Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это же генетический алгоритм оптимизации. Только обычно он не разбирает к какому блоку какой параметр относится.
ps: все, до чего можно додуматься, уже давно изобретено.
ps2: центрифуга занимает достойное место рядом с ядром и движком.
Оптимизация полученного нечто, подбор результативных параметров, будет решающим. Когда, в какой момент, будет происходить промежуточная миниоптимизация, локальный подбор параметров какого-нибудь индикатора или связки индикаторов. Кокого-нибудь блока.
Поменялся элемент торговой системы, индикатор, к примеру, какие ему параметры оставить после перебора, кто решать будет? На одной машке базируется много систем. На пересечении с курсом. MA(SMA,9.0), MA(SMA,104.37), MA(SMA,28.35), MA(SMA,14.0). Торговая стратегия на пересечении курса с MA(SMA), а торговые системы и их миниидеология маленько разные. Меняли период и сдвиг у машки и по наитию остановились на этих параметрах. Могу, конечно, и ошибаться в плане, что выше перечисленные машечные параметры именно такими и должны быть.
К тому же, от инструмента к инструменту "почерк" валютной пары меняется. Где-то 28,35 годятся, на другом инструменте уже не годятся. Таймфрейм у одной валютной пары меняешь, параметры нужны уже другие. Ни 28,35 ни 104,37 не годятся. Сессия поменялась, волатильность увеличилась, еще параметры нужно подбирать.
Теперь другое волатильность меняется - минимальный стоп лосс меняется автоматически. Это другой блок. Торговый. Из выбранного риска максимально возможный безопасный лот меняется. У меня на сайте есть материал про это. Рабочий лот, меньше максимального, когда и по каким критериям будет выбираться рабочий лот. Кем или чем. Оптимальные, результативные параметры постоянно прыгают, меняются.
Торговые системы на Стохастике 5,3,3 на одном инструменте на М1 и на D1 - разные торговые системы. Понятно, что подешевле купить, подороже продать. Но подходы в реальной результативной торговле разные. Теория как говорит: и там волны и там волны. Пофиг.Стохастик можно применять. И практика. Как начнешь реально торговать. Все разное, на одном и том же стохастике 5,3,3. И там и там положительного результата можно не увидеть, но по совершенно разным причинам. В теории и на истории все красиво.
Может получится так, оптмизировал-оптимизировал, подбирал локальные результативные параметры, потом на основе их подбирал-подбирал общие для конструкции торговой стратегии результативные параметры. Пока подбирал - параметры уплыли. Новость и ее последствия. Сильный тренд на D1 сменился на флет - проторговку. Ставки поменялись. Валютная интервенция началась. Или просто уплыли. Стратегия без подбора положительно результативных параметров - это ни о чем. Слепил блоки стратегии - должна быть оценкаих результативности по факту или по истории, хотя бы.
Зарабатывать на флэте - одна идеология. Зарабатывать на тренде - совершенно другая.
Это третье или какое уже. Это нужно сначала просто базу данных стратегий составить, сеточные и их разновидности, мартин - и их разновидности. И т.д. и т.п. По базе будет видно какие используют одинаковые индикаторы и по какой нужде и в какой позе. Вот уже блоки видно будет.
Короче, кто составит базу данных стратегий с разбивкий на используемые элементы тех и фунд анализа и критериев граничных их использования - тот гений. Может достать из тумбочки. :)
Не думаю, что идея фантастическая. Все сводиться к любимой здесь всеми оптимизации, только более сложной.
Нужно подбирать не только значения параметров системы, но и сами параметры системы. В качестве выборки параметров системы берутся индикаторы. В остальном - все тоже самое.
1. Сначала подбираем параметры системы (сборка индикаторов).
2. Подбираем значения для точек входа (у выбранной сборки индикаторов).
3. Подбираем значения для ордерных параметров - стопы и лот.
Получаем торговую стратегию на выходе.
можно и ещё проще - перебирать SEED для MathRandom :-)
примерно то-же, что из пачки индикаторов взять произвольные и оптимизовать их параметры и взаимоотношения.
Peter - в следующем году - поторгуйте, какими нить центами и с минимальным лотом хотя-бы. Не будет таких откровенно дурных идей
---
есть ещё рецептищще: на 3-х разных таймфреймах независимо использовать трендовый, волатильный индюки по разным периодам и 1 зигзаг. Это чтобы якобы система
Тщательно оптимизировать, чтобы комп работал и была видимость процесса. А главное - мартингейлом их потом (которому по барабану в ту ли сторону открыто) :-)
можно и ещё проще - перебирать SEED для MathRandom :-)
примерно то-же, что из пачки индикаторов взять произвольные и оптимизовать их параметры и взаимоотношения.
Peter - в следующем году - поторгуйте, какими нить центами и с минимальным лотом хотя-бы. Не будет таких откровенно дурных идей
---
есть ещё рецептищще: на 3-х разных таймфреймах независимо использовать трендовый, волатильный индюки по разным периодам и 1 зигзаг. Это чтобы якобы система
Тщательно оптимизировать, чтобы комп работал и была видимость процесса. А главное - мартингейлом их потом (которому по барабану в ту ли сторону открыто) :-)
Генетический алгоритм так и начинает, а потом комбинации групп параметров перебирает.
...
Концепция в том, что КАЖДЫЙ индикатор - ОДИН ПАРАМЕТР.
Все индикаторы - ОБЩАЯ ВЫБОРКА ПАРАМЕТРОВ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.
Все расчеты индикатора сводятся к одному параметру, который используется как часть общего сигнала на вход/выход.
Несколько индикаторов составляют ОДИН СИГНАЛ.
Конфигурация значений индикаторов выбранных под Сигнал ищется генетическим алгоритмом.
Также, конфигурация значений ордерных параметров тоже ищется методом оптимизации.
Что есть Параметр знаете?)
Что есть Значение?
Что есть Система?
Что есть оптимизация?
Знаете?))
Теперь представьте Индикатор как формулу расчета ОДНОГО Параметра, который часть Торгового Сигнала.
Несколько Индикаторов - несколько параметров - ОДИН Сигнал.
Вся торговая Система - комплекс параметров: Параметры Сигнала на вход, выход, Параметры Ордеров и стопов.
Перебирая параметры Системы и их значения в процессе Оптимизации получаем Стратегию.
Концепция в том, что КАЖДЫЙ индикатор - ОДИН ПАРАМЕТР.
Все индикаторы - ОБЩАЯ ВЫБОРКА ПАРАМЕТРОВ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.
Все расчеты индикатора сводятся к одному параметру, который используется как часть общего сигнала на вход/выход.
Несколько индикаторов составляют ОДИН СИГНАЛ.
Конфигурация значений индикаторов выбранных под Сигнал ищется генетическим алгоритмом.
Также, конфигурация значений ордерных параметров тоже ищется методом оптимизации.
Почему. Это и так уже делается. Если стохастик такой-то там-то и там-то, то булеан переменная = труе. Если, при этом, индикатор SAR такой-то в таких-то условиях - еще другая булевская = труе. машка... и т.д.5-6-8 таких переменных. В конце концов выясняется, что советник замолк. Не делает сделок. Или делает одну сделку в 10 пунктов в неделю. Не случается схождения таких логических переменных или очень редко случается. А тренды и флеты идут мимо. Мартингейл уже настрочил деняг. Но мы его боимся использовать. В реалиях так. Делается такое уже.
Про оптимизацию. Любая оптимизация целесообразней проводится с использованием генетического алгоритма. Не сам генетический алгоритм ищет что-то. Аоптимизация проводится с использованием генетического алгоритма. Что дает выигрыш во времени при оптимизации.
...
Про оптимизацию. Любая оптимизация целесообразней проводится с использованием генетического алгоритма. Не сам генетический алгоритм ищет что-то. Аоптимизация проводится с использованием генетического алгоритма. Что дает выигрыш во времени при оптимизации.
Если я правильно понимаю ГА, он сужает область поиска значений в процессе Оптимизации.
Например:
Есть Параметры А,В,С. Область их возможных значений 4.5 миллиарда.
Есть Параметр Х, который меняется от значений параметров А,В,С. Однако, закономерность изменения не явлена.
Задача: привести Параметр Х к значению У путем перебора значений А,В,С.
Два варианта: (1) прямой перебор и (2) генетический алгоритм.
Второй вариант эффективно сужает область поиска нужных значений.