Обсуждение статьи "Рынок и физика его глобальных закономерностей"

 

Опубликована статья Рынок и физика его глобальных закономерностей:

В данной статье я постараюсь проверить предположение о том, что любая система, имеющая под собой даже небольшое понимание рынка, способна работать в глобальном масштабе. Я не буду придумывать какие-то теории или законы, а буду размышлять только исходя из известных всех фактов, постепенно переводя известные нам факты на язык математического анализа.

Для того чтобы отделить зерна от плевел нам понадобится тестер MetaTrader 5. Этот тестер дает такую возможность благодаря возможности тестирования по реальным тикам. К сожалению, реальные тики существуют сравнительно недавно для всех валютных пар и инструментов. Последний год я протестирую версию для MetaTrader 5 с реальными тиками и максимально жесткими требованиями к спредам, для того чтобы увидеть — работает ли система в 2020 году и насколько хорошо, если да. Но сначала я протестирую систему в обычном режиме "Все тики" по тому же участку, что был до этого:

EURUSD M5 2010.01.01-2020.11.01

Этот режим тестирования не такой хороший, как по реальным тикам, но все же можно увидеть, что осталась лишь очень маленькая часть сигналов от первоначального результата, но тем не менее там есть сигналы, которые перебивают спред и дают небольшую, но прибыль! Еще у меня довольно большие сомнения в достоверности тех спредов, что тестер берет из глубокой истории. В данном тесте был лот 0.01, из чего выходит что мат ожидание 5 пунктов, что даже выше, чем у исходного теста, хоть график и выглядит очень криво. Все равно можно доверять этим данным, потому что за ними стоит огромная выборка из 100000 сделок первоначального теста

Автор: Evgeniy Ilin

 
Похоже, и статьи теперь робот принимает.
 
Andrey Khatimlianskii:
Похоже, и статьи теперь робот принимает.

осталось совсем немного - чтобы роботы писали статьи. но думаю даже эта статья по полезности обставит санту-барбару

картинки думаю не грузятся из-за глюков сайта, что впрочем не сильно спасает.
 
Верните статьи про MagicNumber
 
Andrei Trukhanovich:

осталось совсем немного - чтобы роботы писали статьи. но думаю даже эта статья по полезности обставит санту-барбару

картинки думаю не грузятся из-за глюков сайта, что впрочем не сильно спасает.

Да, там смысл был утерян, так и не появившись... Может, за них перестали платить?

Картинки у меня есть, по ним тоже многое можно сказать.

 
Maxim Dmitrievsky:
Верните статьи про MagicNumber

Вот времена были! Мониторы были большими, а на $200 можно было прожить =)

Ладно, пофлудил, и будет мне..

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот времена были! Мониторы были большими, а на $200 можно было прожить =)

Ладно, пофлудил, и будет мне..

Да, лучше было не начинать 
 
У Евгения интересные оригинальные идеи, кстати. Если бы их проверить на синтетических или реальных данных с закономерностями, то, скорее всего, они покажут неплохой перформанс.
 

Проверять можно на ф-ии Вейерштрасса-Мандельброта, например, как здесь

цель - проверить а может ли алго найти закономерности там, где они явно есть. Если да, то вертеть котировки разным образом, типа фильтров по времени, сезонным закономерностям и проч. Т.е. ограничивать пространство поиска.

Библиотеки: RL GMDH
Библиотеки: RL GMDH
  • 2018.11.07
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Библиотеки: RL GMDH
 
Andrei Trukhanovich:

осталось совсем немного - чтобы роботы писали статьи. но думаю даже эта статья по полезности обставит санту-барбару

картинки думаю не грузятся из-за глюков сайта, что впрочем не сильно спасает.
Алгоритмы типа gpt-3 уже могут писать вполне осмысленные статьи.
 
Evgeniy Ilin:

Статью на модерацию отправил уже такую )) по своей проге. Как раз реализовал то что вы написали ). Не знаю правда выложат ли до нового года. Потом еще четвертая будет, вот поглядите. Там даже функций никаких не надо, тупо линейный полином и все, а я фурье еще засуну скоро. плюс уже реализовал практически интеграцию с CTrader, это было довольно легко, Ninja trader на очереди ) вот видос, он конечно сыроват еще, я наверное перезапишу потом, он слишком длинный и занудный.

https://www.youtube.com/watch?v=LhY_dN6d0lE&t=1560s

жалко времени еще не хватает на все идеи

Да, хороший брутфорс. Сам такое делаю, только через модели машинного обучения. Часто, закономерности находятся лучше, ели ограничить поиск по конкретным часам, т.е. открывать сделки только в определенное время. Например, для каждого часа суток своя оптимизация.

В маркете есть популярный бот от одного автора (в топе), он подобрал такие фильтры, что торгуется только начало Лондонской сессии. Т.е. сделки только на открытии сессии. Проходит тесты за 20 лет. Прикольно сделано. У меня пока так долго не робит, но тоже неплохо.