Пропуски уровней Bid-Ask - страница 2

 
Andrey Gladyshev:

Вопрос наверное к разработчикам. 
Часто сделки в ленте проходят на несоответствующих уровнях Bid и Ask.
То есть покупки проходят на уровне Bid, а продажи на уровне Ask.
Получается, что как-будто отрисовка запаздывает. Но эти же самые данные
есть и в ленте. Когда сохраняешь полные данные, то вместе со сделками 
доступны и колебания Bid-Ask и там все то же самое. Некоторые сделки висят
в воздухе. Мне в индикаторе нужны неискаженные данные. 

Где искажаются эти данные и можно ли все это поправить?

Здесь сам дорисовал то, что должно быть. Неверные данные портят всю картину.

На МОЕХ все работает нормально

 
Aleksey Mavrin:

Всё таки если присмотреться то возможно там успели свестись лимитные ордера, брошеные в спред, и видно что крайняя сделка на этой миллисекунде селл, т.е. как будто не возникло причин для смены Аска, не уверен что всё это верно)

Ордера в любом случае правильно сводятся. Лимитный ордер, брошенный в спред, изменяет лучшую цену. 
Он же не просто пустоту в спреде заполняет, как-будто плавая в нем. Эти моменты должно быть видно.

Лимитник

Картинка просто для понимания.

 
prostotrader:

На МОЕХ все работает нормально

Есть там символы с таким же спредом как я показал выше?
То есть не больше двух тиков.
Можно скрин с тиковым с какого-нибудь инструмента.

тиковый

аналогичный этому.

 
Andrey Gladyshev:

Ордера в любом случае правильно сводятся. Лимитный ордер, брошенный в спред, изменяет лучшую цену. 
Он же не просто пустоту в спреде заполняет, как-будто плавая в нем. Эти моменты должно быть видно.

Картинка просто для понимания.

Да я понимаю что вы имеете ввиду и знаю основы исполнения и на бирже и на форексе (хоть и не помню их нюансы досконально). Просто пытаюсь рассуждать какими причинами может быть вызвано.

1. Если исполняются маркеты селл на цене Бид сводясь с лимитниками Бай-лимит.

2. И в это время приходит маркет бай и одновременно Селл-лимит по цене Бид, они мгновенно сводятся. 

3. И потом ещё пару маркет-селл кушают остатки бай-лимит.

по вашему логу видится именно такой порядок событий.

Вот в моменте 2 Цена Аск должна измениться по лимитнику селл, но  а) не успевает, потому что лимитник не встаёт в очередь а сразу исполняется б) не должна, потому что есть какие то правила б) где-то глюк

 
Aleksey Mavrin:

Да я понимаю что вы имеете ввиду и знаю основы исполнения и на бирже и на форексе (хоть и не помню их нюансы досконально). Просто пытаюсь рассуждать какими причинами может быть вызвано.

1. Если исполняются маркеты селл на цене Бид сводясь с лимитниками Бай-лимит.

2. И в это время приходит маркет бай и одновременно Селл-лимит по цене Бид, они мгновенно сводятся. 

3. И потом ещё пару маркет-селл кушают остатки бай-лимит.

по вашему логу видится именно такой порядок событий.

Вот в моменте 2 Цена Аск должна измениться по лимитнику селл, но  а) не успевает, потому что лимитник не встаёт в очередь а сразу исполняется б) не должна, потому что есть какие то правила б) где-то глюк

А я думаю, что на каком-то этапе данные об изменении лучших цен просто "смазываются" (не в смысле маслом)),
а как бы на них не хватает времени и те короткие моменты изменений просто выбрасываются из данных.
Сделки мы видим там где им и положено быть, а бид и аск - нет.

1

 
Вопрос в том, где это теряется?
 
Andrey Gladyshev:

Вопрос наверное к разработчикам. 
Часто сделки в ленте проходят на несоответствующих уровнях Bid и Ask.
То есть покупки проходят на уровне Bid, а продажи на уровне Ask.
Получается, что как-будто отрисовка запаздывает. Но эти же самые данные
есть и в ленте. Когда сохраняешь полные данные, то вместе со сделками 
доступны и колебания Bid-Ask и там все то же самое. Некоторые сделки висят
в воздухе. Мне в индикаторе нужны неискаженные данные. 

Где искажаются эти данные и можно ли все это поправить?

Здесь сам дорисовал то, что должно быть. Неверные данные портят всю картину.

Данные по сделкам и котировки поступают из торговой системы биржи отдельными потоками.
И уже на стороне МТ сервера сводятся в один поток. Как это реализовано нам неизвестно.
Из-за этого могут быть нюансы, такие как проблемы синхронизации потоков и пропуски данных.
Полагаться на 100% истинность биржевых данных в МТ5 не стоит.

 
Vladimir Mikhailov:

Данные по сделкам и котировки поступают из торговой системы биржи отдельными потоками.
И уже на стороне МТ сервера сводятся в один поток. Как это реализовано нам неизвестно.
Из-за этого могут быть нюансы, такие как проблемы синхронизации потоков и пропуски данных.
Полагаться на 100% истинность биржевых данных в МТ5 не стоит.

То есть, по-другому говоря, страдает реализация на уровне сервера.
Тогда остается одно, надеяться, что это смогут поправить. 
Кто-то скажет, что слишком много хотелок от бесплатной платформы. 
А я могу сказать, что там и так все достаточно сложно. Так пусть хотя бы
торговая платформа показывает все без тормозов и искажений.

 
Andrey Gladyshev:

А я думаю, что на каком-то этапе данные об изменении лучших цен просто "смазываются" (не в смысле маслом)),
а как бы на них не хватает времени и те короткие моменты изменений просто выбрасываются из данных.
Сделки мы видим там где им и положено быть, а бид и аск - нет.

Ну я собс-но к этому и клонил

Vladimir Mikhailov:

Данные по сделкам и котировки поступают из торговой системы биржи отдельными потоками.
И уже на стороне МТ сервера сводятся в один поток. Как это реализовано нам неизвестно.
Из-за этого могут быть нюансы, такие как проблемы синхронизации потоков и пропуски данных.
Полагаться на 100% истинность биржевых данных в МТ5 не стоит.

не помню кто, возможно даже сам fxsaber, вон даже HFT надеется реализовать на МТ5, а тут такое)) 

Andrey Gladyshev:

То есть, по-другому говоря, страдает реализация на уровне сервера.
Тогда остается одно, надеяться, что это смогут поправить. 
Кто-то скажет, что слишком много хотелок от бесплатной платформы. 
А я могу сказать, что там и так все достаточно сложно. Так пусть хотя бы
торговая платформа показывает все без тормозов и искажений.

бесплатная она же только для клиентов-физиков, как и многие другие подобные платформы, в которых уж с чем чем, а со сделками и потоком цен всё чётко

 
Aleksey Mavrin:

не помню кто, возможно даже сам fxsaber, вон даже HFT надеется реализовать на МТ5, а тут такое)) 


Да уж...