Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ренат, спасибо. Только вот объясните мне тёмному, какая разница между 2*2+2*3 в оптимизаторе и одиночном проходе? Ну хоть намекните где именно может быть нестыковка?
Намекну.
Это в вашем сознании есть только 2*2, а в реальности есть громадное рыночное окружение и громадное количество вашего кода. Грубо, минимум на 3 порядка больше переменных и условий.
Пока вы будете бегать вокруг в эконом режиме, причин не найдете. Как и играя в игру "простого кодера". Взялись за програмирование, научитесь отлаживаться.
Я третий раз вам советую - распринтуйте и глазами посмотрите где начались расхождения в сделках.
Намекну.
Это в вашем сознании есть только 2*2, а в реальности есть громадное рыночное окружение и громадное количество вашего кода. Грубо, минимум на 3 порядка больше переменных и условий.
Пока вы будет бегать вокруг в эконом режиме, причин не найдете. Как и играя в игру "простого кодера". Взялись за програмирование, научитесь отлаживаться.
Я третий раз вам советую - распринтуйте и глазами посмотрите где начались расхождения в сделках.
Хорошо, я распринтую. Посмотрю. Только вот понять причину этих расхождений смогу вряд ли.
Тем более, что открытие, сопровождение и закрытие позиций, у меня прописаны в собственном классе. И в других советниках никакого диссонанса между оптимизацией и одиночным проходом я не замечал уже очень давно (раньше была уже моя тема с аналогичным вопросом).
И именно поэтому я опять открыл этот вопрос.
Для себя я понимаю так - работа с позициями отлажена и вмешательства не требует. Значит косяк где-то в другом месте. Но! Все другие места - это код из скриптов по подготовке, созданию, обучению и проверке сети. Тоже всё отлажено.
Остаётся возможность использования неинициализированной переменной. Я проверил каждую. Ну, может быть, что-то пропустил. В таком случае я ожидаю предупреждения от компилятора.
Или другой вариант - при компиляции код строится так, что инициализация переменной происходит позже обращения к ней.
Как Вы понимаете, я могу только гадать. Реальных средств выявления этой ошибки у меня нет.
Хорошо, я распринтую. Посмотрю. Только вот понять причину этих расхождений смогу вряд ли.
Тем более, что открытие, сопровождение и закрытие позиций, у меня прописаны в собственном классе. И в других советниках никакого диссонанса между оптимизацией и одиночным проходом я не замечал уже очень давно (раньше была уже моя тема с аналогичным вопросом).
И именно поэтому я опять открыл этот вопрос.
Для себя я понимаю так - работа с позициями отлажена и вмешательства не требует. Значит косяк где-то в другом месте. Но! Все другие места - это код из скриптов по подготовке, созданию, обучению и проверке сети. Тоже всё отлажено.
Остаётся возможность использования неинициализированной переменной. Я проверил каждую. Ну, может быть, что-то пропустил. В таком случае я ожидаю предупреждения от компилятора.
Или другой вариант - при компиляции код строится так, что инициализация переменной происходит позже обращения к ней.
Как Вы понимаете, я могу только гадать. Реальных средств выявления этой ошибки у меня нет.
Для начала убедитесь, что в торговой логике не используете функции GetTickCount64(), GetTickCount() или GetMicrosecondCount(). Они могут быть причиной расхождений результата в тестере и оптимизаторе.
Для начала убедитесь, что в торговой логике не используете функции GetTickCount64(), GetTickCount() или GetMicrosecondCount(). Они могут быть причиной расхождений результата в тестере и оптимизаторе.
Не использую.
...
Для себя я понимаю так - работа с позициями отлажена и вмешательства не требует. Значит косяк где-то в другом месте. Но! Все другие места - это код из скриптов по подготовке, созданию, обучению и проверке сети. Тоже всё отлажено.
...А не тут ли собачка порылась?
" инициализация практически всех данных происходит в цикле "
Парни, нельзя инициализировать в цикле. В цикле нужно считать.
А не тут ли собачка порылась?
Каким боком? На лету сеть в советнике не обучается. По крайней мере пока ))
Правильно она обучена или нет, переобучена или недообучена, а сигнал выдаёт то один.
Если, к примеру, при оптимизации на открытии бара выдаёт сигнал buy, то и при одиночном тесте должна выдать этот же сигнал. А если не выдаёт, то ни там, ни там.
Так вот откуда могут появляться "лишние" позиции (при условии, что ценовые данные одинаковы, надеюсь)?
Каким боком? На лету сеть в советнике не обучается. По крайней мере пока ))
Правильно она обучена или нет, переобучена или недообучена, а сигнал выдаёт то один.
Если, к примеру, при оптимизации на открытии бара выдаёт сигнал buy, то и при одиночном тесте должна выдать этот же сигнал. А если не выдаёт, то ни там, ни там.
Так вот откуда могут появляться "лишние" позиции (при условии, что ценовые данные одинаковы, надеюсь)?