![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему не в теме ?
Когда мы цену увеличиваем или умножаем на константу, то от этого характер движения цен не меняется.
Возможно, я не правильно трактовал "проверку стабильности". Если речь об оценке робастности ТС, то не по теме.
По перевороту и даже перемешиванию хочу сделать исследование.
В комментариях было предложено подумать над поведением ТС после инверсирования времени - тики идут в обратном направлении (из будущего в прошлое), будто включили перемотку назад.
Там же можно было почитать, на каких символах инверсирование может не влиять на результат ТС, а для каких - это серьезное изменение рыночных закономерностей.
К счастью, форекс-символы не должны в теории уничтожать рыночные закономерности при таком инверсировании времени. Мне стало интересно это проверить на одной из своих ТС.
Сначала код инверсирования тикового ряда на MQL5.
На основе этой функции прикреплен скрипт, который создает инверсированный символ. С ним и будем работать. Результаты такие.
Лучший проход Оптимизатора на прямом символе.
Этот же проход на инверсированном по времени символе.
Без выводов.
fxsaber:
Там же можно было почитать, на каких символах инверсирование может не влиять на результат ТС, а для каких - это серьезное изменение рыночных закономерностей.
Ни чего удивительного. Особенно если используется торговля по сигналам индикатора/ов. Обратный порядок тиков, рисует другую картинку. Что приводит к тому что индикаторы выдают больше/меньше сигналов входа/выхода.
Это самое простое что пришло в голову. А если копнуть поглубже, то нюансов вылезет довольно много. И все из-за изменения картинки тиков.
Ни чего удивительного. Особенно если используется торговля по сигналам индикатора/ов. Обратный порядок тиков, рисует другую картинку. Что приводит к тому что индикаторы выдают больше/меньше сигналов входа/выхода.
Это самое простое что пришло в голову. А если копнуть поглубже, то нюансов вылезет довольно много. И все из-за изменения картинки тиков.
Запись будто вырвана из контекста. Наверное, перед этим у Вас были какие-то выводы. Пока ничего не понял из этих предложений.
я бы добавил главное:
Сказочник...
Сказочник...
в чем то он прав ...
скорее всего во всем и затая дыхание смотрит на реакцию..., молча
а хотелось бы продолжения банкета, так сказать
;)
в чем то он прав ...
скорее всего во всем и затая дыхание смотрит на реакцию..., молча
а хотелось бы продолжения банкета, так сказать
;)
Просто Мартингейл. Идеал.
...
Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.
Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.
Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.
Как ТС должна реагировать на символы, возведенные в какую-то степень, - не сообразил.
Надо бы уточнить. Для 100/EURUSD входы и выходы должны поменяться местами либо поменяться должны направления открытия сделок (sell вместо buy). У обратной величины знак изменения противоположный на том же участке времени. Какие преобразования подходят - думаю, монотонные на всем временном диапазоне. И возведение в положительную степень, и логарифмирование по любому основанию.
Ведь все нарисуют, где надо было покупать, где продавать, если история курса уже есть - покупай на минимумах, продавай на максимумах. Преобразования с помощью монотонной функции сохраняют местонахождение экстремумов, этого достаточно.
Надо бы уточнить. Для 100/EURUSD входы и выходы должны поменяться местами либо поменяться должны направления открытия сделок (sell вместо buy).
Конечно, направление поменяется, но не время.
У обратной величины знак изменения противоположный на том же участке времени. Какие преобразования подходят - думаю, монотонные на всем временном диапазоне. И возведение в положительную степень, и логарифмирование по любому основанию.
Ведь все нарисуют, где надо было покупать, где продавать, если история курса уже есть - покупай на минимумах, продавай на максимумах. Преобразования с помощью монотонной функции сохраняют местонахождение экстремумов, этого достаточно.
При таком преобразовании, действительно, локальные экстремумы останутся на месте. При этом выявить их сможет только одна фунция - ЗигЗаг с нулевым мин. коленом.
Локальные экстремумы, выявленные через ЗигЗаг с другим размером мин. колена ( минимальное относительное изменение цены между экстремумами) или не ЗигЗаг (любая другая функция), не будут совпадать после умножения на монотонную функцию.
Инвариант нулевого ЗигЗага при Вашем предложенном преобразовании, к сожалению, не дает возможности по измененному ряду вернуться к исходному. Поэтому преобразование не может не менять результат ТС для всех монотонных функций.
Однако, для некоторых конкретных функций обратное преобразование возможно. Я упомянул функцию константу. Там совсем элементарно.
Вы натолкнули на более общий пример - умножение на линейную (по времени) функцию. Однако, там для обратного преобразования нужно иметь хотя бы небольшой (где есть не меньше двух локальных экстремумов) интервал исходного ценового ряда.
При этом в реале мы не обладаем таким интервалом исходного ценового ряда. Это даже если не затрагивать не совсем понятную до конца экономическую трактовку такого преобразования. Возможно, умножение на линейную функцию - это скрытая инфляция одного из активов.
В общем, к сожалению, обобщить умножение на константу не получится. Но мысль была очень интересная, спасибо.
в чем то он прав ...