Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сам не использую, но на МОЕКС пишут, что можно.
Ну да, только если очень надо купить или продать. Причем я так понял и исполнение не гарантировано, только если будут встречные заявки.
Ну да, только если очень надо купить или продать. Причем я так понял и исполнение не гарантировано, только если будут встречные заявки.
Начиная с билда 3310, в Открывашке что-то не так с ГО и подсчетом средств.
Кто-нибудь озадачивался подсчетом резервируемых средств преред открытием сделки
Сейчас я пользуюсь OrderCalcMargine(), но думаю, что эта функция не правильно работает :(
Начиная с билда 3310, в Открывашке что-то не так с ГО и подсчетом средств.
Кто-нибудь озадачивался подсчетом резервируемых средств преред открытием сделки
Сейчас я пользуюсь OrderCalcMargine(), но думаю, что эта функция не правильно работает :(
Пока торгую у Финама, там расчет маржи у фьючерсов не такой как в Открытии. Пример для sell
Пока торгую у Финама, там расчет маржи у фьючерсов не такой как в Открытии. Пример для sell
а коэффициенты
как получить?
можно полный расчет увидеть?
а коэффициенты
как получить?
можно полный расчет увидеть?
Так их брокер для каждого символа прописывает сам. И функция SymbolInfoMarginRate их возвращает.
Пока торгую у Финама, там расчет маржи у фьючерсов не такой как в Открытии. Пример для sell
Нет никакой начальной и поддерживающей маржи (это выдумки MQ)
Есть ГО продавца и ГО покупателя.
Раньше было просто - взял ГО, взял свободные средства вычел , если результат положительный, то открываешь сделку.
Теперь, Биржа ни за что не хочет отвечать, мало того, что ГО теперь завышено, они стали считать резерв средств в зависимости от цены ордера,
что приводит к невозможности оценки резервируемых для сделок в парном трейдинге (любых хеджирующих ТС) средств.
Для оценки необходимых для сделки средств коэффициенты ничего не дают.
Тогда как функция OrderCalcMargin() именно для этого и была создана.
Из справки:
OrderCalcMargin"Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций.
Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции. Значение возвращается в валюте счета."
Но с билда 3310 что-то сломалось...
Нет никакой начальной и поддерживающей маржи (это выдумки MQ)
Я хорошо понимаю, то о чем Вы пишите. Я поэтому брокера и пишу почти везде, т.к. это только у них так. И только на ЕБС.
Рыночное окружение и открытые позиции у нихне влияют на размер резервируемого ГО в МТ5 :( И это, естественно, не правильно... Основная причина, я думаю, это попытка объединения разных бирж с разными способами расчета резервируемых средств.
Торговать на ЕБС у них только срочный рынок вообще не выгодно. Они мне кстати об этом говорили - если нужен только срочный рынок - у них и тарифы другие есть и ГО там меньше и сервера другие.
То, что OrderCalcMargin() в Открытии поломали это тревожно - в скором времени планировал начать торговлю и там...
А вообще, основная причина всех этих проблем - адски сложный механизм определения ГО биржей. Я, если честно, не понимаю зачем было так всё усложнять? Они даже сделали отдельный модуль для расчета ГО, но прикрутить его к серверу МТ, как я понимаю, просто не реально. Вот "бедные" брокеры и изгаляются кто как может.
Я хорошо понимаю, то о чем Вы пишите. Я поэтому брокера и пишу почти везде, т.к. это только у них так. И только на ЕБС.
Рыночное окружение и открытые позиции у нихне влияют на размер резервируемого ГО в МТ5 :( И это, естественно, не правильно... Основная причина, я думаю, это попытка объединения разных бирж с разными способами расчета резервируемых средств.
Торговать на ЕБС у них только срочный рынок вообще не выгодно. Они мне кстати об этом говорили - если нужен только срочный рынок - у них и тарифы другие есть и ГО там меньше и сервера другие.
То, что OrderCalcMargin() в Открытии поломали это тревожно - в скором времени планировал начать торговлю и там...
А вообще, основная причина всех этих проблем - адски сложный механизм определения ГО биржей. Я, если честно, не понимаю зачем было так всё усложнять? Они даже сделали отдельный модуль для расчета ГО, но прикрутить его к серверу МТ, как я понимаю, просто не реально. Вот "бедные" брокеры и изгаляются кто как может.
А сделано это для того чтобы:
1. Продавать модуль расчета
2. Т.к фьючерсы производная и уплачивается не вся сумма за товар, то Биржа сводит свои риски к нулю
Мало того, что Биржа часто меняет правила, но еще и MQ с самого начала пошли не по правильному пути.
Нужно было применить модульную схему терминала. Основа торговля, нужен питон - добавил модуль, нужны векторы - новый модуль.
Терминал все разбухает и разбухает игрушками, а для реальной торговли только минусы!