ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 7

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko:

На минутках EURUSD (5 знаков):

Круто,  вот теперь форвард стату. Сколько пп после колена размером от 250.  Тоесть как только получили размер в 250пп  с этой точки считаем сколько пп получилось до вершины следующего. Просадку мы уже знаем что она будет  50пп.
 
Aleksei Stepanenko:

На минутках EURUSD 5 знаков (входные параметры: 12-5-3):

на минутках статистику стоит детализовать по времени.
Например с дискретностью 4-х часовой свечи. 

Волатильность сильно меняется в течении дня.

 
Aleksey Ivanov:

Привет Владимир!. Анекдот  вспомнил, когда прапорщик  говорит новобранцам: "Сегодня буду Вас обучать ползать зигзугом". А молодой умник из салаг его поправляет: "Не зигз угом, товарищ прапорщик, а зигзагом". А прапор отвечает: "А вот как я скажу, так ты и поползешь!"

Цене видать тоже кто-то приказывает "ползать зигзугом".

Привет, Алексей!

Рынок всех ставит зигзугом)) Никто правда не хочет верить, что стоят в таком положении.

Наглядный пример.

Стрелки показывают направление покупок и продаж. И как реагируют волны цен на их действия. Просто потрясающе!

600px-1D-Wave

 

Ребята, даже не знаю, что из этого можно получить.

 
Vladimir Baskakov:
Хорош прикалываться, что за канал у вас под 45°. Че за бред

Канал может быть под любым углом и под  45° тоже.

В чем бред то?

 
Aleksei Stepanenko:

Ребята, даже не знаю, что из этого можно получить.

Закономерно. Чем больше расстояние между экстремумами тем реже встречаются.

Хороший график. Так можно подобрать хорошую стату для других вариантов. ТФ, инструментов и пр. 

 
Aleksander:

статистика старых зигзагов покажет примерные точки окончания нового колена зигзага... в середине скопления скорее всего колено заканчивается

вот тут видны старые колена

Вы брали статистику без учета зависимости волн в комбинации .

А если сделать такую выборку, то количество вариантов сократится в несколько раз.

 

Вставил код в стандартный зиг-заг:

void OnDeinit(const int reason)
   {
   //запись в файл расстояний между экстремумами
   string eFileName="zigzag.csv";
   int eHandle=FileOpen(eFileName,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE,";");
   if(eHandle==INVALID_HANDLE) return;
   double curr=0, prev=0;
   for(int i=0; i<ArraySize(ExtZigzagBuffer); i++)
      {
      if(ExtZigzagBuffer[i]>0 && curr!=ExtZigzagBuffer[i])
         {
         prev=curr;
         curr=ExtZigzagBuffer[i];
         if(prev>0) FileWrite(eHandle,int(MathAbs(prev-curr)/Point));
         }
      }
   FileClose(eHandle);
   }

при смене тайм-фрейма, индикатор создаёт файл с расстояниями между экстремумами. Дальше в Excel использовал функцию "Частота"

Можно поэкспериментировать.

 
Aleksei Stepanenko:

Вставил код в стандартный зиг-заг:

при смене тайм-фрейма, индикатор создаёт файл с расстояниями между экстремумами. Дальше в Excel использовал функцию "Частота"

Можно поэкспериментировать.

++

Спасибо за вклад.

 
Aleksei Stepanenko:

Ребята, даже не знаю, что из этого можно получить.

Ну вот смотри,  2% случаев где колено от 250пп и больше 300пп.  Получается что на 100 колен 2 сигнала в сделку.  Просадку по сделкам мы уже знаем это 50 пп.  Осталось теперь узнать сколько пп эти два сигнала дали после открытия сделки.  Скажете что это очень мало сигналов.  А я скажу что успешных трейдеров ещё меньше. 
1234567891011121314...63
Новый комментарий