Обсуждение статьи "Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем" - страница 5

Новый комментарий
 
Inquiring:
Вы странным образом проигнорировали письмо от 20.09.2020 в личную почту . Могли хотя бы просто два слова - свое мнение.

Я вообще такого не помню. Можете в ЛС написать. Почту я вообще не чекаю. Только если что то важное присылают и я знаю что пришлют что самое главное

 
"Жаль, что в Вашем материале этого не было..." на самом деле было, как раз в разделе математика оптимального поиска. Просто я намеренно ушел от такого рода анализа по одной очень важной причине. Ваша функция которую вы хотите анализировать-это функция которая ставит в соответствие определенные показатели системы вашему труду, (труд-время это эквивалент). Иными словами введя эту функцию вы утверждаете что потратив определенное количество времени вы получите определеный результат, на самом деле вы его не всегда получите, у вас есть только вероятность его получения. На форексе никогда и нигде нет никаких гарантий и все чем мы можем оперировать так это вероятностями. Такой анализ как у вас возможен только при условии что вы полностью понимаете свою систему, ее физику и как она работает. А уж вид самой функции определить невозможно ). Чтоб ее определить нужны статистические данные огромного количества разработчиков, и то у каждого разработчика вид этой зависимости будет разный и вам придется как то эти данные усреднять, либо уходить вообще от таких функций в пользу функций вероятностей, что на мой взгляд является лучшим решением. 
 
Denis Kirichenko:

Евгений, Вы кажется технарь... так вот, к вопросу об оптимизации... пару своих мыслей...

Самая наглядная штука - это график. Видим кривые, видим зависимости, видим участки, что и где нам нужно оптимизировать... Жаль, что в Вашем материале этого не было...

Но конечно, для этого нужно получить вид кривой, описывающей тот закон связей, который нам интересен...

Моя грубая оценка по ресурсозатратам на поиск и доработку профитной стратегии: скорее всего имеем дело с логарифмическим законом.




По оси Х - все трудозатраты, по оси Y - отдача стратегии.


Тогда вопрос. На какой точке остановиться [x,y]? Интересно мнение заинтересованных разработчиков...

Согласен с логарифмическим законом, но сдвинул бы кривую по оси Y влево, очень сильно в лево). По тому что порог входа в прибыль не от 0 трудо (финансовых) затрат, он сильно выше 0.
 
Maxim Romanov:
Согласен с логарифмическим законом, но сдвинул бы кривую по оси Y влево, очень сильно в лево). По тому что порог входа в прибыль не от 0 трудо (финансовых) затрат, он сильно выше 0.
У него все верно на самом деле, вы может просто невнимательно посмотрели. У него порог входа в прибыль около X=1.2 . Все что меньше то в отрицательной части значений, что больше в положительной. Конечно что это за X, и как он считается это уже другой вопрос, и что такое Y тоже, но общий вид кривой верен. Трудо затраты по оси X у него, тут никаких вопросов
 

Все цифры условны. Главное передать смысл. Да, кривую синюю (a(x)) назвал бы "затраты-отдача". По экономическому смыслу, это получается рентабельность затрат.

Кстати, не согласен, что первая производная ни к чему... Она как раз показывает скорость изменения зависимости. Я бы призадумался в той точке, где она равна или меньше 1.0. Смысл такой, что каждая последующая единица затрат на торговую систему должна приносить не меньше единицы дохода. 

 
Denis Kirichenko:

Все цифры условны. Главное передать смысл. Да, кривую синюю (a(x)) назвал бы "затраты-отдача". По экономическому смыслу, это получается рентабельность затрат.

Кстати, не согласен, что первая производная ни к чему... Она как раз показывает скорость изменения зависимости. Я бы призадумался в той точке, где она равна или меньше 1.0. Смысл такой, что единица затрат на торговую систему должна приносить не меньше единицы дохода. 

Хм, ну вот вы уточнили, теперь получается что X и Y у вас практически одной размерности ). Тогда уже совсем иную логику нужно использовать. Тогда логика экономии времени не применима к данной зависимости, а лишь логика оптимального использования своего ресурса(денежного либо вашего труда). тогда нужно делать так:

1) решаем уравнение a'(x) = 1 , находим корень X0. Этот корень и есть точка в которой дальнейшие затраты не рентабельны.

2) находим a(X0 )/x0 . Если a(X0 )/x0 > 1 то затраты на систему вполне оправданы. В противном случае не имеет смысла ее улучшать.

3) если условие 2 выполнено, то можно оценить этот показатель более глубоко. По сути это будет аналог профит - фактора, только в контексте вашей задачи.

Уточню только что это справедливо только для логарифмической функции, если вид функции другой там уже надо будет корректировать условия(просто вид логарифмической функции дает вам возможность использовать точку a'(x) = 1, ). В иных случаях придется искать максимума показателя A(x)= a(x)/x . Тут все как положено. Первая производная, поиск экстремумов и их анализ, опять же должен быть интервал [X1,X2] поскольку ваши трудозатраты, либо денежные затраты ограничены, и нет смысла анализировать бесконечность. Можно даже проще. превращаем комбинированный показатель A(x) в x(A) и анализируем уже эту функцию, тут все проще будет. В качестве аргумента будет требуемый A>1, окно которого довольно просто задать . Находите первую производную по "A" и ищете минимумы "x". 

 

Прекрасный, жизненный, самобытный рассказ-пересказ "как изобрести велосипед" с фотографиями собственноручно созданных деталей. Браво, автор! )


Только вот такие картинки нельзя показывать, новички могут и поверить в них:

 

 

Мне понравилось. Подход не мой, но право на жизнь имеет. И мне кажется код в статье лишний. Лучше подробней было остановиться на подходе в  тестировании и отборе советников, а советники можно было брать любые, с нужными алгоритмами. И можно сравнить много условий, мало условий, значимые условия, не значимые.

Нормальная статья)

 
Andrey Khatimlianskii:

Прекрасный, жизненный, самобытный рассказ-пересказ "как изобрести велосипед" с фотографиями собственноручно созданных деталей. Браво, автор! )


Только вот такие картинки нельзя показывать, новички могут и поверить в них:

 

Мне понятна ваша позиция. Будет статья как сделать такое. В рамках этой статьи это не к месту

 
Valeriy Yastremskiy:

Мне понравилось. Подход не мой, но право на жизнь имеет. И мне кажется код в статье лишний. Лучше подробней было остановиться на подходе в  тестировании и отборе советников, а советники можно было брать любые, с нужными алгоритмами. И можно сравнить много условий, мало условий, значимые условия, не значимые.

Нормальная статья)

Я бы сделал как вы говорите но код обязателен тут. Требуют. Но особо с ним не заморачивался. В следующей статье будет полезный код

1234567
Новый комментарий