Как определить интенсивность смены направления движения цены?
Шарп???... он же определяет график баланса, а не цены...
UPD
Хотя, какая разница... действительно
Спасибо за мысль
Посмотрел, это не совсем то. Вот Шарпа вообще не понял, как применить к изменчивости цены, а стандартное отклонение работает, как волатильность, и не учитывает интенсивность шума. Т.е., в первом и во стором случае индикатор будет просто подниматься. А нужно именно различать эти два графика.
Что-то похожее я припоминаю читал при царе горохе в каком-то журнале, там пытались вывести формулу адаптивной машки, которая бы учитывала флетообразное движение. Может, в ту сторону глянуть...
VHF
Спасибо, глянул.
Индикатор аналогичен АДХ, показывает застой и тренд. А нужен тот, который показывает, проще говоря, количество
"шума" или интенсивность флета за большой промежуток времени.
В примере 1 VHF будет подниматься, а в примере 2 будет падать. Но,
если взять длинную дистанцию, то VHF в своём текущем значении не скажет, насколько "флетообразна" пара, а просто скажет, направлено
движение или нет за этот промежуток.
Вот есть понятие "волатильность". И оно определяет, сколько цена проходит пунктов за определенный промежуток времени.
Но,
количество пунктов не говорит о смене направлений цены: коридор, диапазон, флет. И поэтому, когда говорится о высокой
волатильности. то чаще всего это закидоны фунта, цены или канадца в одну сторону.
А есть ли способы/индикаторы, определяющие количество "выкрутасов" цены в определенном диапазоне? Проще говоря - шум. Например,
есть две валютные пары. Понедельник, все только проснулись, никаких новостей нет. Проходят эти пары за день по 30 пунктов каждая.
Первая
Вторая
Обе прошли одинаковое расстояние за одинаковый промежуток времени.
Меня интересует индикатор, который бы определял самые "шумные" пары и параллельно определял их волатильность, чтобы можно было
выбрать самые "шумные" с небольшой волатильностью: для скальперов, флетовиков, диапазонщиков и тд.
Чет не встречал такого.
Обычно, говоря про волатильность, имеют в виду дисперсию приращений. На первом рисунке приращения явно имеют положительное среднее (тренд) и небольшую дисперсию, а на втором - близкое к нулю среднее и большую дисперсию.
Спасибо, глянул.
Индикатор аналогичен АДХ, показывает застой и тренд. А нужен тот, который показывает, проще говоря, количество
"шума" или интенсивность флета за большой промежуток времени.
В примере 1 VHF будет подниматься, а в примере 2 будет падать.
Но, если взять длинную дистанцию, то VHF в своём текущем значении не скажет, насколько "флетообразна" пара, а просто скажет,
направлено движение или нет за этот промежуток.
В нем ничего общего с АДХ и с тем, что вы о нем думаете.
Вот есть понятие "волатильность". И оно определяет, сколько цена проходит пунктов за определенный промежуток времени.
Но,
количество пунктов не говорит о смене направлений цены: коридор, диапазон, флет. И поэтому, когда говорится о высокой волатильности. то
чаще всего это закидоны фунта, цены или канадца в одну сторону.
А есть ли способы/индикаторы, определяющие количество "выкрутасов" цены в определенном диапазоне? Проще говоря - шум. Например, есть
две валютные пары. Понедельник, все только проснулись, никаких новостей нет. Проходят эти пары за день по 30 пунктов каждая.
Первая
Вторая
Обе прошли одинаковое расстояние за одинаковый промежуток времени.
Меня интересует индикатор, который бы определял самые "шумные" пары и параллельно определял их волатильность, чтобы можно было выбрать
самые "шумные" с небольшой волатильностью: для скальперов, флетовиков, диапазонщиков и тд.
Чет не встречал такого.
Самое простое-взять отношение волатильностей на разных масштабах.
Пройденный путь деленный на диапазон.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот есть понятие "волатильность". И оно определяет, сколько цена проходит пунктов за определенный промежуток времени.
Но, количество пунктов не говорит о смене направлений цены: коридор, диапазон, флет. И поэтому, когда говорится о высокой волатильности. то чаще всего это закидоны фунта, цены или канадца в одну сторону.
А есть ли способы/индикаторы, определяющие количество "выкрутасов" цены в определенном диапазоне? Проще говоря - шум. Например, есть две валютные пары. Понедельник, все только проснулись, никаких новостей нет. Проходят эти пары за день по 30 пунктов каждая.
Первая
Вторая
Обе прошли одинаковое расстояние за одинаковый промежуток времени.
Меня интересует индикатор, который бы определял самые "шумные" пары и параллельно определял их волатильность, чтобы можно было выбрать самые "шумные" с небольшой волатильностью: для скальперов, флетовиков, диапазонщиков и тд.
Чет не встречал такого.