Как определяется перспективность торговой идеи?
В англ части форума (и вообще в англоязычном форексе) существует еще с начала века градация идей:
- сырые идеи, и
- проработанные идеи.
Есть пост в ветке с краткой объясняловкой - этот #30
- 2019.04.09
- www.mql5.com
В англ части форума (и вообще в англоязычном форексе) существует еще с начала века градация идей:
- сырые идеи, и
- проработанные идеи.
Есть пост в ветке с краткой объясняловкой - этот #30
Вот еще короткая ветка, где топик стартер волнуется по поводу того, что кодер во Фрилансе может использовать его идею (и продать её) -
https://www.mql5.com/en/forum/281029 (там тоже краткая объясняловка между сырыми идеями и проработанными идеями).
Как вариант, При тесте перспективной идеи должны быть сделки, когда после открытия цена шустро идет в сторону открытия и профит устремляется в небеса. Притом сразу, не заходя в зону "стопа". Практически только открылись, пару тройку минут и "поперло" И этих сделок должно быть достаточно много, а не одна за пять лет. Вот тогда можно предполагать, что что то стоящее нащупали. И можно дальше пытаться отделить козлов от баранов, 'плохие сделки" от хороших, то есть "фильтровать".
При этом вовсе не обязательно, что бы тест был положительным. То есть формально хорошая система может быть даже и убыточной при тесте из-за "перевеса" плохих сделок. Главное, что бы "внутри" были перспективные сделки, которые можно попытаться потом отфильтровать. Ну и совсем желательно, что бы все это происходило на всех доступных для тестирования инструментов.
Вот два главных момента - есть хорошие сделки и они есть более менее равномерно за весь период теста на всех инструментах/периодах. Пусть даже почти по всем инструментам убыток или маленькая прибыль, пусть графики эквити некрасивые, это неважно на начальном этапе. Просто много шумных сделок, болтает график,иногда случайно в профит вынося, иногда в минус загоняет.
(При тестах, на некоторых таймфреймах/инструментах график эквити может даже случайно красивым получится. Но так сложилось, это вовсе не значит, что эта система под этот инструмент и таймфрейм заточена. Просто так временно и случайно получилось. Скольких людей это в заблуждение ввело, ведь по сути это "случайное совпадение" и пытаются найти, комбинируя, тестируя и оптимизируя)
Мерять шарпы, профит факторы и ужасаться или наслаждаться эквити вообщем то бесмысленно. Наверное вообще невозможно придумать такие "параметры", позволяющие по тесту понять - "нашли" или нет. "Бриллиант" так не увидеть, а выбросить в мусорку - легко Надо разбираться с каждой системой и с каждой сделкой вручную, ничего не поделать. Трейденг для усидчивых :))) Хотя желание переложить рутинную работу на "машину" я конечно понимаю и в душе одобряю.
Допустим, была обнаружена какая-то рыночная закономерность или только показалось, что это закономерность. Главное, что появилась некая торговая идея, которую хочется проверить.
Идею стоит проверить на практике, исключительно. На живые деньги.
Если она приносит прибыль, есть высокая вероятность, что вас вытеснят из этой ниши.
Как понять, какую идею стоит развивать, а какую можно сразу забраковать?
Идею разработать долгосрочную прибыльную систему можно забраковать сразу. Стоит подумать о том, чтобы стать профучастником, тогда могут открыться долгосрочные перспективные идеи, достаточно неожиданные.
На форуме вам о них никто не скажет, никогда. Так что, погружайтесь в реальность и слушайте тех, кто на практике доказал свою квалификацию и умение зарабатывать деньги, а не каждого встречного поперечного, в т.ч. и меня ;)
P.S. Это не топик-киллер, это мое мнение, которое имеет место быть как и любое другое. Кидаться тестерными идеями можно, только практической пользы они не принесут вам. А уровень ущерба от такой практики будет увеличиваться тем быстрее, чем меньше у вас реальных знаний о реальных рынках и их возможностях, особенно, подчеркиваю, в качестве профессионального участника.
Скажу про себя. Подозреваю, что могут быть и другие варианты.
Как и многие здесь, я перепробовал массу вариантов. И решил основной упор сделать на поиск сигналов, а не построение сеток, мартина и пирамид.
Дальше изучая индикаторы, пришёл к выводу, что во многих местах рыбы нет. Подавляющая часть индикаторов в терминале, кодобазе и маркете основана на средних линиях. Используя эти индикаторы, можно только попытаться поймать период колебаний цены, чтобы входить вовремя. Но, поскольку период постоянно меняется, то стратегия работающая на этих индикаторах работает в небольшом промежутке времени.
Что я отобрал для себя: существуют тренды, которые длятся более трёх-пяти дней. Это глобальные тренды, цена так или иначе будет скатываться в их сторону. Существуют тренды от 1 до 3 дней, это откаты глобальных трендов и возвращения к продолжению глобальных трендов. Существуют уровни, это как правило круглые цены. Существуют ранее сформированные экстремумы, к которым подошла текущая цена, и которые эта цена попытается перебить. Ну вот пожалуй и всё.
Вижу перспективы в этом и двигаюсь в этом направлении, но конечного результата пока нет.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия для правильной ИДЕИ:
1. Тест на периоде не менее 2-3 х лет дает положительные итоговые результаты.
2. Кол-во прибыльных сделок - не менее 75%.
После этого уже можно шлифовать стратегию в сторону улучшения показателей...
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия для правильной ИДЕИ
Сергей, а у Вас уже есть результат по Вашим условиям? Интересно.
Сергей, а у Вас уже есть результат по Вашим условиям? Интересно.
Вы зря считаете, что это такие страшные условия...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/721548
- 2018.12.09
- www.mql5.com
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия для правильной ИДЕИ:
1. Тест на периоде не менее 2-3 х лет дает положительные итоговые результаты.
2. Кол-во прибыльных сделок - не менее 75%.
После этого уже можно шлифовать стратегию в сторону улучшения показателей...
Ага... 3 года на MN1
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Допустим, была обнаружена какая-то рыночная закономерность или только показалось, что это закономерность. Главное, что появилась некая торговая идея, которую хочется проверить. Поскольку этот форум преимущественно программистский, скорее всего для проверки Вы будете писать советник и прогонять его на истории. (Если не так, то напишите как проверяете, очень интересно).
Так вот. Что Вы должны получить после теста, чтобы сложилось мнение, что стратегия перспективна и стоит ею заморачиваться и пытаться как-то развивать дальше? По каким признакам Вы понимаете, что имеет смысл пытаться улучшать точки входа, добавлять какие-либо фильтры и так далее, не меняя общую концепцию торговой системы.
Ведь наверняка даже прибыльная торговая идея в первой итерации не выглядит сразу как бриллиант. Скорее всего при первой же проверке, без оптимизаций и уж тем более подгонок параметров, Вы не увидите как график баланса и средств устремляются в небеса. Так как же должен по-Вашему выглядеть график теста перспективной торговой стратегии? На какие показатели Вы обращаете внимание при оценке качества системы? Как понять, какую идею стоит развивать, а какую можно сразу забраковать?