Кто пробовал такую штуку как арифметическая прогрессия, если по нему вместо мартина создать советник - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и самая главная функция сетки, это стоп-лосс, который обычно просто маржин кол.
Но можно сделать и мудрее.
Чтобы не нарушить структуру сетки, надо сделать откусывание после 10 колена.
Как только должно открыться 11 колено, то мы закрываем первый ордер, а с остальным откусываем пропорционально так, как если бы у нас была опять сетка из 10 ордеров с множителем 1.6.
Стоп будет неприятный, но это не убьёт Ваш депозит, как 12-е или далее колено.
И после всего этого алгоритма останется только разобраться с шагом сетки.
Также стоит прогнозировать безоткат, который идёт после долгого узкого флэта. Ну это сами будете думать, решения ни у кого не видел) Удачи!
Что выйдет путного, скидывайте в личку)
я пробовал - я здесь Иксперт по мартину, разные варианты прогрессий дают очень разные результаты, порой даже округление может сильно влиять на результат - лот обрезается до 2 знаков после запятой, если округлять не до двух знаков, а до трёх или четырёх ведь лишние знаки всё равно будут отрезаны то можно получить разные результаты при одном и том же множителе, так же при геометрической прогрессии правильно начальный лот домножить на множитель в степени количества ордеров, а не предыдущий лот ордера просто домножить на множитель, результат будут разным из-за округления, есть вообще обратный вариант расчёта лота от пройденной дистанции чтоб к примеру мы хотим чтоб от самого нижнего ордера в серии до безубытка или средневзвешенной цены всей серии оказалось нужное количество пунктов не зависимо от того где откроется усредняющий ордер
Есть такое с множителем. Если тестировать на большом депо при стартовом лоте 0.10, то неточностей нет.
Если начинать с 0.01, то есть неточности. Тогда лучше сделать настройку заглушку, куда вписываются лоты
0.01, 0.01, 0.02, 0,03, 0,05 и т.д. В этом случае можно даже учесть противоположную сетку.
Я делал по другому. Значения округляются в большую сторону до сотых, а вот лоты до тысячных запоминаются в массиве.
Во ещё была идея, т.к. один большой ордер на откате даёт прибыль больше, чем если была бы сетка ордеров с той же суммой лотов. (при равном откате в пунктах)
А дальше хотел рассчитать сетку, которая была бы наполовину лавина + 1 противонаправленный большой ордер. В теории должно появиться место, где цена в не зависимости от того куда пойдёт сделает суммарный плюс. Но мозгов не хватило просчитать и запрограммировать)
Только не путайте с качелями/неваляшками. Суть в определённой ситуации, когда не надо больше открывать новых ордеров, создаётся ловушка для цены.Во ещё была идея, т.к. один большой ордер на откате даёт прибыль больше, чем если была бы сетка ордеров с той же суммой лотов. (при равном откате в пунктах)
А дальше хотел рассчитать сетку, которая была бы наполовину лавина + 1 противонаправленный большой ордер. В теории должно появиться место, где цена в не зависимости от того куда пойдёт сделает суммарный плюс. Но мозгов не хватило просчитать и запрограммировать)
Только не путайте с качелями/неваляшками. Суть в определённой ситуации, когда не надо больше открывать новых ордеров, создаётся ловушка для цены.Супер!!! Нобелевку по экономике как собираешься потратить?)
Супер!!! Нобелевку по экономике как собираешься потратить?)
На FOREX спущу)
//шучу
Ребята, поверьте моему опыту, чем выше коэффициент тем красивее на истории кривая просадки и дохода, но на практике коэф. 5 на 2 шаге уже дает в 25 раз больший ордер а на 3 в 125 раз, и не дай бог цена на таком лоте дернет чуть больше чем надо...
Если использовать арифметическую прогрессию, то доходность будет ниже, а выйти из просадки сложнее, т.к. цель будет очень далеко, в итоге просадки жуткие на тестере, на реале вообще стопаут будет.
Выход только 1 вы можете использовать мартингейл, если у вас при работе со стопами не бывает больше 2 сделок подряд в минус (ну это с запасом на настоящие 4),
тогда после минусовой сделки удваиваетесь или утраиваетесь и отбиваете убыток предыдущей сделки.
Однако хочу заметить таких стратегий я еще не видел... к сожалению.
Короче рынок нельзя вот так просто описать коэффициентами и индикаторами, тем паче что большая часть последних на графике истории выглядит не так как на нулевом баре, из чего следует, стратегия должна быть на закрытом баре, текущий бар Вас изведет и опоросячит самую красивую идею. Уж поверьте мне на слово, я пишу индюки и совы сам...
тысячи освоивших MQL4 уже попробовали и забросили эту бредовую идею.
Мартингейл - великолепная идея, единственная стратегия, гарантирующая безубыток и даже маленький выигрыш.
Но, она не бывает арифметической, или ещё какой. Она всегда геометрическая и коэффициент - всегда 2.
***
Мартингейл - великолепная идея, единственная стратегия, гарантирующая безубыток и даже маленький выигрыш.