Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности" - страница 6

 
Maxim Romanov:

я общался с ребятами, они делают опенсорсную платформу торговую. Мне стало интересно, по тому что подключиться можно много к чему, даже к тинькову. Можно у них заказать даже коннектор к мт5. Поспрашивал про тестер и они сказали, что их тестер работает медленнее и не такой крутой как в мт5. Идея их платформы крутая, но видимо сделать хороший тестер не так просто.

У меня тоже на 28 инструментах тестер много памяти потребляет до 12-20 ггб. Но я использую минутки. И естественно все это жутко долго грузится с винта. Не знаю насколько технологически можно уменьшить потребление памяти, наверное сделать можно все, но нужны другие бюджеты. 

в общем решил проблему с памятью тем, что поставил 32 гига и nvme ssd со скорость 3500 mb/s. Пока накопитель ни разу не стал узким местом. Но я не занимаюсь оптимизацией, только тесты.

Тенденция в софте такая, что требования к железу постоянно растет. Оно и понятно, никто не будет заморачиваться с оптимизацией как в 80-х годах, когда каждый килобайт экономили. Думаю это нужно просто принять. 

По поводу логики в сторонней проге, это я думал, а к терминалам просто коннектор сделать. Это конечно универсальное решение. Но тогда встает вопрос, а не лучше ли сразу через FIX api коннектиться?

да можно и через API, есть решения разные. Тут кому как удобнее. Просто проблема в том что слишком много лишнего. Проблема этих ребят в том что они не секут в рынке ничего и пичкают то что совсем не нужно. но им же не объяснишь. Вот вы или я начнем им заливать а вот это надо а вот это не надо а они скажут да идите вы. Так и будет. Вот почему у меня один глобальный тест занимает несколько секунд а у них минут 10 ? Да потому что у меня максимум рабочего кода и совсем нет лишних вычислений. Плюс слишком заморачиваются насчет тиков. На тиках работать вообще смысла нет. Открою секрет делается это все только с целью прибыли. Делается для конечного потребителя. Купил софт-протестил софт-радуешься. Вот так это и работает. В тонкости разработки автоматических систем ни один кодер платформы вникать не будет, он сделал свою работу все работает и идите лесом. Такова логика кодеров. Хотя вы это наверняка знаете , просто бомбанул, извиняюсь.

 
Evgeniy Ilin:

...у меня один глобальный тест занимает несколько секунд а у них минут 10 ? Да потому что у меня максимум рабочего кода и совсем нет лишних вычислений. Плюс слишком заморачиваются насчет тиков. На тиках работать вообще смысла нет...

Евгений, я видел Вашу статью и Ваш "оптимальный" код, а особливо субъективный подход к оптимизации... Вы меня простите, но с таким подходом кагбэ говорить об оптимизации и об оптимальных вещах должно быть стыдно...

 

Не надоело еще, дорогие товарищи, искать зависимости будущего из прошлого,

даже прикручивая сложные математические формулы и приемы?

Price(t) != Грааль!

Никогда, копаясь в истории Вы не найдете Грааль - его просто быть не может!

Заработать можно только тогда, когда свою прибыль Вы можете рассчитать самой простой формулой

Н-р СПОТ против фьючерса 

F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), где

 F – цена фьючерса;  

N – объем фьючерсного конт­ракта (количество акций) ;

  S – спот-цена акции;

  r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;

  div – размер дивидендов по базовой акции;

  r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.

А при "гадании" с помощью различных приемов всегда будет следующее:


Решение Банка Англии по процентной ставке - экономические данные Великобритании
Решение Банка Англии по процентной ставке - экономические данные Великобритании
  • www.mql5.com
Решение Банка Англии по процентной ставке (BoE Interest Rate Decision) принимается на заседаниях Комитета по денежной политике британского регулятора и публикуется через две недели после заседания
 
prostotrader:

Не надоело еще, дорогие товарищи, искать зависимости будущего из прошлого,

даже прикручивая сложные математические формулы и приемы?

Price(t) != Грааль!

Никогда, копаясь в истории Вы не найдете Грааль - его просто быть не может!

Заработать можно только тогда, когда свою прибыль Вы можете рассчитать самой простой формулой

Н-р СПОТ против фьючерса 

F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), где

 F – цена фьючерса;  

N – объем фьючерсного конт­ракта (количество акций) ;

  S – спот-цена акции;

  r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;

  div – размер дивидендов по базовой акции;

  r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.

А при "гадании" с помощью различных приемов всегда будет следующее:


Кто-то эту формулу разработал для фьючерсов, она же не сама родилась. Был конкретный человек, который это сделал. Вот и будущее от прошлого тоже формулу можно сделать. Просто никто еще не догадался. До модели блека шоулза тоже цену опционов не знали как рассчитать, а потом человек сделал формулу (примитив кстати) и нобелевскую премию получил. Хочется же знать модель, по которой цена идет, и она есть. Для крипты я почти сделал, осталось прикрутить колличество денег в активе и число участников, потом на акции переделаю, а потом и на валюту.
 
Maxim Romanov:
Кто-то эту формулу разработал для фьючерсов, она же не сама родилась. Был конкретный человек, который это сделал. Вот и будущее от прошлого тоже формулу можно сделать. Просто никто еще не догадался. До модели блека шоулза тоже цену опционов не знали как рассчитать, а потом человек сделал формулу (примитив кстати) и нобелевскую премию получил. Хочется же знать модель, по которой цена идет, и она есть. Для крипты я почти сделал, осталось прикрутить колличество денег в активе и число участников, потом на акции переделаю, а потом и на валюту.

Делайте, но не забудьте завещать внукам, что бы продолжили Ваше дело!

 
prostotrader:

Делайте, но не забудьте завещать внукам, что бы продолжили Ваше дело!

Нее, внуков втягивать не буду, это мое увлечение. Да вам интересно же тоже почитать). Много кому интересно, если было бы не интересно, тут бы никто не сидел. Я понимаю скептицизм, но интересно же).
Кстати технологию, которую я дальше покажу, можно использовать в парном трейдинге высоко коррелированными инструментами. Например brent/wti
 
Denis Kirichenko:

Евгений, я видел Вашу статью и Ваш "оптимальный" код, а особливо субъективный подход к оптимизации... Вы меня простите, но с таким подходом кагбэ говорить об оптимизации и об оптимальных вещах должно быть стыдно...

Омг, из за кода который вам не понравился, на который мне вообще пофиг, но который вам почему то запомнился я не имею права здесь писать что ли по вашему ? Стыдно вести себя так как вы ведете. А касаемо оптимизации вообще у меня никакого подхода нет я вообще ей практически не пользуюсь как и автор этой статьи. Опыта у меня меньше чем у автора, но это не дает вам право так говорить. Я могу говорить обо всем о чем посчитаю нужным и вас спрашивать не собираюсь что вы думаете об этом. Пристыдить тут меня пытается, лучше к этой теме не возвращайтесь вообще, я таких людей не понимаю.

 
prostotrader:

Не надоело еще, дорогие товарищи, искать зависимости будущего из прошлого,

даже прикручивая сложные математические формулы и приемы?

Price(t) != Грааль!

Никогда, копаясь в истории Вы не найдете Грааль - его просто быть не может!

Заработать можно только тогда, когда свою прибыль Вы можете рассчитать самой простой формулой

Н-р СПОТ против фьючерса 

F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), где

 F – цена фьючерса;  

N – объем фьючерсного конт­ракта (количество акций) ;

  S – спот-цена акции;

  r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;

  div – размер дивидендов по базовой акции;

  r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.

А при "гадании" с помощью различных приемов всегда будет следующее:


Вообще если честно надоело )). Но грааль в голове трейдеров ассоциируется больше с какой то беспроигрышной формулой. В нашем же понимании это определенные показатели торговли такие как профит фактор математическое ожидание и прочие величины. Действительно крайне тяжело найти что то рабочее, но вот вам пример рабочего алгоритма, действительно он способен зарабатывать. О большем никто и не говорит собственно. Тут даже не нужно код копировать, вы сами можете это реализовать. Автор все подробно описал. Главное понять как работает алгоритм и свои 50-100 процентов годовых вы получите. Это очень реальные показатели прибыли на самом деле, все что выше процентов 200 уже очень опасно. Алгоритм действительно рабочий.

 
Отличная работа! Жду следующей статьи и реализации на МТ5.