почему в мт5 на некоторых парах положительный своп,? - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir:
Так или почти так было, но очень давно. Это теоретическое обоснование наличия свопов - платы за беспоставочные (спот) сделки по любым валютным парам независимо от валюты счета. На время нахождения средств в залоге они считаются взятыми в кредит в соответствующей валюте. Сейчас уже все это пропало, своп перестал быть связанным с соотношением ставок по кредитам в разных валютах. Из клиентских соглашений исчезли пункты, мешающие систематически получать прибыль за счет положительных свопов. Вместо этого ДЦ примитивно назначают свопы отрицательными, невзирая на осмысленность таких значений.
Точно, полно пар с отрицательными свопами и на бай и на селл. ДЦ тут лепят, что хотят явно
 

А вот еще один интересный момент

USDCHF.m        2019.10.01 12:00        Buy     0.10    1.00090                 0.97227         19.76   -294.47
USDCHF.m        2019.10.01 12:30        Buy     0.10    1.00079                 0.97227         19.76   -293.33
USDCHF.m        2019.10.01 13:30        Buy     0.10    1.00126                 0.97227         19.76   -298.17
USDCHF.m        2019.12.12 21:45        Buy     0.15    0.98673                 0.97227         -1.26   -223.09

своп сначала положительный, а потом отрицательный. Я так понимаю что все зависит от курса CHF, который вертится вокруг 1.0000 к USD

 
Vladimir Baskakov:
Точно, полно пар с отрицательными свопами и на бай и на селл. ДЦ тут лепят, что хотят явно

Они лепят явно не что хотят)

Посчитайте убытки от свопов.

И то что в мт5 нет истории свопов им на руку.

Uladzimir Kirychenka:

А вот еще один интересный момент

своп сначала положительный, а потом отрицательный. Я так понимаю что все зависит от курса CHF, который вертится вокруг 1.0000 к USD

По мне так - всё зависит от того куда что полетит)

 
Uladzimir Kirychenka:

А вот еще один интересный момент

своп сначала положительный, а потом отрицательный. Я так понимаю что все зависит от курса CHF, который вертится вокруг 1.0000 к USD

А разве ФРС ставку не понизил между этими сделками? по моему как раз так и было.

От ставок напрямую своп зависит. Каждый ДЦ волен к нему прибавить-убавить свою дельту, в коммерческих, маркетинговых, чтохочутовторю и пр. целях.

 

Вот позиция провисела всего 1 сутки. А свопы накапали на 10% от прибыли.

Я уже не раз попадал в ситуации когда приходилось крыть позиции из за охренненных убытков от свопов.


Это игра в одни ворота.

Ну а роботостроителям советую создать кастомный символ без свопов,прогнать на нем средресрочный советник и удивится результатам)

12
Новый комментарий