По мотивам стратегии "Div hunter" - страница 2

 
prostotrader:

Дайте номер Вашей карты, может быть я переведу Вам денег....

Какая глупость...

Почему Вы не задаетесь вопросом - что не понятно из написанного - вера в идеальное описание!?

 

Вот к примеру, мне не ясно

"

торговля акциями закончилась устанавливаем ордер (ордера) на продажу фьючерсов (посчитанная дельта + наш Гап).

А утром продаем фьючерсы

"

Когда устанавливаем отложку - в 19 часов?

Тогда что мы опять продаем, но утром? Может откупаем утром?

 
Aleksey Vyazmikin:

Какая глупость...

Почему Вы не задаетесь вопросом - что не понятно из написанного - вера в идеальное описание!?

Вернитесь на первую страницу... я дописал

 
prostotrader:

Дайте номер Вашей карты, может быть я переведу Вам денег....

Ну, а если серьезно, то суть в следующем.

После остановки торгов по акциям, фьючерсы продолжают торговаться - СПЕКУЛЯТИВНО,

потому что цена фьючерса зависит от цены акции. На следующий день акция может упасть или подняться (50/50), НО!

Дельта между фьючерсом и акцией вчера, больше дельты сегодня, следовательно наши риски (50 - какой-то %)

Далее... Мы хотим продать фьючерсы гораздо выше, чем они торговались до закрытия торгов по акциям,

следовательно наши риски = (50 - какой-то % по дельте - какой-то % по Гапу, установленному нами)

Теперь понятно?  

Значит, продать хотите всё ж таки в вечерку - хорошо, продали. А дальше когда выходить, во сколько - в первую минуту не выйти обычно, если сильное движение.

 
Aleksey Vyazmikin:

Значит, продать хотите всё ж таки в вечерку - хорошо, продали. А дальше когда выходить, во сколько - в первую минуты не выйти обычно, если сильное движение.

Сильное движение в какую сторону?

В идеале нужно выходить по отложенному ордеру, т.е выставлять его за 2-3 минуты до закрытия рынка по фьючерсам. 

 
prostotrader:

Сильное движение в какую сторону?

В идеале нужно выходить по отложенному ордеру, т.е выставлять его за 2-3 минуты до закрытия рынка по фьючерсам. 

Да это не важно в какую, может размазать в обе стороны же, если против нас плохо же и риски не отконтролировать.

Если выходить ближе в 23:50, то с чего нам ожидать, что нормализация будет этим днем - к примеру по Si часто как раз движение на открытии в 10 бывает в сторону начала вечерки - по акциям не наблюдал, поэтому и спрашиваю - может есть статистика?

 
Aleksey Vyazmikin:

Да это не важно в какую, может размазать в обе стороны же, если против нас плохо же и риски не отконтролировать.

Если выходить ближе в 23:50, то с чего нам ожидать, что нормализация будет этим днем - к примеру по Si часто как раз движение на открытии в 10 бывает в сторону начала вечерки - по акциям не наблюдал, поэтому и спрашиваю - может есть статистика?

Вы не поняли суть стратегии, прочтите ещё раз.

Выход сделал так:

После 23-45, если есть позиция, то устанавливается отложенный ордер на завтра со всем объёмом позиции,

по цене прошлый спот + (дельта - 10 пунктов).

Если ордер не сработал, то он удаляется (через минуту после открытия рынка) и устанавливается отложенный ордер  с рыночной ценой всем объемом.

Файлы:
Fut_gap.mq5  57 kb
 
Все дописал, не тестировал.
Файлы:
Fut_gap.mq5  77 kb
 

Тестирую, позиция набирается

Добавлено

Позиция набралась, ордер на завтра установился, но из-за маленького недочета цена на 185 пунктов меньше, чем должна была (22493)


Добавлено

Оба ордера нормально отработали (вчерашний снялся, новый отложенный выставился), только как-то странно (сработал лучше на 114 пунктов )

2019.08.14 10:02:13.543 Trades  'ххххх': cancel order #107583867 buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22308
2019.08.14 10:02:14.207 Trades  'ххххх': accepted cancel order #107583867 buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22308
2019.08.14 10:02:14.225 Trades  'ххххх': cancel order #107583867 buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22308 placed for execution in 682.122 ms
2019.08.14 10:02:14.323 Trades  'ххххх': buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22642
2019.08.14 10:02:14.329 Trades  'ххххх': accepted buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22642
2019.08.14 10:02:14.332 Trades  'ххххх': buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22642 placed for execution in 8.889 ms
2019.08.14 10:02:14.352 Trades  'ххххх': deal #64029764 buy 9.00 SBRF-9.19 at 22527 done (based on order #107585084)
2019.08.14 10:02:14.354 Trades  'ххххх': deal #64029765 buy 5.00 SBRF-9.19 at 22528 done (based on order #107585084)
2019.08.14 10:02:14.355 Trades  'ххххх': deal #64029766 buy 20.00 SBRF-9.19 at 22528 done (based on order #107585084)
2019.08.14 10:02:14.357 Trades  'ххххх': deal #64029767 buy 16.00 SBRF-9.19 at 22528 done (based on order #107585084)

позиция закрылась

 

Прибыль на 50 контрактов составила 3756,04 руб.


 
prostotrader:

Тестирую, позиция набирается

Добавлено

Позиция набралась, ордер на завтра установился, но из-за маленького недочета цена на 185 пунктов меньше, чем должна была (22493)


Добавлено

Оба ордера нормально отработали (вчерашний снялся, новый отложенный выставился), только как-то странно (сработал лучше на 114 пунктов )

позиция закрылась

 

Прибыль на 50 контрактов составила 3756,04 руб.


Так, и где Вы писали про покупку на вечерке? Писали бы, что открываемся в зависимости от стороны отклонения от СПОТовой цена БА.