Ищем закономерности - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в скользящем окне = сутки.
Спасибо, Александр! Сразу куча вопросов возникает.
Но есть самый главный для меня вопрос. Вопрос вопросов. Как вы избавляетесь от памяти скользящего окна?
Любое движение, которое покидает окно, действует на текущее значение. Чем сильнее было движение, тем сильнее действие. Это действие прошлого, которое уже не существует, которое уже не влияет! Как с этим можно работать? Как?
Синусоида у волатильности, а не у цены.
Синусоида у волатильности, а не у цены.
Совершенно верно. И если убрать эти колебания, поделив цены на соответствующую функцию от времени, то ряд становится подозрительно похожим на СБ - пропадает корреляция между приращениями и их распределение становится близким к нормальному.
то ряд становится подозрительно похожим на СБ
Кстати да, Алексей. Тоже думаю так, разница между реальным рынком и графиком случайных приращений как раз в этих резких больших движениях.
пропадает корреляция между приращениями и их распределение становится близким к нормальному.
Можно попытаться из этого сделать вывод: мелкие движения случайны, и на них невозможно построить долгосрочную прибыльную стратегию. Как считаете, друзья?
Основная сложность рынка как раз и состоит в том, что в скользящем окне мы можем наблюдать много разных процессов - от известных случайных - винеровского, Laplace motion, Variance Gamma Process и т.п., до совершенно неизученных... Важно уметь определять - какой именно процесс сейчас перед тобой и пользоваться его свойствами.
Правильно, док. Только мы имеем не один загадочный процесс, а суперпозицию неизвестного количества неизвестных процессов, что в конечном итоге существенно осложняет задачу.
Да конечно, у цены волнообразный процесс не такой точный, но экстремумы как правило и возникают во время сильной волатильности. И можно использовать точность синусоиды волатильности для поиска экстремумов.
Aleksei Stepanenko:
Любое движение, которое покидает окно, действует на текущее значение. Чем сильнее было движение, тем сильнее действие. Это действие прошлого, которое уже не существует, которое уже не влияет! Как с этим можно работать? Как?
Взвешиванием по времени.
А вообще, от алгоритма зависит. Это моментум сильно скачет. А например скользящая средняя - уже не так сильно.
Можно попытаться из этого сделать вывод: мелкие движения случайны, и на них невозможно построить долгосрочную прибыльную стратегию. Как считаете, друзья?
Так же и считаем. И не только потому, что это случайные движения, но и потому, что системы, которые их учитывают, будут так же сильно терять на спреде и комиссии.
Да конечно, у цены волнообразный процесс не такой точный, но экстремумы как правило и возникают во время сильной волатильности. И можно использовать точность синусоиды волатильности для поиска экстремумов.
"Бог любит троицу" - почему это выражение существует кто знает?
И что значит цифра - 3?
3 - корень цифры 9, что означает цифра 9?
9*1=9., 9*2=18, 1+8=9, итд цифра 9 сильная цифра, не так ли?
к чему я это, почему цифра - 3 намного эффективнее в расчетах?
Ладно это я так, вам на раздумье, среди вас много математиков, и физиков, хотя в трейдинге многие из них обычное зеро..