Обсуждение статьи "Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем" - страница 4

Новый комментарий
 
Denis Kirichenko:

Т.е. 12 строчек кода бессмыслены. Это к вопросу об эффективности и оптимальности :-)

.....

Евгений, кстати, есть такая функция CopyRates().

т.е. если записать код приведенный выше примерно как:

bool CalcAllMQL5Values(const int CandlesE,MqlRates &data[] )//пересчет массивов
  {
     return(CopyRates( _Symbol, _Period, 0, CandlesE, data)>0);
  }

то математическое выкладки  автора статьи будет правильными (меньше кода = более прибыльная ТС)

;)

ЗЫ: имена переменных нужно тоже короткими делать, это повысит эффективность.... 


все ухожу, выражаясь терминами автора статьи - хейтим топик, кажется так это называется, не уверен, что я этого хотел 

 
Igor Makanu:

т.е. если записать код приведенный выше примерно как:

то математическое выкладки  автора статьи будет правильными (меньше кода = более прибыльная ТС)

;)

ЗЫ: имена переменных нужно тоже короткими делать, это повысит эффективность.... 


все ухожу, выражаясь терминами автора статьи - хейтим топик, кажется так это называется, не уверен, что я этого хотел 

Вы просто не понимаете в чем суть статьи, она не о программировании, строки кода я имел в виду те что не дублируются. Скажите зачем мне мудрить и придумывать велосипед там где все работает ? Вы упускаете то что это все в рамках тестера стратегий где мудрить смысла нет, и все ваши проверки, ну сделаете вы их ну и что ? Вместо 20 пунктов мат ожидания получите 19. Вам это действительно так важно ? Ерундой вы занимаетесь.

 
Давайте так что вы хотите от статьи вы сами то знаете ? Ответьте на этот вопрос пожалуйста. Раз такой разговор пошел давайте рассуждать.
 
Aleksey Vyazmikin:

Сами формулы не анализировал и не проверял на правильность построения.

Относительно логики для их построения - так я уже ранее написал, что это подход, который имеет право на жизнь, если у его применителя есть способности к генерации новых идей.

Конечно у любого советника есть своя логическая обвязка, набор функций, которые переходят из одного советника в другой и они константы, а вот дополнительная логика, генерирующая вход в рынок может быть разной, и я согласен, что если она приносит профит на начальном этапе с простыми правилами и достаточным числом входов, то шансов выжать из неё больший профит будет больше при одинаковом числе дополнительных неравенств (строк кода) к базовой стратегии. Это генетический отбор идей просто, не значит, что отброшенные идеи плохи, а значит, что для их разработки (эволюции) потребуется больше времени, в то время как человек обладает ограниченным его запасом.

Алексей правильно все понял. Рад что есть такие люди

 
"К примеру, что такое К ?" - Денис специально для вас, К - коэффициент вашей скорости удара по клавишам. Тяжело все учесть и все всем разжевать. Если есть вопросы задавайте, я отвечу на любой. Я же не уклоняюсь от ответа, я готов ответить на любой вопрос. Можно написать еще так: K = 1/K0 , где K0 - это аналог K , с тем лишь отличием что чем больше K0 тем меньше K, тем меньше итоговое время. Это навыки которым невозможно обучить. Это уровень вашего владения математическим аппаратом и способность анализирвать данные, превращать их в формулы и проверять их на практике. На самом деле в институтах много чему учат, но я же не пишу книгу пока что. Будет потребность я буду гораздо более подробно все описывать.
 

Евгений, Вы кажется технарь... так вот, к вопросу об оптимизации... пару своих мыслей...

Самая наглядная штука - это график. Видим кривые, видим зависимости, видим участки, что и где нам нужно оптимизировать... Жаль, что в Вашем материале этого не было...

Но конечно, для этого нужно получить вид кривой, описывающей тот закон связей, который нам интересен...

Моя грубая оценка по ресурсозатратам на поиск и доработку профитной стратегии: скорее всего имеем дело с логарифмическим законом.




По оси Х - все трудозатраты, по оси Y - отдача стратегии.


Тогда вопрос. На какой точке остановиться [x,y]? Интересно мнение заинтересованных разработчиков...

 
Denis Kirichenko:

Моя грубая оценка по ресурсозатратам на поиск и доработку профитной стратегии: скорее всего имеем дело с логарифмическим законом.

По оси Х - все трудозатраты, по оси Y - отдача стратегии.


Тогда вопрос. На какой точке остановиться [x,y]? Интересно мнение заинтересованных разработчиков...

Давно нахожусь на плато по некоторым видам ТС. Однако, какие-то типы ТС даже не пробовал. Возможно, полезно переключаться не непознанное, когда в прежних направлениях не наблюдается прогресса.

 
Denis Kirichenko:

Евгений, Вы кажется технарь... так вот, к вопросу об оптимизации... пару своих мыслей...

Самая наглядная штука - это график. Видим кривые, видим зависимости, видим участки, что и где нам нужно оптимизировать... Жаль, что в Вашем материале этого не было...

Но конечно, для этого нужно получить вид кривой, описывающей тот закон связей, который нам интересен...

Моя грубая оценка по ресурсозатратам на поиск и доработку профитной стратегии: скорее всего имеем дело с логарифмическим законом.




По оси Х - все трудозатраты, по оси Y - отдача стратегии.


Тогда вопрос. На какой точке остановиться [x,y]? Интересно мнение заинтересованных разработчиков...

Первая и вторая производные тут не нужны вам, они ничего не дадут. Они бы помогли если бы у вас первая производная имела нули, а тут знак не меняется. Первая поможет вам экстремумы найти, вторая вид экстремума(впадина или вершина).Здесь 3 варианта на мой взгляд.

  • 1) Вы исходите из минимально приемлемой отдачи и просто останавливаетесь на варианте с минимальной отдачей, при минимальном a=a(X0). X0 - аргумент вашей функции при первом найденном минимальном показателе
  • 2) Ищете экстремум комбинированного показателя, скажем A(x)=a(x)/x , который отражает по сути эффективность использования вашего времени. При этом экстремум должен быть в интервале [X0,X1].  X1 - максимально доступная для вас затрата трудоемкости на 1 торговую систему. То есть у вас получается интервал значений аргумента, в котором вы и должны искать максимум A(x). (уже комбинированный показатель а не исходный)
  • 3) Вы исходите из комфортной для вас отдачи Скажем a=a(X2), где у вас не будет никаких сомнений что торговля будет комфортной и не рискованной и при достижении данного показателя вы просто берете X2. X2 - аргумент вашей функции при ближайшем комфортном показателе эффективности

Лично я бы выбрал 2 вариант, если бы мне было дорого свое время, а оно очень дорого.

 
fxsaber:

Давно нахожусь на плато по некоторым видам ТС. Однако, какие-то типы ТС даже не пробовал. Возможно, полезно переключаться не непознанное, когда в прежних направлениях не наблюдается прогресса.

Вы правильно мыслите). Это даже скорее философский вопрос ). Не получается ну попробуй что то новое, так конечно не всегда бывает, но обычно сразу чувство какое то появляется в подкорке что просто тратишь время.

 
Вы странным образом проигнорировали письмо от 20.09.2020 в личную почту . Могли хотя бы просто два слова - свое мнение.
1234567
Новый комментарий