
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не смешите...
Одна убыточная сделка никак не повлияет на общую прибыль, даже если это будет форс-мажор...
У грамотного Трейдера всегда есть несколько вариантов закрытия позиции, в том числе и на появление форс-мажора...
Арифметика утверждает другое - любая убыточная сделка уменьшает общую прибыль, а любая прибыльная сделка увеличивает её. Хотя как знать, у "грамотного" трейдера может быть и по другому.)))
Стратегия безубыточная, значит другого плана нет, как ждать прибыль!
Что-то вы начали юлить, когда на вас обратили внимание.
Это Вы начали юлить...
Если бы действительно посмотрели отчеты, то увидели бы, что в каждой сделке установлен стоп-лосс, который является защитой от форс-мажора...
Даже если бы стоп сработал на форс-мажоре, общая прибыль осталась бы в плюсе...
Но Вам же не интересна такая стратегия... Ваша задача найти нестыковки в рассуждениях, не смотря на результаты...
Перспективность торговой идеи определяется довольно легко, в 2 шага:
1. Она не работает на совсем произвольном графике. То есть зависит от конкретных инструментов, таймфреймов и текущего момента.
Перенос на иной инструмент (или набор) чрезвычайно сложен и близок к фиаско.
Адаптация к другим таймфреймам (любимое тут - фрейм поменьше, торговля чаще) невозможна вообще.
В далёкой истории свежая идея неработоспособна и робот на ней будет "сливать"
2. Если с п1 всё ок, то идею стоит тут опубликовать. По составу хейтеров и заинтересованных лиц, чётко увидите стоит ли игра свеч :-)
Арифметика утверждает другое - любая убыточная сделка уменьшает общую прибыль, а любая прибыльная сделка увеличивает её.)))
Не передергивайте... Разговор шел о маржин колле после одной сделки...
О чём бы ни шла речь выражайтесь точнее, тогда вас правильно поймут. Русский язык богат и могуч.)
Перспективность торговой идеи определяется довольно легко, в 2 шага:
1. Она не работает на совсем произвольном графике. То есть зависит от конкретных инструментов, таймфреймов и текущего момента.
Перенос на иной инструмент (или набор) чрезвычайно сложен и близок к фиаско.
Адаптация к другим таймфреймам (любимое тут - фрейм поменьше, торговля чаще) невозможна вообще.
В далёкой истории свежая идея неработоспособна и робот на ней будет "сливать"
2. Если с п1 всё ок, то идею стоит тут опубликовать. По составу хейтеров и заинтересованных лиц, чётко увидите стоит ли игра свеч :-)
Все это интересно...
Вы определили узкие места Вашей стратегии...
Так что Вам мешает разработать стратегию, в которой бы были учтены все озвученные моменты?...
Не хватает ЗНАНИЙ? ... Так надо учиться!
О чём бы ни шла речь выражайтесь точнее, тогда вас правильно поймут. Русский язык богат и могуч.)
Все это интересно...
Вы определили узкие места Вашей стратегии...
Так что Вам мешает разработать стратегию, в которой бы были учтены все озвученные моменты?...
Не хватает ЗНАНИЙ? ... Так надо учиться!
У вас способности экстрасенса. Вы знаете кто и что разработал, а что не разработал.
У вас способности экстрасенса. Вы знаете кто и что разработал, а что не разработал.
Перспективность торговой идеи определяется довольно легко, в 2 шага:
1. Она не работает на совсем произвольном графике. То есть зависит от конкретных инструментов, таймфреймов и текущего момента.
Перенос на иной инструмент (или набор) чрезвычайно сложен и близок к фиаско.
Адаптация к другим таймфреймам (любимое тут - фрейм поменьше, торговля чаще) невозможна вообще.
В далёкой истории свежая идея неработоспособна и робот на ней будет "сливать"
2. Если с п1 всё ок, то идею стоит тут опубликовать. По составу хейтеров и заинтересованных лиц, чётко увидите стоит ли игра свеч :-)
Интересно, чисто теоретически реально ли разработать систему, которая способна работать на совсем произвольном графике? Наверно, у математиков должен быть ответ на подобный вопрос.
Практически все трейдеры стараются тестировать системы на как можно более точных котировках. А кто-нибудь пытался специально сгенерироваться сверхнеудобный для системы график и заставить её на нём хотя бы болтаться в районе нуля?