Вечерние размышления о MaxDD

Новый комментарий
 
Салют, сливаторы! ) В теме можно (нужно!) писать любые сообщения содержащие осмысленный оборот со словом максимальная просадка. Поменьше математических терминов, побольше простых русских слов) поехали:
Максимальная просадка - это мера того, насколько история тестирования маленькая для того чтобы ты успел слить весь депозит ;)
 
MaxDD = StopOut
 
Vladimir Baskakov:
MaxDD = StopOut
Не не не. Максимальная просадка это как у того трейдера рекордсмена мосбиржи по объемам - продажа всех квартир, развод, и ещё лет пять долги.
 
Aleksey Mavrin:
Салют, сливаторы! ) В теме можно (нужно!) писать любые сообщения содержащие осмысленный оборот со словом максимальная просадка. Поменьше математических терминов, побольше простых русских слов) поехали:
Максимальная просадка - это мера того, насколько история тестирования маленькая для того чтобы ты успел слить весь депозит ;)

мера слабоумия и отваги (в смысле риска)

 
Aleksey Nikolayev:

мера слабоумия и отваги (в смысле риска)

Прикольно! Ну раз утро наступило, в топик приглашаются серьёзные дядьки с деньгами и/или  советниками. можно без денег) можно и тётьки))

Интересует как вы выбираете сабж для реальной торговли после проведения оптимизации, проверки на форварде, возможно демо и т.д. Естественно в соотношении с прибыльностью (среднегодовой, средне-месячной и т.п.)

Особо интересует случай НЕ когда вы ставите проверить мега-прибыльный скальпер на малый депо, мол сколько проживёт,

а когда вы сразу хотите зарядить от 5к, т.е. советник долгосрочный, не особо рисковый-умеренный. Есть разные подходы, но почти все в голос считают что риски надо уменьшать, чтобы просадка на истории была с запасом меньше необходимой для уверенности в устойчивости ТС. Вот какой подход конкретно у вас?

 

Ну ладно, поразмышляю сам с собой.

что такое вообще максДД. почему надо смотреть на неё. представим что мы знаем её наперёд (гипотетически), тогда какие риски ставить? Чтобы аккурат до стоп-аута ЧУТЬ не доходило. Этим максимизируем прибыль. Чуть - это запас на непредвиденные вещи, не связанные с рынком и ТС (мы ведь знаем наперёд максДД). допустим с этим чуть у нас 90%. 

Теперь ближе к реальности - мы не знаем максДД наперёд, знаем лишь её на тестах по истории. Тогда ставя риски такие что максДД на истории 30%, мы неявно признаёмся "Чуваки, я б поставил 90%, но рынок же может и обязательно измениться,

моя ТС будет уже не так эффективна и просадка будет больше посчитанной на истории". Нас в ответ спрашивают "30% и 90% - ты серьёзно? Ты же тестил ТС за историю 40 лет, как так". Мы разводим руками и бормочем что-то про защиту от рисков, перестраховку и "береженого бог бережёт". Денюжки уходят к мартышкам.

Таким образом получается, с этой точки зрения максДД - мера того, насколько мы не уверены в своей системе, её возможностях, устойчивости, адаптируемости, и  это умное слово генерализации)

Т.е. люди, торгующие по ТС с низкой максДД, сильно не верят в свои ТС, умудренные опытом, что сказать. Ага? :)

 

Ладно упрощу вопрос:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАМИ ТС - С КАКОЙ MaxDD по историческим тестам, и какую закладываете для реала? Две цифры, можно краткое описание стратегии. Сенкс за соцопрос заранее.

 
Aleksey Mavrin:
Салют, сливаторы! ) В теме можно (нужно!) писать любые сообщения содержащие осмысленный оборот со словом максимальная просадка. Поменьше математических терминов, побольше простых русских слов) поехали:
Максимальная просадка - это мера того, насколько история тестирования маленькая для того чтобы ты успел слить весь депозит ;)

максимальная просадка достижима лишь с личной смертью.. больше ну никак.

Новый комментарий