Библиотеки: OnTesterCustom - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, что RecoveryFactor (=Gain/MaxDD) растет с увеличением риска (относительная загрузка маржи). Иногда значительно.
Выглядит безумием, но можно получить прибыльность 200K% при просадке 30%. И 7000K% при небольшом увеличении просадки - 43%.
В 35 раз выше прибыльность, а просадка выросла меньше, чем на треть.
Это значит, что если в Сигналах нужно показать огромную прибыльность, пожертвовав совсем немного просадкой, то разумно увеличивать риски.
Поскольку основной показатель - прибыльность, то следует снимать регулярно деньги, чтобы не упереться в потолок ликвидности.
Напрашивается закономерный вывод, что нужно стараться грузить маржу как можно сильнее. И если видите торговлю, где маржа намеренно грузится меньше, чем на 100%, а просадки невысоки, то это, скорее всего, непонимание.
Ну и еще один вывод. Если оптимизируете ТС, чтобы просадка не превышала определенный порог - вероятнее всего, это глупость. Гораздо разумнее - RecoveryFactor.
Интересно, что RecoveryFactor (=Gain/MaxDD) растет с увеличением риска (относительная загрузка маржи). Иногда значительно.
Выглядит безумием, но можно получить прибыльность 200K% при просадке 30%. И 7000K% при небольшом увеличении просадки - 43%.
В 35 раз выше прибыльность, а просадка выросла меньше, чем на треть.
Где-то ошибка, не может быть такого.
Где-то ошибка, не может быть такого.
Тогда нужно иметь некий эталон для сравнения результатов, чтобы понять, есть ошибка или нет.
Тогда нужно иметь некий эталон для сравнения результатов, чтобы понять, есть ошибка или нет.
Подойдет любой советник, который демонстрирует такое поведение (RecoveryFactor растет), при изменении только размера лота сделок.
Подойдет любой советник, который демонстрирует такое поведение (RecoveryFactor растет), при изменении только размера лота сделок.
Сложно. Наверное, достаточно double-массива относительных доходностей каждой непересекающейся позиции.
Сложно. Наверное, достаточно double-массива относительных доходностей каждой непересекающейся позиции.
Не понятно, что с ним делать.
Советника можно прогнать в тестере, чтобы убедиться, что просадка растет пропорционально гейну, либо что логика работы меняется при изменении размер лотов.
Я вообще подозреваю, что чего-то не так понял, слишком очевидна ошибка.
Попробовал проиллюстрировать с помощью таблицы — https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Duo9Rk5HT1NzEeqKiqZiP2COw5WvB5Z-gjtlluKDn8/edit?usp=sharing
Видно, что кривая не меняется при изменении коэффициента лота.
Попробовал проиллюстрировать с помощью таблицы — https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Duo9Rk5HT1NzEeqKiqZiP2COw5WvB5Z-gjtlluKDn8/edit?usp=sharing
Видно, что кривая не меняется при изменении коэффициента лота.
Вернусь к теме, как будет возможность.