Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 11

Новый комментарий
 
Andrey Miguzov #:

Сам не использую, но на МОЕКС пишут, что можно.


Эти "рыночные" ордера очень специфичны. По сути, это заявки на покупку/продажу по той цене, которая будет определена в результате аукциона. Такой себе рынок.
 
Sergey Gridnev #:

Эти "рыночные" ордера очень специфичны. По сути, это заявки на покупку/продажу по той цене, которая будет определена в результате аукциона. Такой себе рынок.

Ну да, только если очень надо купить или продать. Причем я так понял и исполнение не гарантировано, только если будут встречные заявки.

 
Andrey Miguzov #:

Ну да, только если очень надо купить или продать. Причем я так понял и исполнение не гарантировано, только если будут встречные заявки.

Ну если товара нет, то как исполнить?)))
 

Начиная с билда 3310, в Открывашке что-то не так с ГО и подсчетом средств.

Кто-нибудь озадачивался подсчетом резервируемых средств преред открытием сделки

Сейчас я пользуюсь OrderCalcMargine(), но думаю, что эта функция не правильно работает :(

 
prostotrader #:

Начиная с билда 3310, в Открывашке что-то не так с ГО и подсчетом средств.

Кто-нибудь озадачивался подсчетом резервируемых средств преред открытием сделки

Сейчас я пользуюсь OrderCalcMargine(), но думаю, что эта функция не правильно работает :(

Пока торгую у Финама, там расчет маржи у фьючерсов не такой как в Открытии. Пример для sell 

m_initial_margin = SymbolInfoDouble(m_name,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
SymbolInfoMarginRate(m_name,                // символ
                     ORDER_TYPE_SELL,              // тип ордера
                     k_initial_margin,      // коэффициент взимания начальной маржи
                     k_maintenance_margin   // коэффициент взимания поддерживающей маржи
                     );
m_margin = m_initial_margin*k_initial_margin;
 
Andrey Miguzov #:

Пока торгую у Финама, там расчет маржи у фьючерсов не такой как в Открытии. Пример для sell 

а коэффициенты

                     k_initial_margin,      // коэффициент взимания начальной маржи
                     k_maintenance_margin   // коэффициент взимания поддерживающей маржи

как получить?

можно полный расчет увидеть?

 
Renat Akhtyamov #:

а коэффициенты

как получить?

можно полный расчет увидеть?

Так их брокер для каждого символа прописывает сам. И функция SymbolInfoMarginRate их возвращает.

 
Andrey Miguzov #:

Пока торгую у Финама, там расчет маржи у фьючерсов не такой как в Открытии. Пример для sell 

Нет никакой начальной и поддерживающей маржи (это выдумки MQ)

Есть ГО продавца и ГО покупателя.

Раньше было просто - взял ГО, взял свободные средства вычел , если результат положительный, то открываешь сделку.

Теперь, Биржа ни за что не хочет отвечать, мало того, что ГО теперь завышено, они стали считать резерв средств в зависимости от цены ордера,

что приводит к невозможности оценки резервируемых для сделок в парном трейдинге (любых хеджирующих ТС) средств.

Для оценки необходимых для сделки средств коэффициенты ничего не дают.

Тогда как функция OrderCalcMargin() именно для этого и была создана.

Из справки:

OrderCalcMargin

"Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций.

Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции. Значение возвращается в валюте счета."

Но с билда 3310 что-то сломалось...  

 
prostotrader #:

Нет никакой начальной и поддерживающей маржи (это выдумки MQ)

Я хорошо понимаю, то о чем Вы пишите. Я поэтому брокера и пишу почти везде, т.к. это только у них так. И только на ЕБС. 

Рыночное окружение и открытые позиции у нихне влияют на размер резервируемого ГО в МТ5 :( И это, естественно, не правильно... Основная причина, я думаю, это попытка объединения разных бирж с разными способами расчета резервируемых средств.

Торговать на ЕБС у них только срочный рынок вообще не выгодно. Они мне кстати об этом говорили - если нужен только срочный рынок - у них и тарифы другие есть и ГО там меньше и сервера другие.

То, что  OrderCalcMargin() в Открытии поломали это тревожно - в скором времени планировал начать торговлю и там...


А вообще, основная причина всех этих проблем - адски сложный механизм определения ГО биржей. Я, если честно, не понимаю зачем было так всё усложнять? Они даже сделали отдельный модуль для расчета ГО, но прикрутить его к серверу МТ, как я понимаю, просто не реально. Вот "бедные" брокеры и изгаляются кто как может.

 
Andrey Miguzov #:

Я хорошо понимаю, то о чем Вы пишите. Я поэтому брокера и пишу почти везде, т.к. это только у них так. И только на ЕБС. 

Рыночное окружение и открытые позиции у нихне влияют на размер резервируемого ГО в МТ5 :( И это, естественно, не правильно... Основная причина, я думаю, это попытка объединения разных бирж с разными способами расчета резервируемых средств.

Торговать на ЕБС у них только срочный рынок вообще не выгодно. Они мне кстати об этом говорили - если нужен только срочный рынок - у них и тарифы другие есть и ГО там меньше и сервера другие.

То, что  OrderCalcMargin() в Открытии поломали это тревожно - в скором времени планировал начать торговлю и там...


А вообще, основная причина всех этих проблем - адски сложный механизм определения ГО биржей. Я, если честно, не понимаю зачем было так всё усложнять? Они даже сделали отдельный модуль для расчета ГО, но прикрутить его к серверу МТ, как я понимаю, просто не реально. Вот "бедные" брокеры и изгаляются кто как может.

А сделано это для того чтобы:

1. Продавать модуль расчета

2. Т.к фьючерсы производная и уплачивается не вся сумма за товар, то Биржа сводит свои риски к нулю

Мало того, что Биржа часто меняет правила, но еще и MQ с самого начала пошли не по правильному пути.

Нужно было применить модульную схему терминала. Основа торговля, нужен питон - добавил модуль, нужны векторы - новый модуль.

Терминал все разбухает и разбухает игрушками, а для реальной торговли только минусы!

1...456789101112
Новый комментарий