Ищем закономерности - страница 224
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет необходимости искать закономернось. Она есть, оссталось найти оптимальную выбореу. жду готовых к сотрудничеству программистов. Будем совершенствовать готовый советник прямо здесь, без каких либо секретов.
Есть новые идеи?
Опишите вкратце идею пожалуйста
Покупать когда выросло, продавать когда упало. Главное, не на евро.
Это прикол?
угарает со всей силы
угарает со всей силы
превед
...
Да, уж, превед - это точно. Давно не виделись, рад встрече.
Сегодня вернулся от дочери и был неприятно удивлён проваливанием темы в подвал. Интересно всё, кроме закономерностей рынка, хотя раньше ощущал интерес к теме.
Ладно, завтра, или чуть позже попробуем скрестить две очередные противоположности: тренд и сигнал на его разворот. Ожидаемый потомок - противоположный тренд.
Для этого мне необходимо понимание аудитории, что такое процесс отлова тренда. Я это проходил и выложил здесь индикатор - прокомментируйте его, пожалуйста. Очень жду.
Опишите вкратце идею пожалуйста
Индикатор рассматривает , а советник рассчитывает и определяет ошибку (СКО) , допустим, с выборкой в 100 или 1000 последних баров. и таким образом определяются ошибки модели вплоть до последних 4-х баров и определяет минимальную ошиббку по сравнении с фактом. Только потом принимает решение о направлении дальнейшего хода цены, а советник устанавливает соответствующий ордер или закрывает позиции, либо окажется вне рынка. Добиваемся ошибки не более 5-ти %-тов. Модель никогда не ошибается при таком подходе. Многочисленные испытания показали абсолютную состоятельность этого подхода. Рынок зажимается в тиски. Вкратце так..
Если система работает на индикаторе, то остаётся доработать индикатор. То есть добавить в него алгоритм, моделирующий на исторических данных торговую систему и подбирающий объем выборки по наилучшему финансовому результату. По сути самооптимизация индикатора. Включает алгоритм самооптимизации советник по некому расписанию и задавая индикатору некий внешний булеаый параметр на старт и стоп оптимизации.
Совершенно верно. Действует известный всем индикатор на базе УРМ и меющийся в открытом доступе в кодобазе.. Спасибо Ренат за отличное понимание сути предложения.
Есть новые идеи?
Совершенствование старой идеи. Если не получится грааль я сдаюсь и снимаю шляпу перед рынком.