Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности"

 

Опубликована статья Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности:

В этой статье я продолжу взятую тему, но начну с того, что сделаю более гибким алгоритм, разработанный ранее. Тот алгоритм становился стабильнее с увеличением числа свечей в окне для анализа или с увеличением порогового процента перевеса падающих или растущих свечей. Приходилось идти на компромисс и устанавливать больше размер выборки для анализа или больший процент перевеса преобладающих свечей.

В статье описаны не все разработанные модификации и режимы работы, только основные и самые интересные. Реализовано значительно больше, чем написано, и все режимы можно комбинировать между собой. К статье приложу техническое задание на алгоритм, в нем расписано все подробно. 

Тесты проведу на тех же валютных парах, что использовал для тестирования первой версии алгоритма, чтобы наглядно сравнить, что получилось. Как и первая версия, этот алгоритм работает по закрытию свечей, поэтому тестировать можно спокойно в режиме "контрольные точки". Внутри свечи он только контролирует текущую прибыль и следит, чтобы текущие средства не опустились ниже порогового значения, установленного в настройках. Тесты, как и раньше, буду проводить с завышенным спредом и для GBPUSD установлю спред 40.

Как и в первой версии алгоритма, торговать и оптимизировать можно любые таймфреймы. Минимальный тайм фрейм ограничивается размером свечей относительно спредов и комиссий. Чем меньше таймфрейм, тем выше требования к качеству сигнала и матожиданию прибыли. С увеличением таймфрейма, размер свечей растет и, соответственно, растет уровень просадок. Поэтому максимальный таймфрейм ограничен предпочтениями по стилю торговли.

Оптимизацию я проводил в 2017 году, когда использовал робота для торговли на реальных счетах, поэтому просто взял старые настройки и сейчас оптимизацию не проводил.

GBPUSD 2000 tester chart

GBPUSD 2000 Tester report

Рисунок 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08 статичный лот

Автор: Maxim Romanov

 

Хорошая идея с кореляцией, возьму на вооружение. Насчет открытия на каждой свече, это снижает общий показатель прибыльности, нужно открывать допустим если веер на BUY то только если цена ушла ниже, следующую позицию так же. На SELL сответственно так же само с точностью до наоборот. Мы же эксплуатируем волны. Знаем что будет разворот, а раз знаем то зачем лишние входы делать ? Лучше лот наращивать к концу, работать по принципу сетки. Хотя может я чего недопонимаю, но вроде бы все просто. Надо написать такой же для себя )) время будет займусь этим ). Кстати до сих пор работает на реальном счете ? ) . Мне кажется там и до 100 процентов годовых поднять можно безопасно сделав модификации соответствующие, а может и все 200. Система дает такие возможности . Кстати  чем затяжнее веер тем можно процент отката уменьшать относительно движения, так можно избежать очень большого числа просадок, только придется лоты наращивать к концу чтобы это обеспечить, но если лишние позиции убрать которые я сказал вот и лот может появиться дополнительный для этого )

 
Evgeniy Ilin:

Хорошая идея с кореляцией, возьму на вооружение. Насчет открытия на каждой свече, это снижает общий показатель прибыльности, нужно открывать допустим если веер на BUY то только если цена ушла ниже, следующую позицию так же. На SELL сответственно так же само с точностью до наоборот. Мы же эксплуатируем волны. Знаем что будет разворот, а раз знаем то зачем лишние входы делать ? Лучше лот наращивать к концу, работать по принципу сетки. Хотя может я чего недопонимаю, но вроде бы все просто. Надо написать такой же для себя )) время будет займусь этим ). Кстати до сих пор работает на реальном счете ? ) . Мне кажется там и до 100 процентов годовых поднять можно безопасно сделав модификации соответствующие, а может и все 200. Система дает такие возможности . Кстати  чем затяжнее веер тем можно процент отката уменьшать относительно движения, так можно избежать очень большого числа просадок, только придется лоты наращивать к концу чтобы это обеспечить, но если лишние позиции убрать которые я сказал вот и лот может появиться дополнительный для этого )

Там есть режим, при котором позиции будут открываться только по цене ниже предыдущей цены открытия ( позиции buy).
Сейчас я его уже не использую для торговли, поэтому и выложил. Модифицировать там много чего можно. Можно и стабильность поднять и доходность. Доходность можно поднять просто используя настройки агрессивнее или добавив вторую копию на таймфрейм h4. Можно перейти и на таймфрейм м15. Он легко оптимизируется.
 
Maxim Romanov:
Там есть режим, при котором позиции будут открываться только по цене ниже предыдущей цены открытия ( позиции buy).
Сейчас я его уже не использую для торговли, поэтому и выложил. Модифицировать там много чего можно. Можно и стабильность поднять и доходность. Доходность можно поднять просто используя настройки агрессивнее или добавив вторую копию на таймфрейм h4. Можно перейти и на таймфрейм м15. Он легко оптимизируется.

Видимо нашли более прибыльные и стабильные алгоритмы, если не секрет намекнете в какую сторону копать ?

 
Evgeniy Ilin:

Видимо нашли более прибыльные и стабильные алгоритмы, если не секрет намекнете в какую сторону копать ?

Я пошел по пути отказа от оптимизации. Алгоритм должен сам понимать, какие параметры использовать для работы на любом инструменте в любое время. напишу еще одну/две статьи, там расскажу как и покажу результаты. Не нравится мне оптимизация, это вечная война с недообучением/переобучением. 

 

Хорошая статья и идеи интересные. Есть чему у Вас  поучится.

Буду ждать продолжения. 

 
Aleksandr Slavskii:

Хорошая статья и идеи интересные. Есть чему у Вас  поучится.

Буду ждать продолжения. 

спасибо, сам прошел путь, чему-то научился, делюсь знаниями, чтобы другим легче было. А то в сфере трейдинга слишком много суеверий вместо знаний. По тому что мало кто делится реальными знаниями, не накапливается опыт.

 
Maxim Romanov:

Я пошел по пути отказа от оптимизации. Алгоритм должен сам понимать, какие параметры использовать для работы на любом инструменте в любое время. напишу еще одну/две статьи, там расскажу как и покажу результаты. Не нравится мне оптимизация, это вечная война с недообучением/переобучением. 

Она не только вам не нравится ) Я изначально как начал сразу косо на нее смотрел, имхо просто подгонка. Только ручками кручу настройки. Плюс еще выборка должна быть лет 10 минимум и отношение количества трейдов к количеству баров тоже хорошее, хотябы 0.05, иначе просто наталкиваемся на случайность. Самоадаптация это хорошо, но больно уж прожорливое удовольствие)). Оптимизация должна быть просто божественной )

 
В роботе получилось 2337 настроек на 28 торговых инструментов

2337 настроек ???

Какая уж тут адаптация...

Кстати говоря, приставка "само" к слову "адаптация" в словосочетании "адаптивный алгоритм" совершенно неуместна и режет ухо.

Адаптивный алгоритм - это алгоритм, приспосабливающийся к текущим внутренним и внешним условиям функционирования, предназначенный для выполнения поставленной задачи, достижения поставленной цели. И главное то, что проделывает он это сам.

 
Олег avtomat:

2337 настроек ???

Какая уж тут адаптация...

Кстати говоря, приставка "само" к слову "адаптация" в словосочетании "адаптивный алгоритм" совершенно неуместна и режет ухо.

Адаптивный алгоритм - это алгоритм, приспосабливающийся к текущим внутренним и внешним условиям функционирования, предназначенный для выполнения поставленной задачи, достижения поставленной цели. И главное то, что проделывает он это сам.

Пока он не умеет адаптироваться. Корректирует некоторые параметры только. Полноценная адаптация появится в следующей статье. А по поводу написания слова самоадаптирующийся, спасибо за комментарий.
 
Maxim Romanov:
Пока он не умеет адаптироваться. Корректирует некоторые параметры только. Полноценная адаптация появится в следующей статье. А по поводу написания слова самоадаптирующийся, спасибо за комментарий.

1) Суть вопроса заключалась в том, зачем надо такое огромное количество настроек? Это количество явно избыточное. Да и кто в них будет разбираться? Кто в них сможет разобраться? Не поверхностно, а досконально. Тебе это под силу?

2) Пожалуйста. Аналогично и с адаптивной системой.