора который эти 2 характеристики реализует если вы не поняли. Удовлетворены ? или мне вам формулы накидать в паинте ? Теперь я задам вам вопрос. Что вы ищете в статьях для себя ?
В этой статье я искал объяснение, при чем тут физика. Физика тут не при чем.
В первой статье меня заинтересовало определение 'хаотичного рынка' - забавная привязка к вероятности срабатывания защитных ордеров. Есть смутное подозрение того, что с снижением размера ордеров "хаотичность" любого рынка повышается....