От практики к теории и снова к практике - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теория зеркальной антислучайности очень привлекательна в своей радикальной прямоте и действительно в тайных сектах трейдинга обсуждался такой подход, однако пока никто не смог убедительно продемонстрировать как именно следует строить последовательность встречных чисел к рынку, а самое главное по какой неведомой причине они вообще могут иметь хоть какую-то связь с котировками, ибо в отсутствие причинной связи немыслимо представить себе будто бы какая-то определённая сгенерированная последовательность будет иметь больше шансов на успех чем любая другая случайная последовательность, к сожалению на текущий момент изыскания в данной области очень мало напоминают науку, а скорее магию хаоса, в которой как известно есть концепция акаузальной связи, которая тем не менее несмотря на свою очевидную бредовость на первый взгляд может иметь очень простое объяснение (N.B.): две последовательности сгенерированные из разных источников могут иметь связь если существует в обоих источниках некие общие правила генерации, это как если бы два генератора случайных чисел с одинаковым начальным зерном были разнесены на значительное расстояние друг от друга но всё равно выдавали бы одинаковые числа, только здесь ситуация более сложная и предполагается что общие причины лежат в фундаментальных плоскостях образующих условия физической реализации двух процессов, возможно даже эффект квантовой запутанности будет однажды объяснён именно таким образом, информация вовсе не передаётся сверхъестественым образом, а просто ab initio в обоих процессах содержатся все возможные синхронизированные исходы, великие маги древности знали об этом и использовали символические системы для описания общих атрибутов разных процессов, приписывая например планетарные характеристики людям, предметам, веществам, пытаясь таким образом закодировать реальность через доступные им образы, позже это получило адекватное название - архетипы - прообразы совершенно разных феноменов имеющие общность в своей природной основе или в структуре, история технического анализа развивалась аналогично античной алхимии и астрологии, и трейдеры до сих пор пользуются символическими описаниями сетапов среди которых можно встретить горы, аллигаторы, чаши, флаги, бриллианты, свечи, головы с плечами, молоты, звёзды и ещё огромное множество самых разных вещей, интересно что в герметической философии есть такой момент как принцип причинности: "Каждый принцип имеет свое следствие, каждое следствие имеет свою причину. Все совершается в соответствии с законом. Случай есть не что иное, как имя закона, который нераспознан. Существует много планов причинности, но ничто не ускользает от закона. Этот принцип заключает в себе тот факт, что существует причина для каждого следствия. Следствие исходит от каждой причины. Он объясняет, что все совершается в соответствии с законом, что ничто никогда просто не случается, что нет такой вещи, как случай, что хотя существуют плоскости причины и следствия, причем высшие плоскости доминируют над низшими, однако ничто никогда ни в чем не избегало закона. Герметисты понимают искусство и методы возвышения над простейшими плоскостями причин и следствий до определенной степени и при помощи разумного возвышения на более высоком плане, они становятся источниками вместо того, чтобы быть следствиями..." и далее довольно обширный пассаж о том что суть герметической науки в том числе чтобы подниматься к всё более высоким плоскостям причинного принципа, находя общие структуры и элементы поведения в различных частностях жизни, ну и в трейдинге тоже можно, итак представим себе две последовательности вещественных чисел, первая будет отражать например котировки (в простейшем случае просто цены закрытия), вторая - специальным образом созданная архетипическая последовательность, тогда утверждается что существует функция двух аргументов, которая порождает число, содержащее информацию о следующем члене первой последовательности явно либо в виде оценки вероятности или доверительного интервала значений следующего члена, несложно заметить что применяя эту функцию последовательно мы каждый раз подставляем информацию о прошлом из первой (вангуемой) последовательности, что канонично соответствует принципам технического анализа об использовании прошлых значений временного ряда, и это получается можно представить как итерированную функцию senus lato, о второй последовательности пока умолчим, но сразу хочется заметить, что это не имеет отношения к популярным мифам о Парадоксе Паррондо или игре Пенни, обычно трейдеры предполагают что первая последовательность является просто ценами, но это лишь самое начальное понимание, вангуемая последовательность может представлять собой любой поток событий, которые кодифицируются по ценам каким-то набором правил, e.g. в самом простейшем случае это может быть заскоки индикаторов в определённую зону или триггеринг ренко-уровней, кодификация потока событий может быть выполнена и для портфеля и в этом случае источником даных является общая equity позиций, наиболее продвинутым способом кодировки наверное является представление микрофрагментов временного ряда в виде вейвлетов по заранее сформированному банку вейвлетов, таким образом для сложной кривой можно дать очень компактное описание в виде номера вейвлета либо набора весов нескольких вейвлетов и тогда микрофрагмент будет их усредненем, получив поток событий в виде последовательности чисел далее можно применять развитые методы математического анализа и эвристики к таким последовательностям, либо применять статистические методы "что-если" с временным лагом, которые в простейшем случае можно представить как корреляцию пар значений, например если сформировались события #А и #Б то следующим событием будет скорее всего событие #Ц с вероятностью не менее чем Х%, что будет соответствовать в большинстве случаев переходу рынка из менее вероятного в более вероятное состояние, однако такой подход сложен в реализации, поэтому многие трейдеры используют относительно простые визуально идентифицируемые события вроде сжатия/расширения пучка средних на нескольких масштабах, подсчёт количества заскоков и тайминг осцилляторов, мультипериодные коридоры границ зон для продажи волатильности, подсчёт зигзагов нумерованных волн, etc, правда в таком случае это становится чувствительным к субъективной трактовке, тем не менее такие трейдеры существуют и даже торгуют вот даже прямо сейчас, впрочем торговать разворотные паттерны на форексе не так уж сложно и все уже давно это умеют, поэтому здесь не стоит даже тратить время на описание таких вульгарных банальностей, точно так же как и на импульсный пробой волатильности, это известно даже школьникам, но какое-то время назад в одной секте трейдинга уважаемым автором (l.b.s.) была представлена гипотеза цепочек расщеплений в которой параметры второй (архетипической) последовательности применялись для определения уровня risk/reward и объёмов в каждой следующей сделке, и самое парадоксальное что это была последовательность натуральных чисел (натуральных чисел, Карл!) перемешанная по правилу очень напоминающему преобразование Пекаря, автор утверждал что применение данной последовательности позволяет эффективно выставлять заявки на любом рынке, формируя вероятностный портфель для заранее неизвестной волатильности, такое впечатляющее заявление всколыхнуло общественность, но в дальнейшем автор почему-то покинул свою аудиторию, ходили слухи будто бы его чекисты забрали в подвалы Лубянки за раскрытие информации о Граале, а злые языки утверждали что он просто слил и вообще потом пошёл на завод, но это даже не важно, лишь хочется отметить что этот подход также можно отнести к теории зеркальной антислучайности, а принципиальная новизна метода заключалась в том, что рынок вообще можно было не анализировать, потому что последовательное применение итерированной Функции, каждый раз выбирая следующее число в архетипической последовательности, автоматически подстраивало процесс выставления заявок к любому рынку, иными словами сами сделки становились частью последовательности, и анализ как бы проводился сам собой автоматически (sic!) но как это должно было происходить автор не прояснял и вообще идея отказа от ситуационного анализа в трейдинге выглядит довольно контрконструктивно, здесь на форуме и в многочисленных сектах не раз уже делались заявления о том, что якобы можно зарабатывать на чистой случайности, но убедительных примеров долгосрочной торговли пока никто не продемонстрировал (либо тщательно скрывает), да и как бы это вообще было возможно если в по настоящему случайных рядах нет структуры к которой бы можно прицепиться архетипической последовательностью? - значит либо следует отказаться от столь смелых заявлений либо сделать поправку в терминологии, уточнив что рыночные ряды является смешанными режимами случайности и закономерности, что касается упомянутой концепции расщепляемых последовательностей лишь известно что применение преобразования Пекаря к натуральному ряду создает нечто вроде замысловатого зигзага с видимым повторением некой зигзагообразной структуры, в этом несложно убедиться например в MS Excel, некоторые комментаторы предпологали что это может быть некий волной архетип и в формате расширенной дискуссии обсуждалось что природа рынка может быть описана подобными построениями как фрактал повторяет свою структуру, примечательно что после завершения последовательности если итоговый профит не был достигнут в срок, то последовательность расщеплялась на несколько подпоследовательностей, идентичные исходной, что также указывает на фрактальную природу, только особенность этого фрактала в том, что одним измерением он лежит по оси времени, разумеется данный автор подвергался справедливой критике, забавно что некоторые критикующие сами были сторонниками архетипической волновой теории и утверждали, что их волновые сетапы чередования длинных и коротких волн с импульсным пробоем встречаются буквально везде на каждом рынке на каждом инструменте, и даже новости не способны нарушить этот всеобщий закон чередования волн, а наоборот новости гармонично встраиваются в этот процесс, и более того критики продолжали и продолжают торговать по этой концепции, к сожалению не представляется возможным осветить эти вопросы подробнее из-за авторского права, и мы можем лишь делать самые общие референции на подобные методики, кроме того следует выждать 70 лет после предполаемой смерти авторов прежде чем можно будет публиковать эти материалы, а если к этому времени медицина существенно продлит длительность человеческой жизни, то и вообще срок раскрытия может отодвинуться на неопределённое время, кроме того даже широкая критика этих эзотерических концепций затруднена из-за большого числа умолчаний и пробелов, в частности несмотря на то что идея идеального рыночного архетипа весьма привлекательна (и часто мы можем видеть повторяющиеся структуры движений на рынке) тем не менее остаётся открытым вопрос - как это в принципе возможно чтобы отказаться от ситуационного анализа рынка и невозбранно получать профит просто повторяя некоторую последовательность? - подобный же вопрос должны задать себе любые трейдеры которые рассчитывают получать профит запустив любой детерминированный алгоритм - собственно в силу каких причин они вообще смеют надеяться на получение дохода, ведь если в конечном итоге любой алгорим даже адаптивный с рекурсими и множественными цепочками можно представить в виде последовательности числовых команд то разве не будет ли полностью укладываться в теорию зеркальной антислучайности? - таким образом проблема оказывается намного глубже и монументальнее чем можно было предполагать с самого начала, что если задать вопрос - какие именно данные использует любой советник из многочисленных опусов представленных на форумах и в магазинах или в личных хранилищах армии трейдеров? - разумеется это прошлые данные временного ряда целевого торгуемого инструмента, иногда дополнительные данные других инструментов за этот же период, и собственно всё, в редких случаях используются данные наличия/отсутствия новостей, что ещё включено в торговую систему? - собственно код алгоритма, математическая модель, можно сказать обобщая - функция от временного ряда/рядов, i.e. имеется два класса информации: временные ряды и код/модель, временные ряды уже изначально представлены в виде числовой последовательности, а код/модель можно путём некоторых трансформаций тоже представить как последовательные числовые данные, в конце концов любой код алгоритма является числовыми данными машинных команд, которые при кропотливой работе с таблицами соответствия можно реверс-инжинирить в любое представление на любом алгоримическом языке, таким образом можно утверждать без потери общности что любой современный трейдер какую бы философию трейдинга он ни исповедовал он с необходимостью ищет конечные архетипические последовательности, применяя которые к цепочке данных временного ряда генерировало бы преимущественно монотонно возрастающую функцию кривой доходности с минимизацией разброса доходности, рассматривая этот феномен bona fide мы придём к выводу что без разницы применяет ли трейдер строго математические модели или же методы оккультной метафизики - или хуже того - традиционного теханализа, но всё равно он действует в рамках обозначенной теории зеркальной антислучайности, конечно тут хочется добавить совсем немного о том, что само понятие случайности в трейдинге остаётся довольно размытым, мало кто задаётся вопросом, а что собственно есть такое случайность, к примеру число пи выглядит случайным в десятичной записи, то есть без видимого паттерна, однако есть алгоритм позволяющий вычислять каждое следующее число, поэтому число пи нельзя назвать случайным хотя его цифры выглядят таковыми, но можно ли утверждать что можно подобрать такую архетипическую последовательность (алгоритм) который бы генерировал настоящие рыночные временные ряды в реальном времени, ну или хотя бы нечто на них похожее? не обязательно в точности даже рисовать котировки, достаточно лишь выдавать номера кодифицированных событий, существуют яростные критики аналитического подхода которые утверждают что для трейдинга вообще анализ не нужон и надо просто следовать движению рынка, нередко можно услышать «trend is your friend», они входят на коррекциях по треду либо в пробой флэта на импульсе, другие действуют наоборот и ловят отклонения на возврат к условной средней либо входя на излом тренда, одни сливают на затяжном флэте с зигзагами другие сливают на длинных безоткатных движениях, кто-то сливает со стопами медленно и системно, а кто-то без стопов резко и бескомпромиссно, одних хорошенько намотает прежде чем они попадут на настоящий трендовый импульс, других протащит безоткатом против позиции в глубинное пересиживание просадки либо насобирают столько стопов что последующие прибыльные сделки уже не перекрывают просаженное, игрища с размерами стопов и целей обычно влияют лишь на скорость и плавность кривой слива, одна группа сливает в тренде, другая во флэте, может быть они даже друг другу сливают поочерёдно, оставаясь с общей нулевой суммой за вычетом комиссий с спреда, бинарный характер устройства этой вселенной не позволяет придумать что-то принципиально иное, существует всего лишь четыре стратегии по отношению к свершившемуся движению: (1) продолжение тренда, (2) излом тренда, (3) пробой волатильности и (4) возврат к средней, некоторые пробуют переключаться с одного на другое или даже сочетать несколько стратегий с весами, но проблема в том, что веса эти непостоянны, и периоды чередования тоже разной длины, некоторые конфиденты трейдерских сект уже проверяли концепции детерминированного трендового выпрямителя в разных вариациях, концепция эта состоит в том чтобы на некотором окне получить тем или иным образом трендовый фрагмент (например регрессионым портфелем) и встать по тренду сходу с маркета либо с коррекции, несложно догадаться что такие попытки потерпели закономерное фиаско вследствие преимущественной возвратности форекса и постоянных самокоррекций, изменивости чередования колебаний, длины трендов и вялых флэтов, неровных зигзагов, etc, когда модель трендового выпрямителя перекатывается с холма одного короткого тренда на другой холм меняя направление чаще чем хотелось бы и и в итоге даже вход с коррекций не помогает просто потому что коррекции бывают разной глубины и часто алгоримически неотличимы от разворотов (хотя при ручном анализе и с привлечением толики фундамента это было бы лучше) одним словом получается по факту что trend is your fiend (англ. - враг, противник, от староангл. fēond, далее от протогерм. *fijandz, в конечном итоге от протоиндоевропейского корня *peh₁- =ненавидеть), при этом некоторые пробовали делать и наращение объёмов но как правило это лишь неприятно увеличивает размер зигзагов equity счёта, догадавшись что слив происходит всегда и прилюбых условиях, было также придумано инвертировать сделки buy/sell, но как это ни забавно даже инвертор не помог и слив продолжился, тут надо отметить что это не столько слив сколько просто рандомная фактически неуправляемая кривая, другая группа практиковала и практикует контртрендовую торговлю с фильтрацией и подтверждением и даже вот прямо сейчас, удивительно что каким-то непонятным чудом они не слили (может быть надо просто подождать) и даже показали удивительные результаты, применяя несложные графические сетапы, но тлен в любом случае неизбежен из-за отсутствия фильтрации плохих периодов и ситуационного анализа, «ибо ещё никто не ушёл с рынка безнаказанным» - сообщает летописец сектантского движения и в его словах как будто слышится какой-то сардонический смешок, некоторые утверждают будто бы он действительно так думает, другие говорят что это он специально так пишет, чтобы грааль не достался кому попало, чтобы люди прочитав подумали что надежды в трейдинге нет и лучше бросить это дело, третьи с рациональным воодушевлением утверждают что грааля нет, это недостижимое состояние, и можно лишь собирать среднерыночную доходность при заданном уровне риска лежащую на эффективной границе облака портфелей или перемещаться вдоль capital market line, если немного пофантазировать то можно представить себе что с учётом превышения меры риска в виде размаха доходности над величиной доходности и если предположить что доходность всё же условно в среднем положительная то получится пучок возможных траекторий для торгового счета и нижняя доверительная граница для заданного уровня через некоторое время пересечается с осью абсцисс то такая торговая система залуживает внимания, если же нижняя доверительная граница в обозримом будущем не пересекает ось абсцисс то такая торговая система является полным тленом и лучше пойти на завод по той причине что размах слишком большой, таким образом задача тредейра состоит очевидно в том чтобы находить условия минимизации дисперсии доходности без существенной потери доходности, или чтобы минимум наклонной параболы был не более чем заданный процент от аллокированного капитала в абсолютном выражении, это даст как по крайней мере оценку доходности для максимального приемлемого риска, а затем уже инвестор решит нужна ему такая доходность или нет, к сожалению отрасль трейдинга и доверительного управления пока даже такой статистики не предоставляет как правило и инвестору приходится делать это самостоятельно, впрочем это не так уж сложно если есть репрезентативная честная статистика торговли, но даже по результатам такого анализа нельзя достоверно сказать сохранит ли торговая система свои свойства, стоит ли подождать просадки по системе прежде чем начать в неё инвестировать, будет ли выраженное чередование волн роста-падения, стоит ли инвертировать сигналы системы когда она достигает пика доходности или выходит из флэта equity, и если попытаться обобщить все эти ситуации то получается что для достижения успеха нужно потребовать либо продолжение движения чего-либо (инструмента, портфеля, equity системы) не менее чем на «столько-то процентов» по сравнению с количеством зигзагов возврата или наоборот потребовать не менее чем N зигзагов возврата прежде чем начнётся большое движение на «столько-то процентов»... в общем проще на завод пойти...
Теоретически возможны такие ситуации:
Всё несколько сложнее. Есть существенная разница между пониманием и ощущением понимания рынка. Причём эта разница непостоянна по времени и разнится от рынка к рынку, а самое главное - она неизвестна заранее. Получение прибыли при непонимании недостаточности понимания рынка зачастую приводит к завышению риска и последующему пониманию недостаточности исходного понимания вследствие неизбежного маржин-колла. Посему очень важно понимание невозможности полного понимания любого рынка.
Теория зеркальной антислучайности очень привлекательна в своей радикальной прямоте и действительно в тайных сектах трейдинга обсуждался такой подход, однако пока никто не смог убедительно продемонстрировать .......
... в общем проще на завод пойти...
Дааа, вы выдали на гора свою грусть и скорбь.
Сначала читал каждую строчку потом через одну, а потом через пять и всё ровно понятно и ясно.
Почему я всегда с интересом слежу за вами? Вы умны и рассудительны. Но по вашему опусу можно сделать вывод, что рынок непобедим никем.
Скорее всего вы немного ошибаетесь. У меня есть знакомые с детства ребята, не отличавшиеся высокой эрудицией, после развала СССР, подались в бизнес. Сегодня торгуют металлами на миллионы долларов. И таких много. Это тоже рынок. И его надо понимать. Ну а форекс специфичен, его надо изучить, вникнуть и понять. На нем каждый изгиб закономерен.
5% в день в день это мелочи. Ради шутки))
П.с. картинку убрал, чтобы не раздражала.))
Теория зеркальной антислучайности очень привлекательна в своей радикальной прямоте и действительно в тайных сектах трейдинга обсуждался такой подход, однако [...] проще на завод пойти...
Я как всегда для занятых посетителей форума самое главное дайджестну, ок? )
Теория зеркальной антислучайности ...
А здесь, наоборот, всё проще. Достаточно только вспомнить весьма простой математический факт, что множество алгоритмов имеет счетную мощность, а множество всех последовательностей - мощность континуум. Стало быть, ошибки в предсказании последовательностей (а значит и просадка) неизбежны.
Почему я всегда с интересом слежу за вами? Вы умны и рассудительны. Но по вашему опусу можно сделать вывод, что рынок непобедим никем.
Скорее всего вы немного ошибаетесь.
Да нет же, он просто хитросделанный представитель древнего народа. Как же их там.. О! Шумер! ))
Да нет же, он просто хитросделанный представитель древнего народа. Как же их там.. О! Шумер! ))
А Вы чего такой злой?
А Вы чего такой злой?
Так надо! )) Может я тоже Шумер ))
Теория зеркальной антислучайности очень привлекательна в своей радикальной прямоте и ...
Когда-то (давным-давно) я немного грешил написанием сложно-сочиненных предложений, но ТАКОГО(!!!) опуса мне даже близко создавать не доводилось...
Когда-то (давным-давно) я немного грешил написанием сложно-сочиненных предложений, но ТАКОГО(!!!) опуса мне даже близко создавать не доводилось...
Опус опусом, только вот был бы он отформатирован... А то такую простыню читать ну не барско нифига (