Отчего так ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нужно начальные условия исследования конкретные устанавливать:
если речь идет о ТФ старше часа, там не будут работать генераторы, на закрытие часа происходят манипуляции с ценой
если речь идет о тиках, то только исследование привязанное к конкретному не большому периоду час - несколько часов в конкретное время (10.00 - 11.00 каждый день или 23.00-7.00 и тп) - количество участников торговли разное и соответственно это разные процессы
речь простая - сделать ЕА, у которого в результате в пунктах за вычетом спреда - равномерное случайное блуждание около 0.
по всем экономическим теориям, довольно бросать монетку в любом случае. Однако это не так
речь простая - сделать ЕА, у которого в результате в пунктах за вычетом спреда - равномерное случайное блуждание около 0.
по всем экономическим теориям, довольно бросать монетку в любом случае. Однако это не так
Тогда это не СБ, а что-нибудь вроде процесса Орнштейна-Уленбека или какой-нибудь другой стационарный процесс. СБ же "стремится" посетить со временем все уровни и вполне неплохо "рисует" некое подобие трендов и циклов.
Тогда это не СБ, а что-нибудь вроде процесса Орнштейна-Уленбека или какой-нибудь другой стационарный процесс. СБ же "стремится" посетить со временем все уровни и вполне неплохо "рисует" некое подобие трендов и циклов.
жаль что не художник, а то бы нарисовал ещё более философскую картину, а-ля автомат
попробую, но так красиво не выйдет:
так вот у процесса А не должно быть равномерного распределения, если хотим удостовериться в результате, до столкновения с тумманостью Андромеды
жаль что не художник, а то бы нарисовал ещё более философскую картину, а-ля автомат
попробую, но так красиво не выйдет:
так вот у процесса А не должно быть равномерного распределения, если хотим удостовериться в результате, до столкновения с тумманостью Андромеды
Если А - равномерно распределённый шум, а ящик суммирует А и игнорирует Б (можно придумать что и не игнорирует, но остаётся всё то же самое суммирование А, но например с весами зависящими от Б). Тогда на выходе получится вполне себе СБ.
Понятно, что вы имеете в виду нечто другое, но непонятно что именно.
Если А - равномерно распределённый шум, а ящик суммирует А и игнорирует Б (можно придумать что и не игнорирует, но остаётся всё то же самое суммирование А, но например с весами зависящими от Б). Тогда на выходе получится вполне себе СБ.
Понятно, что вы имеете в виду нечто другое, но непонятно что именно.
"А" - можем делать как хотим, единственный нюанс - нельзя совсем пристально глядеть на Б, а в результате f(А,Б) очень хотим нечто знакомое. В идеале должны получать равномерное блуждание, чтобы совпасть с учебником
По возможности проверки через тестер: Эк.теория говорит если генератор A::равномерно даёт buy/sell 1:1, то (за вычетом спреда) при соизмеримых tp/sl итог не должен сильно уходить от 0, +- дисперсия.
какбы так совсем просто:
если Б (который чужой) монотонно падает, а А (которым управляем) равномерно распределён, то сойдёмся с теорией за время жизни.
В случае если Б колеблеться как хочет,типа котировки, то "частоты А нехватает".
есть факт что равномерный бинарный ГСЧ не подходит для тестов по конкретному EURUSD (и возможно по прочим). И факт что дневной/ночной рынки коренным образом отличаются.
Что именно Вас удивляет? То, что движение валютных пар не получилось описать случайными числами? Отличие ночного рынка от дневного? Наивность с возрастом неизбежно переходит в глупость. Спешите успеть.
Что именно Вас удивляет? То, что движение валютных пар не получилось описать случайными числами? Отличие ночного рынка от дневного? Наивность с возрастом неизбежно переходит в глупость. Спешите успеть.
в пределе, подбрасывая монетку по котировкам должны получать суммарный результат 0. Точнее должны получать до боли и в лицо знакомое СБ с его возвратами, расхождениями и проч. А вот не получаем.
в пределе, подбрасывая монетку по котировкам должны получать суммарный результат 0. Точнее должны получать до боли и в лицо знакомое СБ с его возвратами, расхождениями и проч. А вот не получаем.
всем спасибо, все свободны :-) С непонятым ранее, более-менее ясно..
теперь придётся переосмысливать прежние основы.
пока смутно видно, но сдаётся что у "фигур" граф.анализа, волновиков и ганно-ведов, есть мат.обоснование и оно более мощно чем колдунство по sma/atr/etc
жаль что не художник, а то бы нарисовал ещё более философскую картину, а-ля автомат
попробую, но так красиво не выйдет:
так вот у процесса А не должно быть равномерного распределения, если хотим удостовериться в результате, до столкновения с тумманостью Андромеды
далеко не факт
посмотрите в документе, какие чудеса можно вытворять:
Гауссовская частотная манипуляция (GMSK)
навеяло ;)