Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
Белый лебедь.
При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно - это меньше часа (минутный таймфрейм).
Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях - чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями - в статье упомянуто.
Реальность белого лебедя.
Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.
Ролловер.
Искал белого лебедя по всему рынку. Статистически он прилетает чаще всего в ролловер. Оставалось только выжидать. Как это не парадоксально, но ролловер характеризуется отвратительным исполнением и дикими спредами. А я хотел скальпить птицу, что несколько не согласуется с условиями скальпинга на первый взгляд. Полно жалоб, как ужасно скальпить в этот период. Но малым лотом можно пожертвовать ради уникального опыта.
Реал.
И он попался в засаду. Теперь говорим только про реальную торговлю.
Скальпинг в ролловер. Подробный стейтмент в прикрепленном файле.
Давайте посмотрим на поведение цены подробнее. Вот тики, наложенные на бары.
Мелковато и ничего непонятно. Да и зачем нам бары, если все равно исходили только из тиков. Поэтому посмотрим на тики подробнее.
Здесь уже видно, что были очень кратковременные выбросы Bid-цены вверх, и Ask-цены - вниз. Тиков мало.
Так и выглядит белый лебедь.
Результат.
При желании все подробности увидите в интерактивном отчете торговли. Прокомментирую только эту запись.
Положительные проскальзывания более, чем в семь раз покрыли затраты на комиссию. Среднее время жизни позиции 72 секунды. Самая короткая- - 154 миллисекунды (при пинге 41 ms).
Чуть больше сотни сделок. Виртуальная торговля показывает почти 250 сделок. Т.е. очень сильное рассогласование - виртуал гораздо прибыльнее. Это еще одно подтверждение, почему лучше обходить белых лебедей в Тестере.
Не делайте так.
а кто-то говорил, что он лучший трейдер.
если лучший трейдер так льет, то что уже про других говорить.
Возвращаясь спустя несколько месяцев (уже почти лет) к статье, остались 2 вопроса:
1. Почему вспомнился NOKSEK и чем он примечателен?
2. До раздела "Вытравливание драгоценностей" всё написано достаточно подробно и понятно. Прям бери и по шагам делай. Вот прогнали генетику за 3 месяца, выбрали хорошие по профиту результаты, прогнали руками на всей истории, убедились, что выглядит прилично. Но дальше ясность затухает. Гнали полный перебор или несколько раз генетику на всём интервале от наибольшей просадки до сегодня? Просто оттуда выбирали вот эти лучшие проходы или ещё что-то было сделано?
В принципе не суть важно, по статье или как уже сейчас это происходит со всеми изменениями. Удалось ли формализовать или какой алгоритм действий? Т.е. выбрать из кучи вот именно те самые, которые пойдут в бой, когда на руках есть символ и ТС, на которую возлагаются надежды.
traveller00:
Возвращаясь спустя несколько месяцев (уже почти лет) к статье, остались 2 вопроса:
Не помню уже содержание статьи, много воды утекло.
В принципе не суть важно, по статье или как уже сейчас это происходит со всеми изменениями. Удалось ли формализовать или какой алгоритм действий? Т.е. выбрать из кучи вот именно те самые, которые пойдут в бой, когда на руках есть символ и ТС, на которую возлагаются надежды.
Конечно, как у каждого, за такое время не могли не появиться новые инструменты, подходы и т.д. Чтобы их обсуждать, нужно новую статью писать.
Некоторые исследования довольно длительный срок не могу довести до боевого состояния. Много времени уходит на вопросы к торговой платформе.
Без пустого сотрясения воздуха говорить, что смог продвинуться, можно будет после какого-нибудь засвета результатов боевого робота. Пока же все на уровне ветки о МО.
А стоит новую статью ждать? Лично я бы с благодарностью почитал.
Может хотя бы тезисно накидаете основные методы, принципы и действия. Вот есть символ подходящий, есть ТС и вера, что на этом символе она хороша. Что по шагам делаем дальше, чтобы выбрать именно те самые N советников, которые пойдут на реал? Т.е. опишите вот ту самую борьбу за МО для будущих поколений, чтоб могли повторить. И вопросы робастости тут интересуют, конечно. Т.е. что было сделано (и сделано ли что-то ещё дополнительно вообще?), чтобы эти N подольше продержались?
Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
При оптимизации нахожу в истории тренды и прогоняю против тренда, тоесть при восходящем только продаю и наоборот, все сливы, почти )
А стоит новую статью ждать? Лично я бы с благодарностью почитал.
Может хотя бы тезисно накидаете основные методы, принципы и действия. Вот есть символ подходящий, есть ТС и вера, что на этом символе она хороша. Что по шагам делаем дальше, чтобы выбрать именно те самые N советников, которые пойдут на реал? Т.е. опишите вот ту самую борьбу за МО для будущих поколений, чтоб могли повторить. И вопросы робастости тут интересуют, конечно. Т.е. что было сделано (и сделано ли что-то ещё дополнительно вообще?), чтобы эти N подольше продержались?
Тыкаюсь, как слепой котенок, так что никаких тайных знаний. Передавать просто нечего. Вот сегодня круто обломались свои представления о вере.
Думаю, какого черта? На Training тысяча переворотных сделок, никаких белых лебедей, PF > 3. А главное, неявных оптимизируемых параметров меньше десятка. Т.е. ни разу не модель МО. Поэтому дикий переподгон исключен - закономерность же! Смотрю OOS - облом.
И так повыкидывал в корзину уйму подобных случаев. А затем сдуру решил посмотреть OOS побольше, а там такое.
Что это за короткий такой PrevOOS- интервал (это OOS с первого скрина), который заставлял наполнять мусорку из ТС? А главное, так и не понял, мусор это или нет.
Тут глупый вопрос: а разве не хорошо, когда OOS равна Training, а лучше побольше раза в 4?
Не был большим любителем OOS. Они же забраковывают то, что сейчас хорошо торгуется.
Что это за короткий такой PrevOOS- интервал (это OOS с первого скрина), который заставлял наполнять мусорку из ТС? А главное, так и не понял, мусор это или нет.
А что за даты там?