Индикатор измеряющий рыночный шум.
Доброго времени суток.
Подскажите может кто-нибудь знает можно ли найти индикатор измеряющий рыночный шум. Не сглаживающий, а именно измеряющий сам рыночный шум. Заранее благодарен.
Сначала нужно дать определение, что такое "Рыночный шум"
Сначала нужно дать определение, что такое "Рыночный шум"
а вот кстати можно померить. Не то чтобы шум но близость к равномерному распределению.
например по взаимным конфигурациям CLOSE[1],CLOSE[2],CLOSE[3]. Для окна достаточной глубины известно сколько каких "фигур"будет, и сравнить с тем что получилось.
но только это опять-же "окно", то есть то что посчитаем относится к его центру, то есть имеет "задержку" на полпериода. Не вижу смысла реализовывать
Шум (аддитивный) = Исходный Сигнал - Полезный сигнал? Вроде бы так заведено у радиолюбителей?
Другое дело, что для цен (в отличие от радиосигнала) не существует однозначно заданного полезного сигнала. Посему, шум всегда определяется относительно используемой ТС.
Доброго времени суток.
Подскажите может кто-нибудь знает можно ли найти индикатор измеряющий рыночный шум. Не сглаживающий, а именно измеряющий сам рыночный шум. Заранее благодарен.
Это из области "подскажите индикатор тренда/флэта".
В котировках нет никакого "шума" , т.к. в каждой точке графика были заключены реальные сделки покупки-продажи, что и приводило цену к
изменению/движению. А то что можо назвать "шумом" (с большой натяжкой) - на это влияют настройки котирования конкретного брокера.
Математически шум посчитать очень просто: вычесть из входного сигнала полезный сигнал, разницу выпрямить (минус заменить на плюс), и далее либо в окне (N последних сэмплов) вычислить среднее, либо делать это накопительным результатом (что быстрее, а накапливающаяся ошибка роли не играет).
Единственная проблема, как уже сказано - полезный сигнал. Он зависит только от ваших целей, вашей ТС. И то, что на одном ТФ будет шумом, на другом - полезным сигналом.
Т.е. универсального решения нет.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток.
Подскажите может кто-нибудь знает можно ли найти индикатор измеряющий рыночный шум. Не сглаживающий, а именно измеряющий сам рыночный шум. Заранее благодарен.