Есть ли торговые алгоритмы, которые берут информацию о рынке не с графиков, не с тиков, не с новостей и дают расчеты в 70-90% -куда пойдет цена? - страница 3

Новый комментарий
 
Alexander Ivanov:
Упрощу.
Допустим зал. На одной половине сидят покупатели. На другом продавцы. Но между ними занавес, так что не видят и не слышат другую сторону. На середине зала сидят две писари и принимают заказы на ордер.
И в каждом из них очередь стоит. И сидящие зала тоже не видят длину очередей. Но ты пришел только в зал и думаешь куда примкнуть. Если писарь принимающий заявки покупателей спешит и напряжен, то наибольшее ставки идут в сторону покупателей. Аналогично и писарь принимающий заявки продавцов спокоен и не спеша пишет.

Можно ли создать алгоритм видящий такое напряжение рынка в сети. Без графика и новостей?

Смысл?...  Например , в зале мигнул свет , и половина присутствующих сильно испугалась...  Что покажет такой индикатор?...


Ничего ТОЧНЕЕ и БЫСТРЕЕ, чем цена на графике, НЕТ...  Так почему не использовать эту ОБЪЕКТИВНУЮ информацию, и искать что-то другое?...


Мое мнение, это не упрощение, а усложнение за счет накрутки лишней инфы...

 
Alexander Ivanov:
Упрощу.
Допустим зал. На одной половине сидят покупатели. На другом продавцы. Но между ними занавес, так что не видят и не слышат другую сторону. На середине зала сидят два писаря и принимают заказы на ордер.
И в каждом из них очередь стоит. И сидящие зала тоже не видят длину очередей. Но ты пришел только в зал и думаешь куда примкнуть. Если писарь принимающий заявки покупателей спешит и напряжен, то наибольшее ставки идут в сторону покупателей. Аналогично и писарь принимающий заявки продавцов спокоен и не спеша пишет.

Можно ли создать алгоритм видящий такое напряжение рынка в сети. Без графика и новостей?

И вообще есть ли такое напряжение на рынке в зависимости от давления заявок?

Писарю одну заявку на миллиард проще записать чем миллиард заявок на вашу копейку) Знакомьтесь и дружите с писарем, могу посоветовать марку коньяка ;)

Vladimir Tkach:

Настроение рынка можно парсить с различных сайтов. Там объемы, средние цены и соотношением между покупками и продажами есть по разным инструментам.


И как кстати? Адекватно? Рекомендуете использовать?

 
Но упрощу ещё раз.
Допустим.
Вот сидят два писаря и принимают ставки.
По правилу если ставок на продажу станет два раза больше, чем покупателей,  то выигрывают продавцы. И цена свечи вниз рисуется на 1 пункт.

Вот сделать бы алгоритм, который увидев напряжение писарей приикнулся бы в ту сторону где ставки растут. До объявления новой свечи. 
Т.е. попытка опередить ход цены.
 
Aleksey Mavrin:

И как кстати? Адекватно? Рекомендуете использовать?

В профиле посмотрите. Есть демо, есть реал. Можно протестить на истории.

 
Alexander Ivanov:
Но упрощу ещё раз.
Допустим.
Вот сидят два писаря и принимают ставки.
По правилу если ставок на продажу станет два раза больше, чем покупателей,  то выигрывают продавцы. И цена свечи вниз рисуется на 1 пункт.

Вот сделать бы алгоритм, который увидев напряжение писарей приикнулся бы в ту сторону где ставки растут. До объявления новой свечи. 
Т.е. попытка опередить ход цены.

Да вы настырный )) Про HFT  слышали же? Ассоциаций - параллелей не возникает, не? Почитайте поподробнее про алгоритмы ММ

 
Alexander Ivanov:
Но упрощу ещё раз.
Допустим.
Вот сидят два писаря и принимают ставки.
По правилу если ставок на продажу станет два раза больше, чем покупателей,  то выигрывают продавцы. И цена свечи вниз рисуется на 1 пункт.


Мое мнение, Вы определили не правильные начальные условия...

Вы берете в своей схеме только рядовых трейдеров с микрюсенькими депозитами...

На самом деле, основную роль играют банки  с ОГРОМНЫМИ суммами конвертирования одних валют в другие...

 
Alexander Ivanov:

Добрый день!

Но и без применения других отдельных программ. 

Использованием только МТ4-5.

Сам начал копать в эту сторону. ))

Есть варианты со статистикой и нейросетками. Последних не стоит боятся и если человек хоть немного волокет, то процентов 90 прогноз легко. 

Другое дело, что, какой бы не был прогноз, не разбираясь, можно потерять всё почти на 100%.

Ну а если разбираешься немного, да ещё и с нейро поводырями, слить можно только с перепоя или с какой либо непойми какой дури.

Но, опять же, не разбираясь, ничего не поможет.

 
Роман:

Есть варианты со статистикой и нейросетками. Последних не стоит боятся и если человек хоть немного волокет, то процентов 90 прогноз легко. 

Другое дело, что, какой бы не был прогноз, не разбираясь, можно потерять всё почти на 100%.

Ну а если разбираешься немного, да ещё и с нейро поводырями, слить можно только с перепоя или с какой либо непойми какой дури.

Но, опять же, не разбираясь, ничего не поможет.

Эмм, название темы читали? Нейросетки и стат.методы на вход у вас что получают? Пожелания счастья здоровья чтоли?)

 
Может есть что-то подобное про HFT  трейдинг.
Но есть отличие.
Надо бы читать про HFT  шо это такоэ.


В Википедии.

Высокочастотные трейдеры открывают и закрывают краткосрочные позиции с большими объемами с целью получения небольшой прибыли (иногда на уровне долей цента за акцию) на каждой сделке.[3] Компании, занимающиеся HFT, не требуют слишком большого объема капитала, не аккумулируют позиции и не удерживают портфели в течение ночи.[8] В результате, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли (мера риска и вознаграждения) в десятки раз выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and hold.[9] Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами[8][10][11]. HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций. Одним из стимулов развития технологий высокочастотной торговли стало развитие стратегии front running[12], при которой различные задержки в передаче приказов на совершение сделок дают преимущество тому, кто имеет более ранний доступ к информации (например, использует каналы связи с меньшей задержкой).


==============

Значит точно не HFT.🤗😁😀
 
Alexander Ivanov:
Может есть что-то подобное про HFT  трейдинг.
Но есть отличие.
Надо бы читать про HFT  шо это такоэ.


В Википедии.

Высокочастотные трейдеры открывают и закрывают краткосрочные позиции с большими объемами с целью получения небольшой прибыли (иногда на уровне долей цента за акцию) на каждой сделке. [3] Компании, занимающиеся HFT, не требуют слишком большого объема капитала, не аккумулируют позиции и не удерживают портфели в течение ночи. [8] В результате, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли (мера риска и вознаграждения) в десятки раз выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and hold. [9] Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами [8] [10] [11]. HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций. Одним из стимулов развития технологий высокочастотной торговли стало развитие стратегии front running [12], при которой различные задержки в передаче приказов на совершение сделок дают преимущество тому, кто имеет более ранний доступ к информации (например, использует каналы связи с меньшей задержкой).

==============

Значит точно не HFT.🤗😁😀

Ого, вы уже что-то знаете про HFT  , так глядишь и про ММ почитаете)))

12345
Новый комментарий