Индикаторы: volatility_Bar - страница 3

Новый комментарий
 
Valeriy Yastremskiy #:

Могу только предположить алгоритм. Фильтр это выделение гармоники нужной или не нужной) частоты, скорее всего выделяются гармоники в местах выбросов и подбираются коэффициенты для выделения этих гармоник. Алгоритмы программ скорее всего это разложение на гармоники с достаточной точностью, а потом по заказу какие нужно убрать рассчитываются коэф-ты. Или в ряду указываются места или условия, которые нужно отфильтровать. И в этих местах идет расчет.

Примерно как-то так и задумывается в оригинальной идеи - усиливаются или подавляются только отдельные "частоты"

Именно поэтому я и хочу понять логику формирования этих весов - потому что в электронике (как мне кажется) этот фильтр работает только с одной величиной которая есть в текущий момент времени, а в трейдинге нужно подобрать веса ещё и для закрытых баров

* просто в электронике (по моему предложению) этот фильтр работает не из-за прописанной в него формулы, а благодаря техническим или физическим свойствам его деталей или материала из которого они сделаны. А формулой изобретатели просто описали принцип подавления или усиления этого фильтра. И только потом со временем кому-то пришла идея адаптировать этот фильтр под нужды программистов 
 
Alexandr Sokolov #:
Имею наглость попросить у вас ссылки на примеры кода на языке С :))

... просто чтобы я не гуглил - всегда попадаю на статьи вроде той, ссылку на которую я приложил в своём предыдущем комментарии. Видимо я сам не зная как, составляю запрос таким образом, что мне выдает статьи связанные с электроникой 
Edgar Akhmadeev #:

я пользовался очень давно, концов не найду.

Например, github.com: "digital filter", "DSP", выберите язык. И копайтесь в сотнях проектов...

Конкретные исходники не посоветую - я использовал готовый (.EXE) генератор коэффициентов.

Тема очень давняя (для меня), все через это проходят... мимо. Полезного результата ноль (для меня).

PS: желающие понять логику формирования коэффициентов фильтра потеряют зря много времени, мне кажется. Но если вы планируете жить вечно, и у вас уже получается, велком.
 
Alexandr Sokolov #:

Можете предоставить информацию по какой логике формируются эти веса? (желательно с примерами кода)

Я погуглил и по сути нашел только эту статью по ссылке в википедии, и в ней нет и близко чего-то подобного о формировании ряда весов - а только в случае превышения частоты среза выходное значение умножается на 0.707
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-8/low-pass-filters/


* я хоть и в электронике не разбираюсь - но предполагаю что в программировании частоту среза не обязательно вычислять по формуле, а достаточно её просто указать

Логика вытекает из возвратных (рекуррентных) уравнений.  В ветке уже упоминалось.

А ссылки возможно пригодятся.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разностное исчисление, примеры.

Aleksey Panfilov, 2018.01.11 17:24

Наверно, нужно было сразу приложить  к ветке "список литературы". ))

Литературы по теме много, поэтому предложу на свой вкус пару тонких книг:

Исчисление конечных разностей  Леонид Кузьмич Лахтин 

Маркушевич А.И. Возвратные последовательности

https://dxdy.ru/post486424.html#p486424  


 
Aleksey Panfilov #:

Логика вытекает из возвратных (рекуррентных) уравнений.  В ветке уже упоминалось.

А ссылки возможно пригодятся.

Спасибо за уточнение, что-то я не обратил внимание
123
Новый комментарий