Обсуждение статьи "Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это Вам у начальства надо спросить. А то пропадёте потом как Сергей Бодров. В смысле забанят...
Да ладно ничего мне не будет ) главное на источник не ссылаться в статье ). Мне главное мнение людей ). Можете даже примеры других роботов скидывать, я их посмотрю и если логику пойму то статью могу написать и всем хорошо в итоге ).
Респект и спасибо автору. Прочитал с пользой и удовольствием. Не надо придираться к коду - это иллюстрация некой идеи.
Мне осталось не ясно с каким плечом вы тестировали ваш впечатляющий и загадочный код? Прекрасный результат. Надеюсь что в дальнейшем будут подробности.
Респект и спасибо автору. Прочитал с пользой и удовольствием. Не надо придираться к коду - это иллюстрация некой идеи...
Забавно читать такое на программерском форуме...
Респект и спасибо автору. Прочитал с пользой и удовольствием. Не надо придираться к коду - это иллюстрация некой идеи.
Мне осталось не ясно с каким плечом вы тестировали ваш впечатляющий и загадочный код? Прекрасный результат. Надеюсь что в дальнейшем будут подробности.
Там нет на самом деле ничего впечатляющего и загадочного ))) код вообще топорный ) собственно форумчане это и тролили ) я как бы не отрицаю. Идея советника тоже не рабочая. У меня таких было тонны. Он чисто для какой то иллюстрации, только в качестве примера. Будут статьи я покажу как мультивалютник написать близкий к той табличке что в начале статьи. Забудьте об этом советнике лучше. Ближе к нг будет статья уже более конкретная.
Забавно читать такое на программерском форуме...
Меня больше удивило "прекрасный результат" ))). Код ***с ним DDD. Ну и такое бывает ). Что обидно мало кто понял вообще о чем статья. Может я слишком поверил в заинтересованность аудитории
Спасибо автору. Я, как и многие, наибольшее внимание всегда уделял именно именно линейности роста прибыли. Использую для оптимизации в таком виде, правда без дополнительных классов и прочих усложнений(не умею такое). Считаю баланс и заполняю массив в OnTradeTransaction() после каждой сделки DEAL_ENTRY_OUT, а в OnTester() сравниваю с идеальной линией. Работает за 1 прогон. Добавил возможность переключения пользовательского критерия. Использую еще вариант среднего значения отклонения от идеальной линии баланса и вариант отклонения экуаити от идеальной линии баланса. Согласен с тем, что "ровность кривой" ))) дает наибольшее представление о работоспособности системы в будущем по сравнению с остальными критериями, но естественно - не на 100%.
Ну и там же в OnTester() откидываю ненужные варианты , такие как "мало сделок" и "маленькое матожидание" обнулением показателя LinearFactor , соответственно оптимизатор такие гены тоже не использует и сосредотачивается на "более правильных" результатах.
Ещё раз спасибо.