О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Золотые слова! Чем дольше позиция в рынке, тем больше факторов неопределенности на нее начинает влиять. 2-3 часа тоже много.
Вот это очень сомнительно, скорее все ровно наоборот: долгосрочные тенденции устойчивы, а краткосрочные более случайны.
Вот это очень сомнительно, скорее все ровно наоборот: долгосрочные тенденции устойчивы, а краткосрочные более случайны.
Вот это очень сомнительно, скорее все ровно наоборот: долгосрочные тенденции устойчивы, а краткосрочные более случайны.
это тоже интересная тема
обосновать на цифрах и фактах сможете?
Вот это очень сомнительно, скорее все ровно наоборот: долгосрочные тенденции устойчивы, а краткосрочные более случайны.
На примере обычной корреляции: я недели две торговал интрадей, и еще на недели три пустил сделки в свободное плавание. Если закрывать расхождение в этот же день, то убыток получился меньше, чем расхождение корреляции на 3 недели. Т.е., поначалу я рубил сделки к концу дня, затем отпустил. И вот в какой-то момент расхождение превысило свой уровень и пошло дальше (в среднесрочное). А внутри дня при этом можно было зарабатывать, поскольку несколько дней в неделе евра и фунт с долларом краткосрочно схлопываются.
И вот эти уровни расхождения меньшего порядка, так сказать, видимо и имеются ввиду.
Здесь я склонен к мнению RomFil
это тоже интересная тема
обосновать на цифрах и фактах сможете?
Количественно не смогу, это эмпирические выводы (качество прогнозов падает по мере уменьшения ТФ) и здравый смысл. Логика простая: процессы имеют разные приоритеты в общей иерархии. Например, вам нужно приехать на работу. Это событие важно, оно с высокой вероятностью состоится независимо от заметных, но менее значимых обстоятельств: выспались вы или нет, чем именно завтракали и завтракали ли вообще. Его реализацию могут сместить какие-то другие происшествия, скажем, пробитое по дороге колесо. Поскольку попасть на работу нужно, колесо вы замените и на работу попадете, пусть и с опозданием. Отменить это важное событие может только форс-мажор, что конечно случается периодически.
Тот же пример с перемещением на дороге. Вам нужно попасть из точки А в точку Б, с высокой вероятностью это произойдет. Конкретная траектория поездки обусловлена массой мелких обстоятельств вроде погоды, поведения других участников движения, попадания в тайминг светофоров, вашего самочувствия и настроения и тому подобных мелочей. Все эти шумовые факторы грубо говоря случайны и конечно вносят какой-то вклад в отклонение траектории от наиболее оптимальной, но в итоге вы все равно приезжаете за примерно одинаковое время по ряду исходов.
Количественно не смогу, это эмпирические выводы (качество прогнозов падает по мере уменьшения ТФ) и здравый смысл. Логика простая: процессы имеют разные приоритеты в общей иерархии. Например, вам нужно приехать на работу. Это событие важно, оно с высокой вероятностью состоится независимо от заметных, но менее значимых обстоятельств: выспались вы или нет, чем именно завтракали и завтракали ли вообще. Его реализацию могут сместить какие-то другие происшествия, скажем, пробитое по дороге колесо. Поскольку попасть на работу нужно, колесо вы замените и на работу попадете, пусть и с опозданием. Отменить это важное событие может только форс-мажор, что конечно случается периодически.
Тот же пример с перемещением на дороге. Вам нужно попасть из точки А в точку Б, с высокой вероятностью это произойдет. Конкретная траектория поездки обусловлена массой мелких обстоятельств вроде погоды, поведения других участников движения, попадания в тайминг светофоров, вашего самочувствия и настроения и тому подобных мелочей. Все эти шумовые факторы грубо говоря случайны и конечно вносят какой-то вклад в отклонение траектории от наиболее оптимальной, но в итоге вы все равно приезжаете за примерно одинаковое время по ряду исходов.
Аналогии из жизни слабо применимы к финансовым рынкам. Тут так: ты открыл позицию и рассчитываешь сидеть в ней 3-5 часов. Через полчаса проснулся трамп, твитнул что-то и курс за секунду закрыл твою позицию по стопу да еще со слипом в несколько десятков пунктов против тебя. И чем дольше позиция в рынке тем выше вероятность таких непредсказуемых форс-мажоров. А надежность долгосрочных тенденций - это тоже сказки из прошлого. Ставки рефинансирования динамичны, политическая и экономическая обстановка в мире меняется тоже часто и быстро. Позиция длительностью в несколько минут, максимум десятков минут наиболее надежна и предсказуема. Это у меня поэтому все имхо.
Аналогии из жизни слабо применимы к финансовым рынкам. Тут так: ты открыл позицию и рассчитываешь сидеть в ней 3-5 часов. Через полчаса проснулся трамп, твитнул что-то и курс за секунду закрыл твою позицию по стопу да еще со слипом в несколько десятков пунктов против тебя. И чем дольше позиция в рынке тем выше вероятность таких непредсказуемых форс-мажоров. А надежность долгосрочных тенденций - это тоже сказки из прошлого. Ставки рефинансирования динамичны, политическая и экономическая обстановка в мире меняется тоже часто и быстро. Позиция длительностью в несколько минут, максимум десятков минут наиболее надежна и предсказуема. Это у меня поэтому все имхо.
Аналогии из жизни слабо применимы к финансовым рынкам. Тут так: ты открыл позицию и рассчитываешь сидеть в ней 3-5 часов. Через полчаса проснулся трамп, твитнул что-то и курс за секунду закрыл твою позицию по стопу да еще со слипом в несколько десятков пунктов против тебя. И чем дольше позиция в рынке тем выше вероятность таких непредсказуемых форс-мажоров. А надежность долгосрочных тенденций - это тоже сказки из прошлого. Ставки рефинансирования динамичны, политическая и экономическая обстановка в мире меняется тоже часто и быстро. Позиция длительностью в несколько минут, максимум десятков минут наиболее надежна и предсказуема. Это у меня поэтому все имхо.
Котировки это все-таки производная от реальной жизни, они же не из матрицы транслируются. Да, это отдельный процесс со своими спецэффектами (уровни мышления и когнитивные ошибки), которые порой вносят значительные искажения, но все же в его основе лежит реальная экономика. А это и есть жизнь, поэтому бытовые аналогии вполне применимы к рынку. Мы не в хаосе живем, а в более или менее упорядоченном мире. Посмотрите на явно трендовое развитие человечества: от палки-копалки до космических ракет. Что это, если не направленный процесс, в котором цели и намерения имеют явный приоритет перед случайностями?
Котировки это все-таки производная от реальной жизни, они же не из матрицы транслируются. Да, это отдельный процесс со своими спецэффектами (уровни мышления и когнитивные ошибки), которые порой вносят значительные искажения, но все же в его основе лежит реальная экономика. А это и есть жизнь, поэтому бытовые аналогии вполне применимы к рынку. Мы не в хаосе живем, а в более или менее упорядоченном мире. Посмотрите на явно трендовое развитие человечества: от палки-копалки до космических ракет. Что это, если не направленный процесс, в котором цели и намерения имеют явный приоритет перед случайностями?
А реальная жизнь у тебя предсказуема? Наверное ты мог предсказать и как рубль обрушится в 2.5 раза в 2014 г? Выстрел франка в 2015г, от которого обанкротились многие брокеры и хедж-фонды тоже вписывается в твою концепцию упорядоченного мира? Или кризис 2008г? Или ....
Похоже что ты далек от финансовых рынков. Здесь складываешь копейку к копейке месяцами и годами, но рискуешь потерять все и сразу за минуту. Причем для потери достаточно одного события (черного лебедя), от которого даже стопы не спасут. Черный лебедь может сыграть в твою пользу и твоя позиция виртуально может принести колоссальную прибыль. Но обанкротится твой брокер и ты останешься не только без прибыли, но и без депозита. Так было с моим знакомым в ситуации с франком, потерял более 120 тыс долл хотя теоретически должен был заработать несколько лямов.