Ищем закономерности - страница 201
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня на самом деле больше интересует есть ли тут вообще такие кто придумал как и просчитывал статистику? Кто взял события и считал за 10 лет например куда "смотрит" вероятность на длительном участке времени?
Здесь может и нет, но работ достаточно, не публичных. это первое что придет в голову инвестору-спекулянту. Мощностей достаточно, технологичность позволяет, ну и не так это дорого стоит, в плане перспектив) У Вильямса в работах сроки как раз по 10 лет. И это он в 2011 году делал.
Меня на самом деле больше интересует есть ли тут вообще такие кто придумал как и просчитывал статистику? Кто взял события и считал за 10 лет например куда "смотрит" вероятность на длительном участке времени?
Из статистики можно высмотреть сезонную закономерность например, но прогнозировать у меня не получалось
Из статистики можно высмотреть сезонную закономерность например, но прогнозировать у меня не получалось
а что за сезонная закономерность на чем она основывается?
а что за сезонная закономерность на чем она основывается?
Наверняка есть другие способы получения статистики анализируемого инструмента, я практикую прогон на истории алгоритма, после экспортирую в эксель и раскладываю по полочкам, суммирую по типу ордеров и времени ордера, таким образом получаю статистику активности и покупок или продаж, визуализирую это по типу графика бэктеста где наглядно просматривается закономерность. Например, покупается лучше в понедельник а продаётся лучше в пятницу, или покупается лучше весной а продаётся лучше осенью... но это всего лишь статистика, которая показывает вероятность входа в том или ином направлении, входим мы всё равно по алгоритму в который мы свято верим :)
Нет никаких паттернов, наверное Ты и сам это понимаешь.
Просто чистая статистика движения, просто формула P(x) = (n/N)*100, где n - количество благоприятных событий x из всех событий N.
Вот и все.
благоприятные события - это как понять?
если проще, то индикатор (что угодно) показал вверх (вниз) - цена пошла вверх (вниз).
если проще, то индикатор (что угодно) показал вверх (вниз) - цена пошла вверх (вниз).
Да, можно просто экспортировать показания индикатора например
если проще, то индикатор (что угодно) показал вверх (вниз) - цена пошла вверх (вниз).
не просто индикатор протестированный с помощью советник+тестер получается в итоге, а проанализированный вероятностной статистикой
подход понятен
не просто индикатор протестированный с помощью советник+тестер получается в итоге, а с т.зр. вероятностной статистики
подход понятен
Наверняка море методов получения статистики, я практикую такой, заодно анализирую алгоритм
Нет. Все что касается фраз тестирование уровней, набирает силу и т.д. это по сути игра воображения, ничего такого нет. Есть просто когда цена колеблется и когда движется импульсивно. Когда колеблется, а это может быть как угодно, предсказать движение цены не получится можно лишь сказать что после импульса будет консолидация после консолидации импульс и все.
Это верно, но лишь отчасти. Мы это, кстати, уже обсуждали выше.
Консолидация - колебания цены в окрестностях уровня поддержки/сопротивления с уменьшающейся амплитудой. В случае, если эти колебания симметричны (обе границы консолидации сближаются с уровнем) направление дальнейшего движения лично я предположить не могу, разве что - привлекать методы фундаментального анализа.
Совсем другое дело, если консолидация несимметрична: одна граница треугольника сближается с уровнем, а противоположная - горизонтальна. Почти всегда это говорит о том, что эта горизонтальная граница будет пробита импульсом и тренд пойдет именно в этом направлении. Классический паттерн "Три индейца". Первый стоит, второй сидит, третий лежит, значит - пойдём вниз. Если зеркально относительно горизонтальной оси - то вверх. Работает почти в каждом первом случае.