Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности" - страница 4

Новый комментарий
 
Sergey Voytsekhovsky:

Добрый вечер.

Подозреваю что в строчке 256 знак 87 закралась ошибка\очепятка, вместо "-" очень хорошо смотрится "=". 

Подтвердите плиз, исправлю у себя, ато может какой скрытый смысл не понимаю, ошибкой не горить, горит как Варнинг.


Я не сильно понимаю коды, проверить не сиогу, но опечатка вполне может быть. Попробую у себя изменить, посмотрю, как будет.
 
Maxim Romanov:
Я не сильно понимаю коды, проверить не смогу, но опечатка вполне может быть. Попробую у себя изменить, посмотрю, как будет.

Добрый день, смысл строчки

if(mas_par[i].Pause>0 && mas_par[i].Series_Close_Time>0) mas_par[i].Pause = iBarShift(mas_symbols[i],mas_inp[i].TF,mas_par[i].Series_Close_Time);

если я правильно понял, в том что:

КОГДА... Pause больше нуля (Сколько баров ждать открытия в ту же сторону)

        И... Series_Close_Time больше нуля (Время закрытия серии)

      ТО... Pause приравнивается к индексу свечи, на которой закрылась прошлая серия.

А так как всегда существует прошлая закрытая серия (кроме первого запуска), значит Pause  всегда будет равна индексу свечи, на которой закрылась прошлая серия. То-есть настройка Раузы бессмыслена. Нонсонс.

Но знак "-" еще более бессмысленнен, так как тогда строчка что-то посчитала и нигде это не использовала, снова нонсенс.

Вот я и думаю, может я что-то не так понял ?

Буду благодарен, если опишите изменения, получившиеся после исправления. Ато я уже столько наменял что далегко откатывать, а ставить изначальную скачанную версию пока не в тему. Спасибо за Ваш труд.

 
Sergey Voytsekhovsky:

Добрый день, смысл строчки

если я правильно понял, в том что:

КОГДА Pause больше нуля (Сколько баров ждать открытия в ту же сторону)

        И Series_Close_Time больше нуля (Время закрытия серии)

      ТО Pause приравнивается к индексу свечи, на которой закрылась прошлая серия.

А так как всегда существует прошлая закрытая серия (кроме первого запуска), значит Pause  всегда будет равна индексу свечи, на которой закрылась прошлая серия. То-есть настройка Раузы бессмыслена. Нонсонс.

Но знак "-" еще более бессмысленнен, так как тогда строчка что-то посчитала и нигде это не использовала, снова нонсенс.

Вот я и думаю, может я что-то не так понял ?

Буду благодарен, если опишите изменения, получившиеся после исправления. Ато я уже столько наменял что далегко откатывать, а ставить изначальную скачанную версию пока не в тему. Спасибо за Ваш труд.

смысл паузы в том, чтобы после закрытия предыдущей серии, новая не могла начаться сразу, он должен подождать n свечей, прежде, чем начнет новую серию. А вот сколько свечей ждать, в настройках задается. Я в понедельник попробую только, в выходные отдыхаю). Поделитесь потом, что изменили, как работать стало, интересно же.
 
Maxim Romanov:
смысл паузы в том, чтобы после закрытия предыдущей серии, новая не могла начаться сразу, он должен подождать n свечей, прежде, чем начнет новую серию. А вот сколько свечей ждать, в настройках задается. Я в понедельник попробую только, в выходные отдыхаю). Поделитесь потом, что изменили, как работать стало, интересно же.

В вашем случае (как было) - пауза была всегда, такая как установлена в настройках. Задумка видимо была использовать саморегулирующуюся паузу, равную количеству свечей, прошедших после свечи на которой закрылась прошлая серия. Это не работало во первых потому-что была опечатка, во вторых если-бы опечатки не было, то алгоритм делал-бы паузу равной количеству свечей прошедших после закрытия прошлой серии, то есть пауза просто не было-бы, деюрэ она бы была, но дефакто она всегда уже прошедшая - если отсчет идет с момента закрытия прошлой серии.

В общем пришел к выводу что строчка лишняя, как ни крути, нормально работать не будет. Закомментировал, не использую пока.

 

вероятности чёрное/белое не 50/50, обычно чёрное систематически чаще. Ненамного, но чаще.  Шутка близкая к парадоксу

если построить график  +1-1 то как правило будете наблюдать слабо-восходящий тренд

 
Maxim Kuznetsov:

вероятности чёрное/белое не 50/50, обычно чёрное систематически чаще. Ненамного, но чаще.  Шутка близкая к парадоксу

если построить график  +1-1 то как правило будете наблюдать слабо-восходящий тренд

да, цена убудет уходить на расстояние примерно пропорционально корню из числа шагов. Вот как раз сгенерил миллион данных -1+1, загрузил в мт5 как м1 и переключил на h4

Но!!! к счастью рынок не -1+1)) отличия есть

 
Maxim Romanov:

да, цена убудет уходить на расстояние примерно пропорционально корню из числа шагов. Вот как раз сгенерил миллион данных -1+1, загрузил в мт5 как м1 и переключил на h4

Но!!! к счастью рынок не -1+1)) отличия есть

не надо искуственные котиры пихать.. Я думаю что у тебя это давно пройденный этап :-)

по реально полученным котировкам построить график - черная свеча=+1, белая=-1. 

И можно вывести много чего интересного. В частности неравенство чёрные vs белые. 

Они более-менее равны только на малых ТФ (M1 например), это от погрешности измерения. а-ля "тепловой" шум. Ещё на MN1 но по иным причинам (нет должной истории плюс экспонентный рост объёмов).

В публикации можно внести фикс про "для инструмента XX и ТФ YY нормально(то есть вообще флет) когда 55 черных на 45 белых". Для золота соотношение вообще сумасшедшее

 
Maxim Kuznetsov:

не надо искуственные котиры пихать.. Я думаю что у тебя это давно пройденный этап :-)

по реально полученным котировкам построить график - черная свеча=+1, белая=-1. 

И можно вывести много чего интересного. В частности неравенство чёрные vs белые. 

Они более-менее равны только на малых ТФ (M1 например), это от погрешности измерения. а-ля "тепловой" шум. Ещё на MN1 но по иным причинам (нет должной истории плюс экспонентный рост объёмов).

В публикации можно внести фикс про "для инструмента XX и ТФ YY нормально(то есть вообще флет) когда 55 черных на 45 белых". Для золота соотношение вообще сумасшедшее

Понял, да. Можно попробовать, но всетаки я почти ушел от свечей. Слишком в них много не учтенных факторов. Можно конечно учесть все что влияет на размер, форму и направление свечи, но тогда это будет уже совершенно другой уровень.
 
Maxim Romanov:
Понял, да. Можно попробовать, но всетаки я почти ушел от свечей. Слишком в них много не учтенных факторов. Можно конечно учесть все что влияет на размер, форму и направление свечи, но тогда это будет уже совершенно другой уровень.

да и я не про фигуры в 2-3-4-5 свеч  :-) у них слишком малое окно как ни покрути.

в статье верно примечено что соотношение важно, но не вполне обоснованно что 50/50 это норма. Этот вывод сделан из "общих постулированных" соображений, а это не так

---

отвлекаясь от топика, к не менее популярной теме "тренды/волны". В импульсном движении котировки вверх и ч/б вверх, при откате они противоречат. Откатное движение формируется меньшим кол-вом отсчётов.


выделен "откат" - котировка существенно идёт вниз, но отсчётов/свечей вверх больше. Вся движуха вниз сформировалась счётным числом свечей, и только в евро-сессию.

в реальном времени такое сложно разобрать, но при разметке истории стоит учитывать

 
Maxim Kuznetsov:

но не вполне обоснованно что 50/50 это норма. Этот вывод сделан из "общих постулированных" соображений, а это не так

Анализ проводился в первой статье - https://www.mql5.com/ru/articles/8616

Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности
Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности
  • www.mql5.com
В серии статей я покажу пример, как разрабатывать самоадаптирующиеся алгоритмы, учитывающие максимум факторов, возникающих на рынках, как эти ситуации систематизировать, описать в логике и учесть при торговле. Начну с очень простого алгоритма, который со временем обрастет теорией и эволюционирует в сложнейший проект.
12345678
Новый комментарий