Как определить интенсивность смены направления движения цены? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот есть понятие "волатильность". И оно определяет, сколько цена проходит пунктов за определенный промежуток времени.
Но, количество пунктов не говорит о смене направлений цены: коридор, диапазон, флет. И поэтому, когда говорится о высокой волатильности. то чаще всего это закидоны фунта, цены или канадца в одну сторону.
А есть ли способы/индикаторы, определяющие количество "выкрутасов" цены в определенном диапазоне? Проще говоря - шум. Например, есть две валютные пары. Понедельник, все только проснулись, никаких новостей нет. Проходят эти пары за день по 30 пунктов каждая.
Первая
Вторая
Обе прошли одинаковое расстояние за одинаковый промежуток времени.
Меня интересует индикатор, который бы определял самые "шумные" пары и параллельно определял их волатильность, чтобы можно было выбрать самые "шумные" с небольшой волатильностью: для скальперов, флетовиков, диапазонщиков и тд.
Чет не встречал такого.
вы-же сами всё нарисовали :-)
Шум_Волатильности = кол-во колен зигзага за время T
Соответсвенно параметры как у выбранного зигзага + окно наблюдения
Самое простое-взять отношение волатильностей на разных масштабах.
Максим, попытался сделать этот индикатор, не получилось ничего пока путного.
Здесь период равен 20 часам.
Первый индикатор показывает сумму волатильностей всех баров за период (грубо говоря ATR), а нижний показывает разность между ценами закрытия начала и окончания периода, т.е. то расстояние, которая прошла цена фактически за этот период. Теперь если поделить одно на другое, получается что-то похожее на нижний график. Пока неинформативно. Может у Вас что-то получалось, или это была идея без пробы?