Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отличная работа! Жду следующей статьи и реализации на МТ5.
Уже отправил на модерацию
Добрый день, Максим!
Спасибо за огромную работу и анализ.
Очень интересный подход. Но проблема конечно остается с входами на пиках(на разворотах). Наверное это не
Немного писал программы под разные платформы включая МТ5, Tslab.
Готов поучаствовать в волонтерской работе. Время имею. Сейчас изучаю код Max_50per_V2_final_test4.
Запустил ваш код в торговлю на центовике. Посмотрю результаты. Но первый (дневной) результат немного напряг. Положительный результат. Это здорово. Но пока не было серьезных разворотов. Посмотрим как будет идти усреднение. Есть мысли по адаптации данного процесса.
Пока понаблюдаю за работой и почитаю Ваши следующие статьи что бы подтянуться.
Еще раз респект.
По акциям создание усредняющего робота будет идеальным вариантом. У меня они есть на TSLaБ. Но из за дороговизны коннекторов при небольших депозитах не окупается. Причем тот факт что покупка акций исключает маржинальную торговлю, а значит нужен большой депозит.
Идеальный вариант. Небольшой счет для спекуляции > прибыль > акции ( облигации) дивиденды купоны.
Жду новых работ.
Тестирую на центовике. Вот ситуация когда усреднение уже перешло набор. Нужно вводить зоны уровней усреднения и не допускать донабор позиции в этом уровне. Иначе правило мартингейла и веера 1 2 4 8 16 32 в данных примерах уж перешло предел. Сейчас ситуация 1 (5). Возможно будет откат. Вы это прогнозируете. Он обязательно когда то будет. Но очень рискованно.
Добрый день, Максим!
Спасибо за огромную работу и анализ.
Очень интересный подход. Но проблема конечно остается с входами на пиках(на разворотах). Наверное это не
Немного писал программы под разные платформы включая МТ5, Tslab.
Готов поучаствовать в волонтерской работе. Время имею. Сейчас изучаю код Max_50per_V2_final_test4.
Запустил ваш код в торговлю на центовике. Посмотрю результаты. Но первый (дневной) результат немного напряг. Положительный результат. Это здорово. Но пока не было серьезных разворотов. Посмотрим как будет идти усреднение. Есть мысли по адаптации данного процесса.
Пока понаблюдаю за работой и почитаю Ваши следующие статьи что бы подтянуться.
Еще раз респект.
По акциям создание усредняющего робота будет идеальным вариантом. У меня они есть на TSLaБ. Но из за дороговизны коннекторов при небольших депозитах не окупается. Причем тот факт что покупка акций исключает маржинальную торговлю, а значит нужен большой депозит.
Идеальный вариант. Небольшой счет для спекуляции > прибыль > акции ( облигации) дивиденды купоны.
Жду новых работ.
По акциям этот робот будет не очень хорошо работать скорее всего. Я проверял на акциях, но результат не помню уже. Вроде что-то можно настроить, чтобы стабильно работало, но давно было, не помню.
Тестирую на центовике. Вот ситуация когда усреднение уже перешло набор. Нужно вводить зоны уровней усреднения и не допускать донабор позиции в этом уровне. Иначе правило мартингейла и веера 1 2 4 8 16 32 в данных примерах уж перешло предел. Сейчас ситуация 1 (5). Возможно будет откат. Вы это прогнозируете. Он обязательно когда то будет. Но очень рискованно.
там максимальный убыток можно ограничить на любом уровне для каждого инструмента индивидуально и для всех вместе. Я ставил как правило 3000$. То есть оптимизировал на длительной истории (не менее 10 лет), выбирал параметры с просадками не более 2000-2500 и делал запас до 3000. Это защитный стоплосс. Идея была в том, что вероятнее всего просадка не достигнет этого значения. Но если достигнет, то потери ограничены.
там максимальный убыток можно ограничить на любом уровне для каждого инструмента индивидуально и для всех вместе. Я ставил как правило 3000$. То есть оптимизировал на длительной истории (не менее 10 лет), выбирал параметры с просадками не более 2000-2500 и делал запас до 3000. Это защитный стоплосс. Идея была в том, что вероятнее всего просадка не достигнет этого значения. Но если достигнет, то потери ограничены.
Ну в любом случае просадка ограничена депозитом. Он же и является стоплосом при усредняющих алгоритмах. Сидим до последнего.
Но здесь вопрос в другом. Сейчас буду смотреть в код что бы ограничить открытие дополнительных позиций в определенной буферной зоне () ну может по дискрету АТР. В данный момент в очень тихом флете могут открыться много позиций фактически по одной и той же цене. Еще раз приложу рисунок что бы было видно.
По акциям этот робот будет не очень хорошо работать скорее всего. Я проверял на акциях, но результат не помню уже. Вроде что-то можно настроить, чтобы стабильно работало, но давно было, не помню.
Если оставить только лонги и увеличить дискрет входа будет то что надо.
Если оставить только лонги и увеличить дискрет входа будет то что надо.
тогда дискретность входа должна быть плавающей и от чего-то зависеть. Я не стал придумывать как это реализовать и начал разработку улучшенного алгоритма. То что он открывает сделки на одном уровне, сделано специально, тут используется закономерность именно временной дискретизации. Была идея использовать для торговли пары акций, типа GAZP/SBER и соответствующим образом переделать алгоритм. Почитайте 2 следующих статьи, алгоритм который там описан разрабатывался с учетом торговли на акциях, и в 4-й статье даже тесты на акциях есть. Он существенно отличается от этого.
тогда дискретность входа должна быть плавающей и от чего-то зависеть. Я не стал придумывать как это реализовать и начал разработку улучшенного алгоритма. То что он открывает сделки на одном уровне, сделано специально, тут используется закономерность именно временной дискретизации. Была идея использовать для торговли пары акций, типа GAZP/SBER и соответствующим образом переделать алгоритм. Почитайте 2 следующих статьи, алгоритм который там описан разрабатывался с учетом торговли на акциях, и в 4-й статье даже тесты на акциях есть. Он существенно отличается от этого.
Ну в моей практике это (макс - мин за все время )/ 8. Почему 8? я работаю с этим числом. Статьи почитаю. Сейчас сижу шарики сжимаю жду коррекции. ))))
Я превратился в терпило трейдера.
Вот реально как сетка построилась. Еще чуть чуть и депозит капут. ))). Благо центовик.