О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там про: buy eurgbp = buy eurusd + eurgbp*sell gbpusd и просто разность заодно с графиками на живых данных.
"Похожесть" формы есть - корреляция примерно на 80%
Сегодня понял, что действительно парный трейдинг имеет преимущество и объяснение очень простое.
Простое, и озвученное мной выше: возможность независимо управлять коэффициентами перед торгуемыми валютами, их влиянием на результат сделки, чего нет в случае торговли кроссом.
Простое, и озвученное мной выше: возможность независимо управлять коэффициентами перед торгуемыми валютами, их влиянием на результат сделки, чего нет в случае торговли кроссом.
Имеется ввиду торговля не обязательно кроссом. Допустим я буду торговать парный трейдинг евру и фунт, а кто-то, используя всю ту же информацию, что и я при парном трейдинге, торгует один символ, например евру. Я буду иметь преимущество и объясняется просто.
Но если бы евра сегодня вверх ускакала на 2-3 "фигуры"? А доллар и йена стояли во флэте. Лося закрываем?
Значит, человек не сумел правильно построить. Иначе корреляция была бы строго 1, разность между результатом сделки по eurgbp и парой сделок по eurusd и gbpusd на уровне погрешностей машинного нуля.
хорошо. Ваше утверждение и данный Вами факт - "...разность между результатом сделки по eurgbp и парой сделок по eurusd и gbpusd на уровне погрешностей машинного нуля...".
Результат сделки в реальной жизни, по каждому из символов, учитывает накладные расходы - своп, комиссии, погрешность входа/открытия по заданной цене и пр. Как Вы их учитываете? В синтетической/машинной модели может появится "машинный нуль" (синтетический), но в реальности практически никогда. Если моделировать учитывая все эти параметры (а их на самом деле больше) - ноль или нуль можно получить путем подгонки параметров.
По сути, EURGBP является индикатором для EURUSD и GBPUSD (это верно для любых сочетаний любых троек). Например для меня совершенно не важно куда идет рынок, я хотел бы строить конструкции с высокой волатильностью текущего торгового результата в определенном коридоре убытка и прибыли - тут наверно все ясно. (к вопросу о вероятности - я принимаю убыток и прибыль, это просто вопрос времени за которое они сменяют друг друга с одинаковой вероятностью)
Открытые позиции EURUSD и GBPUSD я пробую демпфировать позицией по EURGBP.
EURUSD SELL Lots A
GBPUSD BUY Lots B
EURGBP BUY Lots C
Получается интересно, но пока мало данных, поэтому ничего не утверждаю. Интуитивно кажется, что ничто не мешает существованию этого, возможно позитивного, подхода.
UPD: Вопрос не сколько, а когда. Нельзя не учитывать фактор времени. Все результаты сделок (набора ордеров) могут быть положительными.
Вечером я покажу фокус номер восемь. Вы осознание как быстро уменьшается вероятность показать серию фокусов, если бы они основывались на случайности? Если бы с вероятностью 50% на 50%, то уже на пяти сделках вероятность, что все пять успешны чуть более 3%, на восьми сделках менее 0,4%, на десяти сделках - менее 0,1%. Когда я покажу восьмой, девятый, и десятый фокусы - вспомните об этом )
Не понятно, зачем вы ходите на работу, могли бы на форексе зарабатывать.)
Конечно понимаю. Стата в 20 сделок уже серьезно. Джокер тоже 10 ступенек показал на синтетике из мажоров, но потом что-то сломалось.
Не понятно, зачем в ходите на работу, могли бы на форексе зарабатывать.)