Ищем закономерности - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно, док. Только мы имеем не один загадочный процесс, а суперпозицию неизвестного количества неизвестных процессов, что в конечном итоге существенно осложняет задачу.
Совершенно верно. И если убрать эти колебания, поделив цены на соответствующую функцию от времени, то ряд становится подозрительно похожим на СБ - пропадает корреляция между приращениями и их распределение становится близким к нормальному.
Он не просто "не такой точный"
Я говорю о периоде колебаний. Вернее о полупериоде: интервале времени между двумя противоположными экстремумами.
По поводу экстремумов да, не всегда. Но даже не в этом смысл идеи.
Я говорю о периоде колебаний. Вернее о полупериоде: интервале времени между двумя противоположными экстремумами.
По поводу экстремумов да, не всегда. Но даже не в этом смысл идеи.
Интервал времени между экстремумов никогда не будет совпадать по разным причинам. Я бы брал по другому, не интервал между экстремумов, а в интервале времени каждого экстремума.
Взвешиванием по времени.
А вообще, от алгоритма зависит. Это моментум сильно скачет. А например скользящая средняя - уже не так сильно.
Вы в это верите? Усреднять настоящие значения значениями ушедшего прошлого, в этом будет толк?
Вы в это верите? Усреднять настоящие значения значениями ушедшего прошлого, в этом будет толк?
Моментум, средняя, и т.п. - это просто инструменты, в них не надо верить или не верить, надо просто применять по назначению. Например, забивать гвозди отверткой не очень хорошая идея.
Кстати, где у вас граница между "настоящими" значениями и "прошлыми"?
Я бы брал по другому, не интервал между экстремумов, а в интервале времени каждого экстремума.
Наверное да. Идея заключалась в следующем. Есть "достаточно точный" метроном в виде дневной волатильности, который отмеряет периоды. Вблизи ударов метронома ищем экстремумы, какие есть, большие или маленькие.
Кстати, где у вас граница между "настоящими" значениями и "прошлыми"?
Так мне и интересно узнать, верите ли Вы в полезность этих инструментов? Ну, что эти инструменты помогут долгосрочно зарабатывать. А граница находится на экстремуме.
Александр, приветствую! Все на заводе, поэтому пока некому было искать. На скорую руку могу сказать, не закономерность пока, но мысль о ней. Если накидать несколько экземпляров ATR с разными периодами усреднения, то на каждом из них остаются следы именно суточной активности.
На каких-то периодах волны складываются, где-то сбивают друг друга. Но суть одна - естественный ритм рынка суточный. Поэтому и стратегии, построенные на этом ритме, должны быть больше адекватны рынку, чем остальные. Ведь это почти синусоида.
ну и что? это все равно, что волатильность была бы постоянной, но днем вы использовали бы большее кредитное плечо, а ночью меньшее. при приближении к дню - увеличивали бы кредитное плечо, при приближении к ночи - уменьшали бы. как вы на этом заработаете?
Так мне и интересно узнать, верите ли Вы в полезность этих инструментов? Ну, что эти инструменты помогут долгосрочно зарабатывать.
Это не вопрос веры, это вопрос знаний. Я не верю в молоток, я просто пользуюсь им для забивания гвоздей, а не для чего-то иного.
Скользящая средняя - это не инструмент заработка, это инструмент для нахождения среднего значения. Если вам надо найти среднее значение цены, SMA прекрасно подойдет. Но из этого еще не следует никаких сигналов на сделку.