Обсуждение статьи "Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (Часть I): Основы и элементарная теория" - страница 4
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема с постоянными и кусочно-постоянными моделями в том, что мы не можем ими не пользоваться) По сути, подход с использованием советников, которые оптимизируются или переоптимизируются и есть использование данного подхода.
почему не можем пользоваться?
если на участке истории оптимизация находит оптимальное время торговли, то по сути мы непрерывный временной ряд разбили на участки, которые и будут нашей кусочно постоянной моделью, которая удовлетворяет условиям вход-выход из рынка , думаю формализованная математическая формула не столь и важна для трейдинга
И только свобода и творческий полёт ручной торговли позволяет избегать эти модели)
сомнительно, как показывает статистика руками сливают гораздо быстрее, а вот торговля по жестко заданному алгоритму чаще может оказаться болтанием около стартового депозита при условии, что не изменяется риск,
имхо, утверждение, по сути не доказуемое, из разряда... а мой дед на медведя с голыми руками ходил )))
почему не можем пользоваться?
Я же написал не можем НЕ пользоваться)
А ручная (правильнее сказать - бессистемная) позволяет избегать этого)
Я же написал не можем НЕ пользоваться)
понятно, видимо очень сложная языковая конструкция помешала правильно прочитать Ваше сообщение
буду надеяться, что благодаря следующей статье я не смогу не пользоваться хорошо поданным материалом )))
спасибо
понятно, видимо очень сложная языковая конструкция помешала правильно прочитать Ваше сообщение
буду надеяться, что благодаря следующей статье я не смогу не пользоваться хорошо поданным материалом )))
спасибо
Бывает)
вдогонку...
на тему случайности из свежих статей на Хабре
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/509176/
Датасет — это просто тест Роршаха (вы видите то, что хотите увидеть)
ЗЫ: статья скажем не самая лучшая, но в целом есть рациональное зерно
Алексей, спасибо за статью!
Ждем следующих
Жалко стейтов из тестера нет....Подкину еще загадку от Атамана
В своё время с интересом читал архив его постов на киберпауке. К сожалению, не всем дано обладать столь острым умом, какой был у покойного. Лично для себя предпочитаю скучные но вполне понятные лекции Александра Горчакова.
По теме цитаты по вашей ссылке - на мой взгляд там попытка проговорить на вероятностном языке (Пригожин, формула Байеса и тд) те вещи, которые в наше время эконофизика пытается проговорить на языках теории игр и стат. физики - фазовые состояния и их смены и тд и тп. Причём, эконофизика говорит это именно о финансовых рынках, не прибегая к натяжкам в виде аналогий с биологическими объектами.
Алексей, спасибо за статью!
Ждем следующих
Жалко стейтов из тестера нет....Спасибо!
Постараюсь.
Если стану продавать советники и индикаторы, то стейты обязательно появятся....
вдогонку...
на тему случайности из свежих статей на Хабре
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/509176/
Датасет — это просто тест Роршаха (вы видите то, что хотите увидеть)
ЗЫ: статья скажем не самая лучшая, но в целом есть рациональное зерно
Основная здравая идея там о том, что нужно строить несколько интерпретаций (ансамбль моделей) на одних и тех же данных. С другой стороны, мы этим в основном и занимаемся, используя по разному одни и те же ряды цен)