Взвешенный МНК - страница 2

Новый комментарий
 

и вот еще

http://www.real-statistics.com/multiple-regression/weighted-linear-regression/wls-regression-and-heteroskedasticity/

WLS regression and heteroskedasticity
WLS regression and heteroskedasticity
  • www.real-statistics.com
Suppose the variances of the residuals of a OLS regression are known, i.e. var( σ i 2 ) = ε i . When we assume homogeneity of variances, then there is a constant σ such that σ i 2 = σ 2 for all i . When this is not so, we can use WLS regression with the weights w i = 1/ σ i 2 to arrive at a better fit for the data which takes the heterogeneity...
 
White Rabbit:

Нашел вот такой пример.

Может кто-то въедет в формулу.

https://www.medcalc.org/manual/weighted-regression-worked-example.php

В данном примере.
Простой регрессией вычисляются остатки.
Остатки приводятся к абсолютным значениям.
К остаткам применятся отношение дисперсии, и возводится в квадрат.

 
White Rabbit:

и вот еще

http://www.real-statistics.com/multiple-regression/weighted-linear-regression/wls-regression-and-heteroskedasticity/

Ооо, с этим доктором я общался по почте ))
Довольно общительный человек, можешь ему написать что не понятно.
Повторите его примеры в excel, так быстрее поймёте что к чему.

 
Roman:

Ооо, с этим доктором я общался по почте ))
Довольно общительный человек, можешь ему написать что не понятно.
Повторите его примеры в excel, так быстрее поймёте что к чему.

Если Вы понимаете, быть может вам не составит труда описать формулу в понятном для не математиков виде?

 
White Rabbit:

Если Вы понимаете, быть может вам не составит труда описать формулу в понятном для не математиков виде?

Наверно всё же стоит попрактиковаться в excel.
Там и понимание придёт. 

 
Roman:

Наверно всё же стоит попрактиковаться в excel.
Там и понимание придёт. 

Вы пришли в тред ЧСВ почесать или помочь в решении проблемы?

 
White Rabbit:

Вы пришли в тред ЧСВ почесать или помочь в решении проблемы?

Вы самостоятельно нашли решение. Осталось приложить усилие изучить.
Тем более вам в помощь целый доктор.

 
Roman:

Вы её самостоятельно нашли. Осталось приложить усилие изучить.

Понятно, болтать не мешки ворочать.

Надеюсь в случае чего вместо первой помощи вам вручат МКБ и попросят приложить усилие, чтобы изучить :)

 

вот тут подробно описано.

https://studfile.net/preview/4508379/page:4/

Взвешенный метод наименьших квадратов
Взвешенный метод наименьших квадратов
  • studfile.net
Далеко не все задачи исследования взаимосвязей экономических переменных описываются обычной линейной регрессионной моделью. Во-первых, исходные данные могут не соответствовать тем или иным предпосылкам линейной регрессионной модели и требовать либо дополнительной обработки, либо иного модельного инструментария. Во-вторых, исследуемый процесс во...
 
White Rabbit:

Понятно, болтать не мешки ворочать.

Надеюсь в случае чего вместо первой помощи вам вручат МКБ и попросят приложить усилие, чтобы изучить :)

Так и делаю, изучаю самостоятельно.
Вам уже помогли с верным направлением, остальное сами.

12345
Новый комментарий