Ищем закономерности - страница 7

 
Vitaliy Maznev:

Просто оцените масштабы того, что уже достигнуто. Реально сравните. И поймете, что эти возможности уже перепройдены. Просто они не нужны.

Виталий, я не знаю. Опыт жизни мне подсказывает, что в мире людей сложные вещи не работают. Не дальше двухходовок, потому что там где ты понадеялся на исполнителя(компаньона, просто человека), он тебя подведёт. Поэтому я не верю в глобальный заговор. Никто не знает будущего. У каждого конечно разные возможности, но все крутятся в жизни как могут, всем тяжело. И Баффетам и всем.
 
Aleksei Stepanenko:
Виталий, я не знаю. Опыт жизни мне подсказывает, что в мире людей сложные вещи не работают. Не дальше двухходовок, потому что там где ты понадеялся на исполнителя(компаньона, просто человека), он тебя подведёт. Поэтому я не верю в глобальный заговор. Никто не знает будущего. У каждого конечно разные возможности, но все крутятся в жизни как могут, всем тяжело. И Баффетам и всем.

Алексей, я вообще ни во что не верю. Но это не значит, что при этом обязательно отрицать очевидное. Ну да ладно. Не принципиально.

А с какой целью вы занимаетесь тем чем занимаетесь? Из интереса, из нужды или еще из каких побуждений? Почему именно эта сфера? И что для вас имеет большее значение, опыт и реализация, или доход? 

 
Vitaliy Maznev:
А с какой целью вы занимаетесь тем чем занимаетесь?

Думаю, мы все здесь одинаковые.

Кто сюда попал, тот от сюда не уйдёт! Здесь интересно, и..... манящая теоретическая возможность заработать.

 
Aleksei Stepanenko:

Думаю, мы все здесь одинаковые.

Кто сюда попал, тот от сюда не уйдёт! Здесь интересно, и..... манящая теоретическая возможность заработать.

Спасибо за информацию и беседу. Исходя из ваших выводов, я рискну предположить, что вам не знакомо такое определение как big data. Если я прав. вам стоит об этом узнать.

 
Vitaliy Maznev:

... создание абсолютно прибыльного советника - это не такая уж невыполнимая задача, если применить необходимые ресурсы. Представьте себе ИИ который связан с множеством модулей, содержащих в себе базы данных миллиардов паттернов, непрерывную интерактивную связь с публикациями формальных событий, включая в себя детали бытовых новостей, способных повлиять на котировки. То есть, такой себе мини Скайнет как в терминаторе (а лучше даже Гугл), в реальном времени определяющий реакции на основе совокупности событий пропущенных через паттерны итд...

Правильно, Гугл и другие создали базы данных с паттернами. Но что представляют собой эти паттерны? Например буквы алфавита различных языков. Они детерминированы. Ты знаешь какие-то паттерны на финансовых рынках, которые можно объединить в БД для прибыльной торговли? Только не называй двойную вершину/основание, голова/плечи и др. Ответ простой - таких паттернов условно нет. Почему условно? Потому что если они и есть такие, которые работали давно и работают по сей день, то стат преимущество дают они ничтожное. Есть такие, которые дают ощутимое преимущество, но они появляются и исчезают очень быстро. Рынок изменчив. Как только ты обнаружил какую-то закономерность, она перестает работать. Возможно этой закономерности и не было, а это была подгонка как при оптимизации ТС.

К сожалению, реальность на финансовых рынках разительно отличается от теории.

Vitaliy Maznev:

... вы при помощи своего скрипта определили границы движения? Это уже огромное достижение. Я, если честно, впечатлен вашим анализом. 

Я бы не торопился с такими выводами. Границы движения хорошо видны на истории. А в онлайне как ты определишь когда это движение началось? Ведь начало текущего движения - это конец предыдущего. А он не определен пока не образован новый хай/лоу. Опять имеем лаг (запаздывание), который сводит на нет все казалось бы гениальные открытия.

 
Vitaliy Maznev:

Как вы проверяли факт воплощения этой закономерности?

Я помню в детстве случай, играли мы на значки методом выбивания. Ну и я, в общем-то, не хуже всех играл. Как-то ко мне в гости пришел друг с тремя значками, в то время как у меня в коробке было несколько десятков. И вот мы с ним сыграли и я проиграл абсолютно все.

Другой момент в том, что фактически там где мы находимся, мы не играем друг против друга. То, что я открыл 0.01 лота по конкретной паре в конкретный момент, совсем не означает что кто-то обязательно сделал то же самое в противоположном направлении. И то, что я закрыл ордер с плюсом в 1 доллар, не означает что кто-то обязательно закрыл такой же с тем же минусом. Если посмотреть объективно, то счета с $10000 сливаются одинаково красиво как и счета с $100. И сливаются они совсем не друг другу, а куда-то еще.

Еще момент в том, что если кто-то имеет доступ к определенной информации, имеют преимущество с любой суммой на счету.

То есть, совершенно разные изначальные условия и связать это все в одно не получается.

Тут конечно есть оговорки. Участники должны иметь одинаковый уровень или источник энтропии должен быть идеальныи (без закономерностей). Со значками история не подходит, у друга явно был навык выше. 
Я рассматриваю общий идеальный случай, на бирже точно если открыта сделка, то есть контрагент. А вот на форексе по этому принципу работают дц. Они зарабатывают именно по этой причине.
 

Частота повторений и вероятность, которые показывают на сколько долго по времени продлится полезное движение волны. Получена на истории EURUSD за 20 лет, для дневных волн (длящихся 10-20 часов):


Здесь среднее значение составляет 6 часов, а медианное значение 1 час (более 10% от всех случаев). Это означает, что через 6 часов полезное движение волны прекращается в 50% случаев.


И всё тоже для полного движения волны, это расстояние от отката предыдущей волны до нового экстремума:



Здесь среднее значение составляет 17 часов, а медианное значение смазано от 10 до 13 часов (почти 5% от всех случаев)
 
Grigori.S.B:

Но что представляют собой эти паттерны? Например буквы алфавита различных языков. Они детерминированы. Ты знаешь какие-то паттерны на финансовых рынках, которые можно объединить в БД для прибыльной торговли? 

Да, я вчера просто погорячился. Неделя нервная была.

 
Aleksei Stepanenko:

Частота повторений и вероятность, которые показывают на сколько долго по времени продлится полезное движение волны. Получена на истории EURUSD за 20 лет, для дневных волн (длящихся 10-20 часов):


Здесь среднее значение составляет 6 часов, а медианное значение 1 час (более 10% от всех случаев). Это означает, что через 6 часов полезное движение волны прекращается в 50% случаев.


И всё тоже для полного движения волны, это расстояние от отката предыдущей волны до нового экстремума:



Здесь среднее значение составляет 17 часов, а медианное значение смазано от 10 до 13 часов (почти 5% от всех случаев)
Ооо, я подобное в 2011 делал) по моему пути развиваетесь)
 
Maxim Romanov:
Ооо, я подобное в 2011 делал) по моему пути развиваетесь)
Максим, отлично!

Расскажите подробности, детали. Это интересно. Потому что общие понятия можно пообсуждать, но применить нет. А вот как, кто и что делает, подсчитывает, конкретный опыт - это уже можно развить, может идеи какие появятся. Пообсуждаем вместе. Готов делится своими соображениями.


И всех призываю, не стесняйтесь. Нет ничего тайного, всё украдено до нас