Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробовал без фильтрации делать Оптимизацию по реальным тикам. Для этого пришлось отрубить RAM-Drive и работать с Тестером через SSD.
SSD все время мигает во время оптимизации. Какая-то дикая активность со стороны Тестера. Это при том, что на каждый проход уходит секунд 30.
Эти Agent\temp\bar*.tmp файлы для чего в размере нескольких гигабайтов? Зачем их постоянно читать во время Оптимизации?
Вы получили ответ обо всех этих файлах tmp?
Вы получили ответ обо всех этих файлах tmp?
Нет.
Для тех, кто тестирует, особенно на брокерской истории, была бы очень полезна функция "исключать повторяющиеся тики" (например, сделать рядом с "прибыль в пипсах для ускорения расчетов")
На одном популярном брокере обнаружил, что 8млн тиков из 13 млн в месяц повторяющиеся! Таким образом можно увеличить значительно скорость тестирования для покупных советников или не имеющих такой программный фильтр.
Также прошу сделать возможность выбора большего количества параметров столбцов на странице результатов оптимизации. Например, нужно видеть просадку в валюте депозита при оптимизации с фиксированным значением лота, а ее выбрать нельзя, onTester занят другим параметром.
Уважаемые разработчики, в результатах оптимизации был бы очень полезен следующий показатель:
Относительную просадку по средствам (Equity Drawdown Relative) — наибольшее падение средств между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в процентах.**Сейчас оптимизатор выдаёт в процентах максимальную просадку по средствам (Equity Drawdown Maximal) - наибольшее падение средств между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в валюте депозита.
Пример из справки:
Наибольшая просадка в процентах составила 33.3%, но оптимизатор выдаст процент просадки 31.25% (Maximal Drawdown). Соответственно, при растущим балансе в оптимизаторе мы скорее всего увидим последнюю просадку в % (при убывающем балансе - первую просадку в %), а не максимальную просадку в % за весь период тестирования.
Наибольшая просадка в процентах составила 33.3%, но оптимизатор выдаст процент просадки 31.25% (Maximal Drawdown). Соответственно, при растущим балансе в оптимизаторе мы скорее всего увидим последнюю просадку в % (при убывающем балансе - первую просадку в %), а не максимальную просадку в % за весь период тестирования.
Писал об этом недавно, ответа не было:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Максимальная и Относительная просадка. Тестер Мт5
Andrey Khatimlianskii, 2021.03.10 20:24
С удивлением обнаружил, что в колонке "DrawDown %" в результатах оптимизации отображается процент, соответствующий максимальной просадке в деньгах. Который далеко не всегда является максимальной просадкой в процентах.
Так было задумано? Куда полезнее было бы видеть максимальную просадку в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
Вот пример результатов, где максимальная просадка в деньгах (4077.65) в процентном соотношении (26.72%) оказалась сильно меньше максимальной относительной просадки (3795.43 = 35.61%):
Вот как это выглядит на графике: примерно одинаковые (в деньгах) просадки случились при разных балансах:
В таблице оптимизации фигурирует цифра 26.72:
При фиксированном лоте эти цифры будут совпадать, но если используется динамический мани-менеджмент, относительная просадка должна иметь приоритет, на мой взгляд.
Я, конечно, добавил кастум-критерий (уже посчитан и выведен на скрине выше), но это не решает проблему использования неправильной просадки при расчете других критериев.
Подумаете о замене или добавлении нового столбца с Relative DD?
Писал об этом недавно, ответа не было:
В Excel можно скидывать таблицу из всех параметров в opt-файле.
В Excel можно скидывать таблицу из всех параметров в opt-файле.
Можно, как и свой критерий рассчитать.
Речь о коробочном решении, не понятно, что стало причиной такого выбора.
Как вы думаете, по какой причине в 18 часов так много профита? Ответ кроется в том, что любой скальпер может быть модифицирован так, что подобный сильный выброс профита будет приходиться на заранее заданный час.
Т.е. пользы в текущем алгоритме построения этого графика довольно мало. Думаю, ответ на вопрос многие знают.
Заметил, что когда работаю с MT5-Тестером, то 95% взаимодействий с ним делаю только через мышку.
Т.е. чуть меньше, чем полностью, он заточен на работу через мышку.
ЗЫ Переключение между вкладками Тестера сделать бы по горячим клавишам.
Что-то тема заглохла, хотя вопрос более чем актуальный. На днях попытался сделать кастомарное тестрование своей стратегии и столкнулся с теми же проблемами, о которых ранее писали и решения которых предлагали fxsaber (тут) и Francuz (тут).
Если суммировать то что было сказано, то с прикладной точки зрения требуемые улучшения достаточно просты:
1. В функционал Сервисов и Советников необходимо добавить новую функцию OnTesterInit(), которая вызывается ДО OnInit() в случае запуска Сервиса/Советника в тестере.
2. В рамках функции OnTesterInit() сделать возможность проводить настройкТ тестирования через 3 ключевые функции:
- TesterSetInfo() - для автоматической установки дат начала/завершения, набора символов иных базовых переменные тестирования,
- TesterSetCharts() - для автоматической установки нужных графиков и применения к ним сохраненных шаблонов,
- TesterSetExpert() - для автоматической установки набора переменых тестируемого советника, и задания тестируемого советника при вызове из Сервиса.
Это полностью покроет задачи автоматизации тестирования, как в виде последовательности "задач", так и в виде многочисленных прогонов по кастомарной логике.
3. Так же в Тестере необходимо обеспечить работу пользовательских событий EventChartCustom.