Можно ли привязать индикатор корреляции к реальным тикам?
Добрый день, уважаемые разбирающиеся во всяких умных вопросах люди :)
Несколько лет назад я увлекался программированием советников и индикаторов (не своими силами, а силами программистов), потом перестал заниматься трейдингом, но вот сейчас успешный друг-трейдер втянул меня в тему корреляции валютных пар. Захотелось написать индикатор корреляции, который помогал бы найти ситуации входа и выхода не по ценам закрытия, а по любым ценам на свечах коррелирующихся пар, если это возможно. Насколько я помню, было какое-то затруднение, когда я пытался делать такую привязку раньше. То ли в МТ4 такого нет, а в МТ5 возможно, то ли что-то еще... Не подскажете, можно ли это сделать? Нужна ведь реальная последовательность тиков. Она где-нибудь как-нибудь регистрируется?
В mql5 можно. https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
int CopyTicks( string symbol_name, // имя символа MqlTick& ticks_array[], // массив для приёма тиков uint flags=COPY_TICKS_ALL, // флаг, определяющий тип получаемых тиков ulong from=0, // дата, начиная с которой запрашиваются тики uint count=0 // количество тиков, которые необходимо получить );
или https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticksrange
int CopyTicksRange( const string symbol_name, // имя символа MqlTick& ticks_array[], // массив для приёма тиков uint flags=COPY_TICKS_ALL, // флаг, определяющий тип получаемых тиков ulong from_msc=0, // дата, начиная с которой запрашиваются тики ulong to_msc=0 // дата, по которую запрашиваются тики );
- www.mql5.com
Спасибо за ответ. Можете уточнить для простых смертных, какая проблема с памятью может возникнуть? Что значит нехватка памяти в статическом массиве и т. д.? Как решается эта проблема? Решается ли она? К примеру, мне нужна полная точная последовательность тиков (именно та последовательность, в которой эти тики осуществлялись на рынке) за период 3-4 месяца по двум парам, которые должен анализировать индикатор. Также предполагается находить точки максимального расхождения курсов на свечах в момент времени. Именно тик этого момента и нужно искать. Реально ли это? Или достоверную информацию я не смогу так получить?
Сможете. Пробуйте.
Спасибо за ответ. Можете уточнить для простых смертных, какая проблема с памятью может возникнуть? Что значит нехватка памяти в статическом массиве и т. д.? Как решается эта проблема? Решается ли она? К примеру, мне нужна полная точная последовательность тиков (именно та последовательность, в которой эти тики осуществлялись на рынке) за период 3-4 месяца по двум парам, которые должен анализировать индикатор. Также предполагается находить точки максимального расхождения курсов на свечах в момент времени. Именно тик этого момента и нужно искать. Реально ли это? Или достоверную информацию я не смогу так получить?
Я думаю это обычная перестраховка, типа защита от дурака. Ведь нельзя исключить вариант, что кто-то запустит МТ на компе с памятью 2гб. и
запросит все тики за всю историю... А сколько тиков может уместиться в такой памяти... Одно значение типа double занимает 8 байт... вот и
считайте, да минус размер памяти занимаемой ОС и МТ. Это как минимум, без учёта запущенных ещё каких-то программ, например антивирус.
Для оценки корреляции нужны не тики, а элементарные, причём фрактальные структуры.
Именно так оценивается корреляция в теории импульсного равновесия.
Для оценки корреляции нужны не тики, а элементарные, причём фрактальные структуры.
Именно так оценивается корреляция в теории импульсного равновесия.
так, всеобщую теорию цены уже задвинули, квантовые тренды у нас тоже были..
кластерную волатильность двигает Чё, аттракторы оценили в 1 бакс
а это уже что-то новое :-)
Спасибо за ответ. Можете уточнить для простых смертных, какая проблема с памятью может возникнуть? Что значит нехватка памяти в статическом массиве и т. д.? Как решается эта проблема? Решается ли она? К примеру, мне нужна полная точная последовательность тиков (именно та последовательность, в которой эти тики осуществлялись на рынке) за период 3-4 месяца по двум парам, которые должен анализировать индикатор. Также предполагается находить точки максимального расхождения курсов на свечах в момент времени. Именно тик этого момента и нужно искать. Реально ли это? Или достоверную информацию я не смогу так получить?
можете и за 20 лет на компе с 2 гигами. Только не нужно оба массива тиков загружать сразу полностью. По частям и анализировать по частям.
Теперь учим индикатора удалять из памяти все загруженные тики сразу после загрузки тиков по каждой конкретной свече, запоминая только ту информацию, которая важна для стратегии.
Для оценки корреляции нужны не тики, а элементарные, причём фрактальные структуры.
Именно так оценивается корреляция в теории импульсного равновесия.
очень интересно, какая корреляция мажорных пар между собой по этой теории?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, уважаемые разбирающиеся во всяких умных вопросах люди :)
Несколько лет назад я увлекался программированием советников и индикаторов (не своими силами, а силами программистов), потом перестал заниматься трейдингом, но вот сейчас успешный друг-трейдер втянул меня в тему корреляции валютных пар. Захотелось написать индикатор корреляции, который помогал бы найти ситуации входа и выхода не по ценам закрытия, а по любым ценам на свечах коррелирующихся пар, если это возможно. Насколько я помню, было какое-то затруднение, когда я пытался делать такую привязку раньше. То ли в МТ4 такого нет, а в МТ5 возможно, то ли что-то еще... Не подскажете, можно ли это сделать? Нужна ведь реальная последовательность тиков. Она где-нибудь как-нибудь регистрируется?