Ищем закономерности - страница 267
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем добрый день! У меня есть идея основанная на "тенденциозности рынка" результаты прикрепил. Суть проста: идея торговли на импульсе, а точнее на импульсном, ХАРРАКТЕРЕ движения. Харрактер движения я как-бы не спроста выделил, потому -что вы сами понимаете, что есть два основных типа движения цены - это "пробивной/трендовый/импульсный" или "откатный". Таким образом, сначала идентифицируется тип движения цены, а после совершается сделка. Я для эксперимента сделал, только импульсные формации, а точнее, пока только одну формацию. Естественно я использую, только тиковый график, и дискретизировать пришлось всё на тики. То есть алгоритм считает, сколько пунктов в одном тике. А после внутри пункта распознаёт тип движения.
Почему бэк-тесты показывают супер-результаты, НО даже на дэмо-торгах результат отрицательный? (я даже на реалке -центовике не вижу смысла тестить.) Хочу сразу сказать: SL и TP достаочно большие по- этому я думаю реквоты, и проскальзывания исключены. Кроме -того спред я в тестере ставлю на два пункта выше, чем реальный., проверял на разных брокерах/ДЦ. Даже в два раза спред увеличивал,изменилась незначительно просадка вместо 2% показала лишь 4-5%. при сумашедшей прибыльности, сами посмотрите.Начальный депозит 100$ c капитализацией в каждой сделке.
Хочу довести до ума этот алгоритм кто хочет сотрудничать пишите в личку
Поздравляю с первым тиковым Граалем на тестере стратегий.
Всем добрый день!
Почему бэк-тесты показывают супер-результаты, НО даже на дэмо-торгах результат отрицательный? (я даже на реалке -центовике не вижу смысла тестить.) Хочу сразу сказать: SL и TP достаочно большие по- этому я думаю реквоты, и проскальзывания исключены. Кроме -того спред я в тестере ставлю на два пункта выше, чем реальный., проверял на разных брокерах/ДЦ. Даже в два раза спред увеличивал,изменилась незначительно просадка вместо 2% показала лишь 4-5%. при сумашедшей прибыльности, сами посмотрите.Начальный депозит 100$ c капитализацией в каждой сделке.
Хочу довести до ума этот алгоритм кто хочет сотрудничать пишите в личку.
Здрасьте.
1. малый период истории, попробуйте хотя бы последние лет 5
2. для окончательной пристрелки установите все тики и уберите галочку прибыль в пипсах для расчёта свопа, спрэда, проскальзывания
3. качество истории ниже 90% ->иллюзия
Тогда картинка изменится не в лучшую сторону )
Здрасьте.
1. малый период истории, попробуйте хотя бы последние лет 5
2. для окончательной пристрелки установите все тики и уберите галочку прибыль в пипсах для расчёта свопа, спрэда, проскальзывания
3. качество истории ниже 90% ->иллюзия
Тогда картинка изменится не в лучшую сторону )
20 лет, пробывал. Период пол-года - 37000 сделок. Отдельно по выбранным дням, месяцам. Ни одного убыточного дня) В день стабильно +20-150%.)) Просадка колеблется в районе 2-10%
На MT5 можно попробывать. Да я уверен, результ будет такой же. Качество истории да хоть 99%.
Картинка не изменится. Дело не в этом. Сам метод построения тиков неправильный, точнее он отличается от реальности.Понимаю, что вообще нет смысла такие тиковые системы, в тестере гонять. Демо-счёт хотябы приблизительно показывает реальность.
вернёмся к закономерностям. Хотя мне уже и поднадоело печатать в разных темах одну и ту-же фразу "каждый день, регулярно, в мире и на рынке происходят одни и те-же события и они влекут схожие следствия"
на самой объёмной/активной валютной паре замечательно видно - больше 80% суточного диапазона делается в промежутке от 10 до 17 мск. Редко заскакивая до 19
Первая цифра вообще замечательна - кому не лень, могут прямо завтра открыть терминал в означенное время и внимательно посмотреть что происходит на рынке.
То есть заранее индикаторами+аналитикой спрогнозированные движения и развороты попадут в этот промежуток. А если рассмотреть ещё более детально, то моментов для разворотов совсем немного и они квантованы.
Вот не может такая объёмистая пара как EURUSD развернуться без участия европы или на излёте америки, просто так.
вернёмся к закономерностям. Хотя мне уже и поднадоело печатать в разных темах одну и ту-же фразу "каждый день, регулярно, в мире и на рынке происходят одни и те-же события и они влекут схожие следствия"
на самой объёмной/активной валютной паре замечательно видно - больше 80% суточного диапазона делается в промежутке от 10 до 17 мск. Редко заскакивая до 19
Первая цифра вообще замечательна - кому не лень, могут прямо завтра открыть терминал в означенное время и внимательно посмотреть что происходит на рынке.
То есть заранее индикаторами+аналитикой спрогнозированные движения и развороты попадут в этот промежуток. А если рассмотреть ещё более детально, то моментов для разворотов совсем немного и они квантованы.
Вот не может такая объёмистая пара как EURUSD развернуться без участия европы или на излёте америки, просто так.
Не вижу на EURUSD существенных отличий от СБ с периодической волатильностью. Если перейти к "времени" с равномерным ростом дисперсии, то в нём вершины зигзага будут распределены почти равномерно (как это и должно быть для обычного СБ).
И чтобы два раза не вставать - особой тяги к круглым уровням цен (у вершин зигзага) для EURUSD тоже не видно.
вернёмся к закономерностям. Хотя мне уже и поднадоело печатать в разных темах одну и ту-же фразу "каждый день, регулярно, в мире и на рынке происходят одни и те-же события и они влекут схожие следствия"
на самой объёмной/активной валютной паре замечательно видно - больше 80% суточного диапазона делается в промежутке от 10 до 17 мск. Редко заскакивая до 19
Первая цифра вообще замечательна - кому не лень, могут прямо завтра открыть терминал в означенное время и внимательно посмотреть что происходит на рынке.
То есть заранее индикаторами+аналитикой спрогнозированные движения и развороты попадут в этот промежуток. А если рассмотреть ещё более детально, то моментов для разворотов совсем немного и они квантованы.
Вот не может такая объёмистая пара как EURUSD развернуться без участия европы или на излёте америки, просто так.
Я когда металлами спекулировал в сбербанке в 2008-2009 годах, отслеживал рынок 7 раз в сутки. Открытие/закрытие основных бирж. Девчонки в отделении через пару месяцев копировать сделки стали. До сих пор здороваются, хотя хожу я туда редко. За 40 минут успевал принять решение, проехать 3 остановки на автобусе, отстоять в очереди, купить/продать что-нибудь и услышать истошный крик:" Кто там сделку по металлу оформил,- я запрет оформляю".
Это уже чистой воды реклама.......
Нет, это - отсутствие продукта, который можно было бы рекламировать. И отсутствие возможности его получения в будущем в силу неспособности автора произвести оный продукт.
Не вижу на EURUSD существенных отличий от СБ с периодической волатильностью. Если перейти к "времени" с равномерным ростом дисперсии, то в нём вершины зигзага будут распределены почти равномерно (как это и должно быть для обычного СБ).
И чтобы два раза не вставать - особой тяги к круглым уровням цен (у вершин зигзага) для EURUSD тоже не видно.
Тем временем, EURUSD проявляла чудеса случайного блуждания.