Хинт где взять историю М1 по западным биржам с большой глубиной для бэк-теста советников
Что мне удалось выкачать и залить в кастомарные символы МТ5:
6E: 2.432 тыс. баров М1, начиная с 21.11.2012
6B:
2.257 тыс. баров М1, начиная с 10.12.2012
ES: 2.171 тыс. баров М1, начиная с 10.12.2012
и т.д.
Большинство ликвидных (и
интересных) для торговли фьючерсов СМЕ и Eurex имеют глубину до начала 2013 +/- 1 месяц. Но объем данных не одинаков - видимо зависит от
ликвидности, в смысле того что по неликвиду нет торгов в Вск и в ночное время сделки тоже не на всех минутах.
Минус ресурса в том что нет фьючерса
ICE Brent.
Но в целом ресурс вполне годный.
Вкратце про трудоемкость.
Вначале думал использовать прямой API DxFeed, но похоже что DxFeed не предоставляет за эту цену прямого и
внятного доступа к данным, а дает лишь возможность их использовать в рамках ПО ATAS. По крайнем мере мне законнектиться на API не удалось.
Если кому-то удастся - отпишитесь плиз тут.
Соответственно пришлось изучать вопрос - как же получить данные из ПО ATAS, в т.ч. изучить API данной
платформы, а так же разобраться с вопросом как грузить данные в таком объеме в MT5, в целях автоматизации сразу по набору из 10ти
инструментов.
Предлагаю заинтересованным алготрейдерам асообщзества МТ5 воспользоваться вышеуказанной возможностью для
формирования у себя полноценной исторической базы по мировым финансовым инструментам. Если нет желания/времени отвлекаться на
изучение API ATAS, то вы можете ***
Sergey Lebedev:
Да, есть такая стратегия -
ограниченная ставка на одного советника, на пока фиттинг под историю не исчерпал себя за счет изменения рыночной структуры.
Всегда так.
Но даже при таком подходе на основе более глубоких данных можно сделать "прогноз срока годности".
Прогноз сделать можно. Но вряд ли он пройдет проверку временем.
Длительный бэктест - антипод "Куй железо, пока горячо".
Что мне удалось выкачать и залить в кастомарные символы МТ5:
6E: 2.432 тыс. баров М1, начиная с 21.11.2012
6B:
2.257 тыс. баров М1, начиная с 10.12.2012
ES: 2.171 тыс. баров М1, начиная с 10.12.2012
....
и оказалось что разницы с форексом нет ?
Там разница в наличии +1 измерения для анализа и включения в систему принятия решений - реальных объемов и количества сделок участников
биржевых торгов, которые привели к изменению цен.
P.S.: что за данные транслируют форекс-дилеры в поле ticks - полная загадка, то ли кол-во сделок с пулов Integra/Lmax, то ли вообще рандом.
Там разница в наличии +1 измерения для анализа и включения в систему принятия решений - реальных объемов и количества
сделок участников биржевых торгов, которые привели к изменению цен.
P.S.: что за данные транслируют форекс-дилеры в поле ticks - полная загадка, то ли кол-во сделок с пулов Integra/Lmax, то ли вообще рандом.
да нет там загадки
там количество движений цены на 1 пункт за один бар
Мы работаем над штатной функцией платной подписки на рыночные данные с бирж всего мира.
Мы работаем над штатной функцией платной подписки на рыночные данные с бирж всего мира.
Это правильная идея, такой функционал действительно нужен и будет востребован.
Остается только пожелать его скорейшего появления, и наличия в нем грануляции подписки на уровне набора отдельных инструментов.
Так же в целях развития биржевого алготрейдинга желательно учесть, что если выбранный вами провайдер данных не поставляет фьючерсные склейки, то также целесообразно сделать нативную интеграцию с функциями кастомарных символов, которая позволит трейдерам быстро и удобно формировать склейки напрямую из поставляемых провайдером инструментов.
P.s. текущий функционал задания формулы каст. символа имеет недостаток в том, что при смене в формуле старого фьючерса на следующий, система перезатирает все накопленные в этом символе данные – это искажает установленные индикаторы и по сути приводит к тому задача построения собственной фьючерсной склейки переходит в разряд написания под это дело отдельного советника/сервиса.
Уверен, что ни одна моя ТС, что принесла прибыль, не прошла бы бэктест за несколько лет...
А что, Ваши ТС из "золота" сделаны?
Я, например, использую чужие ТС.
И все эти ТС со 100% гарантией пройдут любой бэктест не за один десяток лет...
Добавлено
Цели у решивших торговать - разные.
99,9% проентов торгующих ищут "Грааль", - сегодня вложил 100$, завтра получил 1000000$,
и только единицы инвестируют по правилам и зарабатывают.
Естественно забирая денежку у "Граальщиков".
И вообще нет никакого смысла делать бэк или любые другие тесты - чушь все это.
Рынок меняется "на глазах", поэтому и нет постоянных закономерностей в движениях цены и быть не может!
Price (t) != Грааль(t), т.е функция Price (t) не может быть определена.
А вот теоритическая цена фьючерса на акции имеет доказанную математическую формулу:
F = S * (1 + r * n/365) - DIV
F - торетическая цена фьючерса
S - Цена СПОТ
r - Ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
DIV - Дивиденты
Или, например, Синтетический Евро = Натуральному Евро
Eu(натуральный) = Si * ED (синтетический)
Прибыль возникает только тогда, когда ее можно просчитать математическими формулами!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
При таком раскладе тестирование на биржевых данных советников в режиме throuth-the-cycle фактически становится невозможным и приходится уповать на удачу/авос, что прибыль показанная советником на последних 2-3 лет сохранится и на следующих стадиях финансового цикла.
Однако недавно мне удалось найти очень интересную возможность получить доступ к данным американских и европейских бирж всего на 1usd на биржу (1usd за CME, 1usd за NYSE, 1usd за Eurex etc) от компании провайдера данных DxFeed, которую я и решил зашарить вам в этой ветке
***
Такие низкие цены - уникальное и ограниченное во времени явление (до 30 апреля сего годя), связанное видимо с набравшей популярность темой предоставления скидок на период режима самоизоляции.