О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 31
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрался до компа...
с чем ты там споришь, михеил?
вот твоя фраза:
"(типа чтоб изменился курс евро в 1000 раз надо чтоб уменьшилась экономика в 1000 раз) - это к психиатру, ибо реальность к этим фантазиям не имеет никакого отношения, совсем )))"
если в стране напечатать много денег и запустить их в экономику, курс этих денег упадет? в 10 раз больше денег напечатать - в 10 раз они подешевеют.
представь противоположную ситуацию. количество денег фиксировано, а размер экономики изменяется. курс тоже будет изменяться.
я ж не виноват, что ты не можешь себе представить противоположную ситуацию.
в греции упала экономика. начался кризис. специалисты тогда утверждали, что если бы греция сохранила свою старую валюту, драхму, то она отделалась бы просто падением курса нацвалюты. и не было бы таких больших потрясений.
экономика японии во второй половине прошлого века очень быстро росла. за это время сильно выросла и японская иена.
падает экономика - падает курс нацвалюты, растет экономика - растет курс нацвалюты.
что ту непонятного?
с чем ты там споришь, михеил?
вот твоя фраза:
"(типа чтоб изменился курс евро в 1000 раз надо чтоб уменьшилась экономика в 1000 раз) - это к психиатру, ибо реальность к этим фантазиям не имеет никакого отношения, совсем )))"
если в стране напечатать много денег и запустить их в экономику, курс этих денег упадет? в 10 раз больше денег напечатать - в 10 раз они подешевеют.
представь противоположную ситуацию. количество денег фиксировано, а размер экономики изменяется. курс тоже будет изменяться.
я ж не виноват, что ты не можешь себе представить противоположную ситуацию.
в греции упала экономика. начался кризис. специалисты тогда утверждали, что если бы греция сохранила свою старую валюту, драхму, то она отделалась бы просто падением курса нацвалюты. и не было бы таких больших потрясений.
экономика японии во второй половине прошлого века очень быстро росла. за это время сильно выросла и японская иена.
падает экономика - падает курс нацвалюты, растет экономика - растет курс нацвалюты.
что ту непонятного?
покупательная способность денег не напрямую зависит от их объёма. Там ещё и скорость оборота и размер,структура рынка и тьма всякого.
Если в 10 больше напечатать денег то они могут подешеветь и в 5 и в 1000 раз. Просто подешевеют :-) Если брать не фантастические 10-кратные цифры, то можно представить сценарий когда "печатание" дополнительных % не вызовет падений.
Если в 10 больше напечатать денег то они могут подешеветь и в 5 и в 1000 раз. Просто подешевеют :-)
ну да. это я так, для красного словца, добавил. конечно в экономике ничто так точно не работает. конечно уменьшения ровно в 10 раз не будет.
с чем ты там споришь, михеил?
вот твоя фраза:
"(типа чтоб изменился курс евро в 1000 раз надо чтоб уменьшилась экономика в 1000 раз) - это к психиатру, ибо реальность к этим фантазиям не имеет никакого отношения, совсем )))"
если в стране напечатать много денег и запустить их в экономику, курс этих денег упадет? в 10 раз больше денег напечатать - в 10 раз они подешевеют.
Забавное заблуждение. Даже примеры того, как ФРС и ЕЦБ "печатают" триллионами доллары и евро (а сейчас ФРС договорилась до того, что очередное QE на почти сто миллиардов долларов в месяц из воздуха - это и не QE вовсе), а курс стабилен - не наводит Данминчика ни на какие мысли... а жаль. Ибо то, как они делают этот фокус чрезвычайно важно.
падает экономика - падает курс нацвалюты, растет экономика - растет курс нацвалюты.
что ту непонятного?
А можно придумать поистине дьявольскую вещь: падает экономика (акции компаний) - растёт курс валюты (доллара), падает доллар - растут как на дрожжах (ибо их цена исчисляется в дешевеющих долларах) акции, то есть фондовый рынок / экономика ) Но Данминчику эти соображения ни к чему, он прост как рубль двадцать.
покупательная способность денег не напрямую зависит от их объёма. Там ещё и скорость оборота и размер,структура рынка и тьма всякого.
Если в 10 больше напечатать денег то они могут подешеветь и в 5 и в 1000 раз. Просто подешевеют :-) Если брать не фантастические 10-кратные цифры, то можно представить сценарий когда "печатание" дополнительных % не вызовет падений.
мысли вслух (форум как записная книжка)
кстати нюансы "треугольников" любопытнее смотреть с учётом спредов.
технически минимальный спред трейдеру = 1 _Point, и не у всех 5-знаки :-) Внутри этого спреда торгует алгоритм или лично ММ, не допуская излишнего расширения или сужения в 0. То есть можно считать условный спред 3 пункта.
Отсюда как-то посчитать даже не вероятности, а возможности изменения котиров друг-к-другу. Бьюсь об заклад там всплывёт "магия круглых чисел" и кратность значений
мысли вслух (форум как записная книжка)
кстати нюансы "треугольников" любопытнее смотреть с учётом спредов.
технически минимальный спред трейдеру = 1 _Point, и не у всех 5-знаки :-) Внутри этого спреда торгует алгоритм или лично ММ, не допуская излишнего расширения или сужения в 0. То есть можно считать условный спред 3 пункта.
Отсюда как-то посчитать даже не вероятности, а возможности изменения котиров друг-к-другу. Бьюсь об заклад там всплывёт "магия круглых чисел" и кратность значений
Добавлю, что треугольники и пирамиды (и другие фигуры) - вообще вещь очень интересная.
Однако есть один момент, "вероятно" котировки приходят в терминал с некоторой задержкой подвергаясь некоторой обработке.
Я сравнивал, года три назад, в реальном масштабе времени несколько ДЦ - пару в терминалах и один через серверное API - тиковые движения у всех разные, ну и собственно картинки тоже )))
не скажу сейчас кого я мониторил, просто не вспомню.
но магия определенно там была )))
Добавлю, что треугольники и пирамиды (и другие фигуры) - вообще вещь очень интересная.
Однако есть один момент, "вероятно" котировки приходят в терминал с некоторой задержкой подвергаясь некоторой обработке.
Я сравнивал, года три назад, в реальном масштабе времени несколько ДЦ - пару в терминалах и один через серверное API - тиковые движения у всех разные, ну и собственно картинки тоже )))
не скажу сейчас кого я мониторил, просто не вспомню.
но магия определенно там была )))
вот буквально только-что в другую ветку форум писал : https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
для валют даже оно не является реальным. Точнее сказать оно вовсе нереальное и совсем "ненормальное" (не в плане распределений тоже).
потому-что центра нету. Не существует единого источника тиков и гарантий их доведения до юзера. Мало того что "гипотетический поток тиков" конкретного сервера это продукт агрегации других серверов, так этот поток ещё и прорежен и сервером и терминалом по техническим причинам.
стат.характеристики тиков зависят от конкретного DC, его пиров и их софта.вот буквально только-что в другую ветку форум писал : https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
Интересная ветка! Вполне конструктивный диалог )) Вот да...
Я собирал и долго анализировал тики на предмет HFT, т.к. думал, что готов. Но разумеется оказался не готов. Тики лились рекой и сладывалось впечатление, что кто-то на той стороне специально рисует их для меня, каждый раз корректируя их поведение под те структуры ордеров, которые я открывал ))) поэтому никакого "HFT" в рамках среды моего обитания не получилось. Так что действительно, у всех "показания приборов" разные.
Интересная ветка! Вполне конструктивный диалог )) Вот да...
Я собирал и долго анализировал тики на предмет HFT, т.к. думал, что готов. Но разумеется оказался не готов. Тики лились рекой и сладывалось впечатление, что кто-то на той стороне специально рисует их для меня, каждый раз корректируя их поведение под те структуры ордеров, которые я открывал ))) поэтому никакого "HFT" в рамках среды моего обитания не получилось. Так что действительно, у всех "показания приборов" разные.
а вот на странные мысли навело..
положим вы торгуете большими объёмами в крупном центре, ночные флеты. Я торгую в местечковом DC который берёт ликвидность от того-же центра. Тогда если я получу информацию о ваших заявках раньше чем DC их результат, то получаю шанс как минимум сузить себе спред, а то и невозбрано поскальпить.
Это конечно дикая фантастика, у вас объёмов нет, мне таких данных никто не даст и тех условий нет, но если кто-то так работает то это обнаруживаемо и можно поиметь вторую производную