Расчет PnL для нескольких закрытых ордеров на криптовалютной бирже.
Профит селл = Средневзешенная цена открытия - средневзвешенная цена закрытия
Средневзешенная цена = ((Цена сделки 1 * Лот сделки 1) + (Цена сделки 2 * Лот сделки 2) + (Цена сделки 3 * Лот сделки 3) ) / (Лот сделки 1 + Лот сделки 2 + Лот сделки 3)
Профит селл = Средневзешенная цена открытия - средневзвешенная цена закрытия
Средневзешенная цена = ((Цена сделки 1 * Лот сделки 1) + (Цена сделки 2 * Лот сделки 2) + (Цена сделки 3 * Лот сделки 3) ) / (Лот сделки 1 + Лот сделки 2 + Лот сделки 3)
Да, согласен, расчет дает нужные величины.
PO ср = (10580*1 + 10584,5*1 + 10587,5*1) / 1+1+1 = 10584 $
PC ср = (10581*1 + 10575*1 + 10563,5*1) / 1+1+1 = 10573,16 $
Только, кажется, в Профит селл еще нужно эту разницу умножить на суммарный объем?
PnL = (10584 - 10573,16)*3 = 32,52 $
И, PnL в BTC = 32,52/10573,16 = 0,003 BTC
Вот чувствую, что не верно все жестко)
И при этом расчет мы делали по формуле, наверное, все-таки простой средней взвешенной, но не гармонической.
Т.к формула, требуемая в задаче, выглядит как:
Среднее гармоническое взвешенное набора вещественных чисел x1,..., xn с вещественными весами w1,..., wn определяется как
Поэтому вообще не мог представить, куда и что нужно подставлять.. )
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уверен, на форуме много людей, имеющих хорошие знания в математике и надеюсь у кого-то может быть есть мысли,
как же можно все-таки решить следующую задачу.
Итак, данные: имеется закрытая короткая позиция по BTCUSD, открытая тремя ордерами с разными ценами исполнения и закрытая также тремя ордерами и тоже по разным ценам исполнения. Объем ордеров одинаковый.
Стоит задача: Высчитайте PnL открытия-закрытия позиции, используя самостоятельно рассчитанную среднюю цену открытия и среднюю цену закрытия по формуле среднего гармонического взвешенного значения.
Голову сломал уже над этим вопросом и никак не находится решения.
Буду признателен за ответы.
Не нужно тут среднее гармоническое, вы так только себя запутаете, считайте исходя из баланса и каждой сделки. Есть некоторый баланс, лонговая сделка по рынку или закрытие шортовой, на kl лотов по цене ask будет вычитать из баланса ask*kl, шортовая или закрытие лонговой по цене bid количеством ks будет прибавлять к балансу bid*ks. Получится баланс, как эквити сделать легко догадаться. Это и проще и естественней чем мудрить с какими то гармоническими.
Да, согласен, расчет дает нужные величины.
PO ср = (10580*1 + 10584,5*1 + 10587,5*1) / 1+1+1 = 10584 $
PC ср = (10581*1 + 10575*1 + 10563,5*1) / 1+1+1 = 10573,16 $
Только, кажется, в Профит селл еще нужно эту разницу умножить на суммарный объем?
PnL = (10584 - 10573,16)*3 = 32,52 $
И, PnL в BTC = 32,52/10573,16 = 0,003 BTC
Вот чувствую, что не верно все жестко)
Да, я посчитал профит в пунктах. Для перевода в деньги умножьте на стоимость пункта и суммарный лот.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уверен, на форуме много людей, имеющих хорошие знания в математике и надеюсь у кого-то может быть есть мысли,
как же можно все-таки решить следующую задачу.
Итак, данные: имеется закрытая короткая позиция по BTCUSD, открытая тремя ордерами с разными ценами исполнения и закрытая также тремя ордерами и тоже по разным ценам исполнения. Объем ордеров одинаковый.
Стоит задача: Высчитайте PnL открытия-закрытия позиции, используя самостоятельно рассчитанную среднюю цену открытия и среднюю цену закрытия по формуле среднего гармонического взвешенного значения.
Голову сломал уже над этим вопросом и никак не находится решения.
Буду признателен за ответы.