Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 15

Новый комментарий
 
Slava:

Процесс локального агента живёт 5 минут после последнего запуска (это не касается агентов в визуальном режиме)

В Вашем случае по какой-то причине локальный агент, запущенный в обычном режиме, не смог перестартовать в визуальном режиме

Попробуем воспроизвести у себя.

Не воспроизводится. Похоже, просто что-то пошло не так
 
Slava:
Не воспроизводится. Похоже, просто что-то пошло не так

Да, с воспроизведением ситуаций сложновато. Сегодня, например, сбрасывались несколько раз входные параметры. Завис намертво визуализатор при попытке закрыть его. Не повторить специально.

 
Slava:

Какая разница? После оптимизации тоже живёт 5 минут.

В окне обзора рынка нажать левой кнопкой мыши на нужном инструменте и, удерживая лкм, перетещить его мышкой же в окно тестера

2019.10.14 13:14:26.068 Tester no agent is ready, optimization not started
2019.10.14 19:01:43.867 Tester RTS-12.19: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
2019.10.14 19:01:43.867 Tester RTS-12.19: preliminary downloading of history ticks completed
2019.10.14 19:01:43.876 Tester RTS-12.19: ticks data begins from 2019.08.26 00:00
2019.10.14 19:01:43.876 Core 1 tester agent start error


Первая строка это то, что писалось до перетаскивания символа. Остальные записи в процессе перетаскивания символа по Вашей рекомендации и попытке запуска тестирования

 
В настоящий момент тестер стратегий MetaTrader 5 подвергается глубокой переработки командой MQ.          подвергается глубокой переработке а не переработки как у вас сказано.кто у вас пишет текст,это тоже робот?робот писатель?просто он не доработан.
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
KENT3004:
2019.10.14 13:14:26.068 Tester no agent is ready, optimization not started
2019.10.14 19:01:43.867 Tester RTS-12.19: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
2019.10.14 19:01:43.867 Tester RTS-12.19: preliminary downloading of history ticks completed
2019.10.14 19:01:43.876 Tester RTS-12.19: ticks data begins from 2019.08.26 00:00
2019.10.14 19:01:43.876 Core 1 tester agent start error


Первая строка это то, что писалось до перетаскивания символа. Остальные записи в процессе перетаскивания символа по Вашей рекомендации и попытке запуска тестирования

Первая строка говорит о том, что у Вас нет ни одного агента тестирования в состоянии готовности.
 
Slava:
Первая строка говорит о том, что у Вас нет ни одного агента тестирования в состоянии готовности.

Вот именно в этом вся проблема ! После оптимизации бывает, что отключаются агенты (Disablet). Иногда один или два, а у меня отключились все 4. Запускаем вручную и через некоторое время  все повторяется. Как обходить проблему понятно, но считать это нормальным наверное нельзя.

Почему не добавляются автоматически символы из обзора рынка пока не понятно.

 
KENT3004:

Вот именно в этом вся проблема ! После оптимизации бывает, что отключаются агенты (Disablet). Иногда один или два, а у меня отключились все 4. Запускаем вручную и через некоторое время  все повторяется. Как обходить проблему понятно, но считать это нормальным наверное нельзя.

Почему не добавляются автоматически символы из обзора рынка пока не понятно.

Мы сейчас что обсуждаем? Отключение агентов или возможность использования символов при тестировании/оптимизации?

 
При генетической оптимизации использую много параметров. Как только количество вариантов становится таким большим, что отображается в научной нотации (6.8768769e+21), оптимизация после generation 0 продолжается с половиной агентов (4 из 8). Никаких упоминаний в логах. Сама оптимизация проходит нормально, но с половинной загрузкой, вдвое дольше.
 
Edgar:
При генетической оптимизации использую много параметров. Как только количество вариантов становится таким большим, что отображается в научной нотации (6.8768769e+21), оптимизация после generation 0 продолжается с половиной агентов (4 из 8). Никаких упоминаний в логах. Сама оптимизация проходит нормально, но с половинной загрузкой, вдвое дольше.
Данная проблема мной уже поднималась в ветках более ранних билдов. Так и не исправлено. Нашел свой костыль. Отключаю часть агентов (в моем случае 3 из 10) и включаю после 0 итерации, тогда все идет норм. Иногда правда бывает в процессе все же останавливается часть агентов, но редко, алгоритм решения тот же.
 
Если это правильные формулы 
double ProfitPlus = 0;  // Профит неотрицательных закрытых позиций.
double ProfitMinus = 0; // Профит отрицательных закрытых позиций.

int AmountPlus = 0;  // Количество неотрицательных закрытых позиций.
int AmountMinus = 0; // Количество отрицательных закрытых позиций.

for (int i = OrdersHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--)
  if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && (OrderType() <= OP_SELL))
  {
    const double Profit = OrderProfit() + OrderCommission() + OrderSwap();
    
    if (Profit >= 0)
    {
      ProfitPlus += Profit;
      AmountPlus++;
    }
    else
    {
      ProfitMinus += Profit;
      AmountMinus++;
    }      
  }

const double PF = ProfitMinus ? -ProfitPlus / ProfitMinus : DBL_MAX; // Профит-фактор.
const double Profit = ProfitPlus + ProfitMinus;                      // Профит


, то Тестер вычисляет данные показатели совсем иначе. У меня разительные отличия в результатах между этими формулами и тем, что показывает Тестер (кроме профита).

Предлагаю точно разобраться. Загвоздка в том, что именно MT5 считает прибыльным трейдом.

1...8910111213141516171819202122...98
Новый комментарий