Тики в реальном времени - страница 23

 
Roman:

Как раз наоборот, каждый тик(событие) пришедший в обработчик ОнТик, должен попадать в ОнБук.
Смотри, в обработчике ОнТик есть три события, изменение цены лучшего бид, изменение цены лучшего аск, и трейд(last).
Если измениться цена бид или цена аск без трейда, это будет событие, и в ОнТик придут эти события.
И ОнБук так же эти события должен отловить, только свои события, своего обработчика, иначе будут рассогласования цен бид аск между обработчиками.

А если в ОнТик приходит событие last, значит прошёл трейд.
Трейд порождает событие в ОнБук, ведь после трейда цена или объем банда, изменяться в стакане.
Получается замкнутый круг.
Как в ОнТик так и в ОнБук, есть события лучший бид и лучший аск. Они должны быть всегда одинаковыми.
А событие last само по себе, и оно порождает событие в ОнБук после трейда.
По этому любое событие пришедшее в обработчик ОнТик, должно синхронно отражаться в ОнБук.

Да, у меня в коде была ошибка. альтернативный способ показал что всё норм. Тики подряд идут очень редко по 3, чуть чаще по 2. Но таких скопов точно нет.

 
Roman:


А если в ОнТик приходит событие last, значит прошёл трейд.
Трейд порождает событие в ОнБук, ведь после трейда цена или объем банда, изменяться в стакане.
Получается замкнутый круг.


Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок? 

 
Vladimir Mikhailov:


Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок? 

Кстати да, я ещё подумал, что могут же быть серии из двух или нескольких тиков, которые вызывают только один ОнБук. Но таких наверное не часто возникают?

 
Aleksey Mavrin:

Кстати да, я ещё подумал, что могут же быть серии тиков, которые вызывают один ОнБук. Но таких наверное не часто возникают?

Любое изменение объемов в стакане без изменения цен, не обрабатываются в ОнТик.
Ответив на мой вопрос, вы поймете почему не каждый тик обязательно должен пройти через ОнБук.

 
Vladimir Mikhailov:

Любое изменение объемов в стакане без изменения цен, не обрабатываются в ОнТик.
Ответив на мой вопрос, вы поймете почему не каждый тик обязательно должен пройти через ОнБук.

Да, я вас понял. Я биржевую торговлю только изучаю. Но вывод понятен - ОнБук - только для мониторинга ситуации в стакане. И без обработки ОнТик полноценный анализ что происходит на рынке не сделаешь. Спасибо всем.

 
Vladimir Mikhailov:


Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок? 

Встречные исполненные заявки попадут в ленту сделок.
И как мне кажется, в ОнТик так же будет порождено событие last. 

 
Roman:

Встречные исполненные заявки попадут в ленту сделок.
И как мне кажется, в ОнТик так же будет порождено событие last. 

Всё правильно.
При этом заявки сначала попадут в журнал заявок,
Затем будет попытка их исполнить, если заявки исполнены, то они попадают в ленту сделок. Здесь в МТ5 приходит тик сделки.
Если заявки не исполнены, то они либо отклоняются либо попадают в книгу заявок и ожидают своего исполнения. Здесь в МТ5 обновляется стакан.

 
В МТ5 наверно была попытка добавить журнал обезличенных заявок (он транслируется с биржи отдельным потоком).
Для этого скорее всего и сделали в ENUM_BOOK_TYPE

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Заявка на продажу по рыночной цене

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Заявка на покупку по рыночной цене


Но ни одного такого события не приходит с биржи. Не допилили...

 
Vladimir Mikhailov:


Вопрос.
Что произойдёт если на бирже будут исполнены две встречные заявки по рыночным ценам и при этом объемы и цены этих заявок совпадают?
При таком исполнении заявок, какая информация должна отражаться в биржевом журнале заявок, книге заявок и ленте сделок? 

Если заявка рыночная, то цены у нее нет.

Если без цена, просто две рыночные заявки, то сначала первая пришедшая будет сведена с тем, что есть в стакане, потом вторая с тем что осталось в стакане. Между собой свестись они не могут.

 
Ilya Baranov:

Если заявка рыночная, то цены у нее нет.

Если без цена, просто две рыночные заявки, то сначала первая пришедшая будет сведена с тем, что есть в стакане, потом вторая с тем что осталось в стакане. Между собой свестись они не могут.

Да, цены у этих заявок нет.
Но чтобы утверждать, что эти заявки будут сводиться с книгой заявок, нужно видеть журнал заявок, а именно очередь заявок.
И если в журнале будут встречные заявки, то они будут исполнены, а если нет, то только потом будет обращение к книге заявок.

Рыночная заявка имеет приоритет над лимитной.